Description
Le Quant Engine Bot est un robot de trading algorithmique qui combine plusieurs couches d'analyse pour générer des signaux d'entrée avec une forte probabilité de succès. Contrairement aux robots basés sur des indicateurs isolés, ce système utilise une architecture en pipeline qui intègre l'analyse de l'action des prix, le flux d'ordres, les régimes de marché et un modèle probabiliste basé sur l'apprentissage automatique pour les décisions d'entrée et de sortie.
Paramètres pour XAU/USD sur les périodes H12, H1 et M15.
github.com/maike82/Quant-Engine-MGC
🧠 Stratégie principale
Pipeline de décision (4 couches)
texte
ACTION DE PRIX , FLUX D'ORDRES , RÉGIME DE MARCHÉ , PROBABILITÉ ML EDGE , MOTEUR DE RISQUE , MOTEUR D'EXÉCUTION → TP DYNAMIQUE / PARTIELS / SUIVI ML
1. ACTION DE PRIX - Structure du marché
Objectif : Identifier la tendance structurelle et les points d'inflexion.
Composants :
Points de balancement (fractales) : identification automatique des hauts et des bas avec sensibilité ajustable
BOS (Break of Structure) : Confirmation de la continuation de la tendance
CHOCH (Change of Character) : Signal précoce de renversement de tendance
Fractales de Fibonacci : zones de retracement idéales (38,2 % - 61,8 %) pour les entrées
VWAP (Prix moyen pondéré par le volume) : référence de la juste valeur quotidienne
Comment cela génère un avantage :
Négocie uniquement dans la direction de la structure confirmée
Cherche des points d'entrée dans des zones de "rabais" au sein de la tendance
Identifie les changements de caractère avant qu'ils ne deviennent des renversements complets
2. FLUX D'ORDRES
Objectif : Comprendre qui contrôle le marché (acheteurs vs vendeurs). Composants :
Delta estimé par barre
Mesure le déséquilibre entre acheteurs et vendeurs
Absorption : Identifie les gros acteurs "absorbant" les ordres sans faire bouger le prix (accumulation/distribution silencieuse)
Profil de liquidité : Classe l'environnement en liquidité ÉLEVÉE/MOYENNE/FAIBLE
Comment cela génère un avantage :
Confirme si le flux d'ordres est aligné avec la structure du marché
Détecte les divergences entre le prix et le flux (épuisement potentiel)
L'absorption signale la formation d'une accumulation/distribution
3. RÉGIME DE MARCHÉ - Classification de l'environnement
Objectif : Adapter la stratégie aux conditions actuelles du marché.
Composants :
ADX (Indice directionnel moyen) : Mesure la force de la tendance
ATR (Average True Range) : Mesure la volatilité
Volatilité relative : Compare l'ATR actuel à la moyenne historique
4. PROBABILITÉ ML EDGE - Modèle probabiliste
Objectif : Consolider toutes les informations en une probabilité d'avantage. Modèle de score pondéré (sigmoïde) :
Tendance confirmée, BOS/CHOCH
Pression achat/vente, déséquilibre, absorption
Fibonacci, VWAP
Force de la tendance, volatilité
Pénalité pour divergences
🎯 Exécution et gestion
MOTEUR DE RISQUE - Gestion des risques
Paramètre Description
Risque par trade 0,1 % à 10 % du solde
Stop loss structurel Basé sur les points de balancement + marge ATR
Perte quotidienne maximale 3 % (bloque les nouvelles entrées)
Volume Calculé automatiquement en fonction du risque ou fixe
MOTEUR D'EXÉCUTION - Entrées
Ordre au marché : exécution immédiate (par défaut)
Grille (pyramiding) : ajoute des positions dans la direction de la tendance
Max 3 niveaux
Réduit la taille des ajouts (50 % du volume initial)
TP DYNAMIQUE / PARTIELS / SUIVI ML
Take Profit dynamique :
Partiel (50 %) : ferme la moitié de la position au premier objectif
Sortie ML : ferme la position restante si le risque de renversement ≥ 65 %
Mis à jour et configuré, prêt à trader XAU/USD ; d'autres instruments nécessitent une optimisation.
Temps Sessions de Londres + NY (liquidité élevée)
Adaptatif : s'ajuste aux différents régimes de marché
Robuste : plusieurs couches de confirmation réduisent les faux signaux
Gestion dynamique : TP et suivi s'ajustent aux conditions
Protection du capital : limite de perte quotidienne
Grille intelligente : pyramiding uniquement dans les tendances fortes
Le trading de Forex, CFDs et autres instruments financiers à effet de levier comporte des risques et peut entraîner une perte de capital.
Résumé
Risk management features include adjustable risk per trade (0.1% to 10%), structural stop losses based on swing points plus ATR buffers, a maximum daily loss limit of 3% that blocks new entries, and automatic volume calculation. The execution engine supports immediate market orders and a pyramiding grid with up to three levels, reducing addition size progressively. Trade management incorporates dynamic take profit with partial position closure and machine learning-based trailing exits triggered by reversal risk. The bot operates primarily during London and New York sessions and is configured for adaptive, robust trend trading with capital protection mechanisms.
