免责声明： 交易涉及风险。过去的表现不保证未来的结果。

Grid Trader Pro 是一个以区间为重点、基于 ATR 自适应的网格交易 cBot，专为纪律性、规则化执行而设计。它结合了基于波动率的网格间距、本地订单保护、组合级风险控制以及旨在避免在不适合均值回归的条件下交易的市场状态过滤器。

该机器人故意采取保守策略：它优先考虑定义的风险、执行质量和资本保全，而非持续参与市场。

主要特点

✔ ATR 自适应网格间距
网格间距会根据当前波动率自动调整，使用平均真实波幅（ATR）。波动率越高，网格层级越宽；市场平静时，层级越紧密，受可配置的最小间距限制。

✔ 本地关联限价单、止损和止盈
每个网格入场单都作为限价单提交，带有平台本地的止损、止盈和挂单过期时间。这避免了依赖分离的对手方订单来管理退出。

✔ 基于风险的仓位大小
仓位量根据权益、每笔入场定义的风险、止损距离和标的点值计算。仓位量会标准化为经纪商支持的单位，且当最小仓位要求超过风险限制时会被拒绝。

✔ 组合级风险控制
在下单前，机器人会评估：

• 未平仓风险
• 挂单风险
• 总敞口风险
• 预估保证金使用
• 每个方向最大成交层级数

当任何配置的组合限制被超出时，新入场将被阻止。

✔ 区间状态过滤器
EMA 分离和斜率过滤器可在趋势市场条件下禁用网格。这有助于减少在区间策略不适用时的逆势风险。

✔ 成本和点差保护
当点差超过配置阈值或网格步长过小无法合理覆盖点差和退出成本缓冲时，机器人会阻止新的网格入场。

✔ 带成本缓冲的保本保护
当仓位达到配置的盈利阈值后，机器人可以将止损移动到入场价之外，缓冲区用于覆盖点差和预期退出成本。

✔ 每日权益断路器
可配置的每日亏损和盈利限制可锁定策略直至 UTC 当日结束。触发时，机器人会取消挂单并平掉管理的仓位。

✔ 硬性价格边界
可选的上下价格边界可使网格策略失效。突破时，机器人会取消挂单并可平掉管理的库存。

✔ 受控重新定中心
只有在无未平仓管理仓位时，网格才可重新定中心。这防止在持仓活跃时移动参考价格，有助于保持趋势风险的可见性。

✔ 挂单过期及重启安全
每个入场订单都有过期时间。重启时，机器人会核对管理的挂单，取消任何缺少本地止损保护的入场单。

✔ 模拟运行模式
模拟运行模式记录计划订单和风险决策，但不发送真实订单。用于回测或前测前的配置检查。

重要说明

1. 模拟运行不模拟经纪商成交、滑点、佣金、掉期/融资、延迟或部分成交。请使用 cTrader 的逐笔数据回测和前测进行验证。
2. 回测应包含您经纪商的确切条件，包括点差行为、佣金、融资成本、账户类型、杠杆和标的规格。
3. 结果可能因经纪商、标的、账户类型、杠杆设置和市场状态而有显著差异。
4. 示例测试环境：
5. • 平台：cTrader 5.9.10
   • 经纪商：IC Markets
   • 账户类型：对冲
   • 杠杆：1:1000
   • 标的：XAUUSD
   • 时间框架：M5

Grid Trader Pro 是一个执行和风险管理框架——不是盈利保证，也不能替代独立的财务建议。