Bot Quant Engine là một robot giao dịch thuật toán kết hợp nhiều lớp phân tích để tạo ra các tín hiệu vào lệnh với xác suất thành công cao. Khác với các robot dựa trên các chỉ báo riêng lẻ, hệ thống này sử dụng kiến trúc pipeline tích hợp Phân tích Hành động Giá, Dòng Lệnh, Chế độ Thị trường và mô hình xác suất dựa trên Máy học cho các quyết định vào và thoát lệnh.

Các tham số cho XAU/USD trên các khung thời gian H12, H1 và M15.

github.com/maike82/Quant-Engine-MGC

🧠 Chiến lược cốt lõi

Pipeline Quyết định (4 Lớp)

text

PRICE ACTION , ORDER FLOW ,MARKET REGIME , ML EDGE PROBABILITY , RISK ENGINE , EXECUTION ENGINE → DYNAMIC TP / PARTIALS / TRAILING ML

1. PRICE ACTION - Cấu trúc Thị trường

Mục tiêu: Xác định xu hướng cấu trúc và các điểm chuyển biến.

Các thành phần:

Điểm Swing (Fractals): Tự động xác định các đỉnh và đáy với độ nhạy có thể điều chỉnh

BOS (Break of Structure): Xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng

CHOCH (Change of Character): Tín hiệu sớm của sự đảo chiều xu hướng

Fibonacci Fractals: Vùng hồi lý tưởng (38.2% - 61.8%) để vào lệnh

VWAP (Giá Trung bình Trọng số Khối lượng): Tham chiếu giá trị công bằng hàng ngày

Cách tạo lợi thế:

Chỉ giao dịch theo hướng của cấu trúc đã được xác nhận

Tìm điểm vào trong các vùng "giảm giá" trong xu hướng

Xác định sự thay đổi tính chất trước khi chúng trở thành đảo chiều hoàn toàn

2. ORDER FLOW

Mục tiêu: Hiểu ai đang kiểm soát thị trường (người mua vs người bán). Các thành phần:

Delta Ước tính trên mỗi Bar

Đo sự mất cân bằng giữa người mua và người bán

Absorption: Xác định các nhà giao dịch lớn "hấp thụ" lệnh mà không làm giá biến động (tích lũy/phân phối thầm lặng)

Hồ sơ Thanh khoản: Phân loại môi trường theo thanh khoản CAO/TRUNG BÌNH/THẤP

Cách tạo lợi thế:

Xác nhận xem dòng lệnh có phù hợp với cấu trúc thị trường không

Phát hiện sự phân kỳ giữa giá và dòng lệnh (có thể là dấu hiệu cạn kiệt)

Absorption báo hiệu sự hình thành tích lũy/phân phối

3. MARKET REGIME - Phân loại Môi trường

Mục tiêu: Điều chỉnh chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.

Các thành phần:

ADX (Chỉ số Hướng Trung bình): Đo sức mạnh xu hướng

ATR (Khoảng dao động thực trung bình): Đo độ biến động

Độ biến động tương đối: So sánh ATR hiện tại với trung bình lịch sử

4. ML EDGE PROBABILITY - Mô hình Xác suất

Mục tiêu: Tổng hợp tất cả thông tin thành xác suất lợi thế. Mô hình Điểm Trọng số (Sigmoidal):

Xu hướng đã xác nhận, BOS/CHOCH

Áp lực mua/bán, mất cân bằng, absorption

Fibonacci, VWAP

Sức mạnh xu hướng, độ biến động

Hình phạt cho sự phân kỳ

🎯 Thực thi và Quản lý

RISK ENGINE - Quản lý Rủi ro

Tham số Mô tả

Rủi ro trên mỗi giao dịch 0.1% đến 10% số dư

Dừng lỗ cấu trúc Dựa trên điểm swing + đệm ATR

Mất mát tối đa hàng ngày 3% (chặn các lệnh vào mới)

Khối lượng Tự động tính toán dựa trên rủi ro hoặc cố định

EXECUTION ENGINE - Vào lệnh

Lệnh thị trường: Thực thi ngay lập tức (mặc định)

Lưới (Pyramiding): Thêm vị thế theo hướng xu hướng

Tối đa 3 cấp độ

Giảm kích thước thêm vào (50% khối lượng ban đầu)

DYNAMIC TP / PARTIALS / ML TRAILING

Chốt lời động:

Chốt một phần (50%): Đóng một nửa vị thế tại mục tiêu đầu tiên

Thoát ML: Đóng vị thế còn lại nếu rủi ro đảo chiều ≥ 65%

Đã cập nhật và cấu hình, sẵn sàng giao dịch XAU/USD; các công cụ khác cần tối ưu hóa.

Thời gian Phiên London + NY (thanh khoản cao)

Thích ứng: Điều chỉnh theo các chế độ thị trường khác nhau

Mạnh mẽ: Nhiều lớp xác nhận giảm tín hiệu sai

Quản lý động: TP và trailing điều chỉnh theo điều kiện

Bảo vệ vốn: Giới hạn thua lỗ hàng ngày

Lưới thông minh: Pyramiding chỉ trong xu hướng mạnh

Giao dịch Forex, CFDs và các công cụ tài chính đòn bẩy khác có rủi ro và có thể dẫn đến mất vốn.