Il Quant Engine Bot è un robot di trading algoritmico che combina più livelli di analisi per generare segnali di ingresso con un'alta probabilità di successo. A differenza dei robot basati su indicatori isolati, questo sistema utilizza un'architettura a pipeline che integra l'Analisi del Price Action, l'Order Flow, i Regimi di Mercato e un modello probabilistico basato su Machine Learning per le decisioni di ingresso e uscita.

Parametri per XAU/USD sui timeframe H12, H1 e M15.

github.com/maike82/Quant-Engine-MGC

🧠 Strategia Principale

Pipeline Decisionale (4 Livelli)

testo

PRICE ACTION , ORDER FLOW , REGIME DI MERCATO , PROBABILITÀ ML EDGE , MOTORE DI RISCHIO , MOTORE DI ESECUZIONE → TP DINAMICO / PARZIALI / TRAILING ML

1. PRICE ACTION - Struttura di Mercato

Obiettivo: Identificare la tendenza strutturale e i punti di inflessione.

Componenti:

Swing Points (Frattali): Identificazione automatica di massimi e minimi con sensibilità regolabile

BOS (Break of Structure): Conferma della continuazione della tendenza

CHOCH (Change of Character): Segnale precoce di inversione di tendenza

Frattali di Fibonacci: Zone ideali di ritracciamento (38,2% - 61,8%) per gli ingressi

VWAP (Prezzo Medio Ponderato per il Volume): Riferimento del valore equo giornaliero

Come genera un vantaggio:

Opera solo nella direzione della struttura confermata

Cerca punti di ingresso in zone di "sconto" all'interno della tendenza

Identifica cambiamenti di carattere prima che diventino inversioni complete

2. ORDER FLOW

Obiettivo: Comprendere chi controlla il mercato (acquirenti vs venditori). Componenti:

Delta Stimato per Barra

Misura lo squilibrio tra acquirenti e venditori

Assorbimento: Identifica grandi operatori che "assorbono" ordini senza muovere il prezzo (accumulazione/distribuzione silenziosa)

Profilo di Liquidità: Classifica l'ambiente come liquidità ALTA/MEDIA/BASSA

Come genera un vantaggio:

Conferma se l'order flow è allineato con la struttura di mercato

Rileva divergenze tra prezzo e flusso (potenziale esaurimento)

L'assorbimento segnala la formazione di accumulazione/distribuzione

3. REGIME DI MERCATO - Classificazione dell'Ambiente

Obiettivo: Adattare la strategia alle condizioni attuali del mercato.

Componenti:

ADX (Average Directional Index): Misura la forza della tendenza

ATR (Average True Range): Misura la volatilità

Volatilità Relativa: Confronta l'ATR attuale con la media storica

4. PROBABILITÀ ML EDGE - Modello Probabilistico

Obiettivo: Consolidare tutte le informazioni in una probabilità di vantaggio. Modello a punteggio ponderato (Sigmoide):

Tendenza confermata, BOS/CHOCH

Pressione di acquisto/vendita, squilibrio, assorbimento

Fibonacci, VWAP

Forza della tendenza, volatilità

Penalità per divergenze

🎯 Esecuzione e Gestione

MOTORE DI RISCHIO - Gestione del Rischio

Parametro Descrizione

Rischio per Trade 0,1% a 10% del saldo

Stop Loss Strutturale Basato su swing points + buffer ATR

Perdita Massima Giornaliera 3% (blocca nuovi ingressi)

Volume Calcolato automaticamente in base al rischio o fisso

MOTORE DI ESECUZIONE - Ingressi

Ordine di Mercato: Esecuzione immediata (default)

Grid (Piramidazione): Aggiunge posizioni nella direzione della tendenza

Massimo 3 livelli

Riduce la dimensione dell'aggiunta (50% del volume iniziale)

TP DINAMICO / PARZIALI / TRAILING ML

Take Profit Dinamico:

Parziale (50%): Chiude metà della posizione al primo target

Uscita ML: Chiude la posizione residua se il rischio di inversione ≥ 65%

Aggiornato e configurato, pronto per il trading su XAU/USD; altri strumenti richiedono ottimizzazione.

Orario Sessioni di Londra + NY (alta liquidità)

Adattivo: Si adatta a diversi regimi di mercato

Robusto: Molteplici livelli di conferma riducono i falsi segnali

Gestione Dinamica: TP e trailing si adattano alle condizioni

Protezione del Capitale: Limite di perdita giornaliera

Smart Grid: Piramidazione solo in tendenze forti

Il trading di Forex, CFD e altri strumenti finanziari a leva comporta rischi e può comportare la perdita del capitale.