📊 COT Indicator History Pro — Flux d'acteurs + Direction (Institutionnel / Couverture / Détail)

CotIndicatorHistoryPro apporte une lecture avancée des Commitments of Traders (COT) directement sur votre graphique, avec une répartition claire par participants du marché (Institutionnel, Couverture/Commercial, Détail).

Il montre non seulement où chaque acteur est positionné (principalement long/court), mais aussi ce qu'ils font en ce moment (augmentation des positions longues ou courtes), ainsi qu'une ligne synthétique Direction pour mettre en évidence le biais dominant.

L'indicateur charge son jeu de données à partir d'un flux JSON sécurisé (HISTORY + OUTPUT) et l'aligne en toute sécurité sur le graphique (option anti-lookahead utilisant PublicationDate).

🗓️ Mise à jour hebdomadaire des données (vendredi 21:00)

Le jeu de données COT est mis à jour chaque vendredi à 21:00 (heure Europe/Rome) grâce à une chaîne d'automatisation dédiée :
un script de traitement sophistiqué effectue les calculs et publie les valeurs mises à jour sur le flux JSON utilisé par l'indicateur (et l'écosystème cBot associé si installé).

✅ L'indicateur lui-même se rafraîchit sur la plateforme en utilisant votre réglage Refresh Seconds et affichera les nouvelles données hebdomadaires dès leur publication.

✅ Ce que vous obtenez (lignes + panneau)

🔥 Lignes de “Flux” (3 acteurs) — ΔNet/OI%

Ces lignes représentent le changement hebdomadaire des positions nettes, normalisé par l'Open Interest :

• 🔵 Flux Institutionnel (ΔNet/OI%)
• 🟡 Flux Couverture / Commercial (ΔNet/OI%)
• 💗 Flux Détail (ΔNet/OI%)

📌 Comment le lire :

• Au-dessus de 0 ⇒ l'acteur augmente sa position nette LONGUE (ajoute des positions longues et/ou couvre des positions courtes)
• En dessous de 0 ⇒ l'acteur augmente sa position nette COURTE (ajoute des positions courtes et/ou réduit des positions longues)
• Des valeurs absolues plus grandes (ex. ±1,5 %, ±3 %) ⇒ changements de position plus forts et significatifs

🧭 Ligne “Direction” — Biais spéculatif Net/OI%

• ⚪ Direction (Biais spéculatif) Net/OI% résume la direction “spéculative” dominante (moyenne de Institutionnel + Détail, avec repli si nécessaire).

📌 Comment le lire :

• > 0 ⇒ Biais spéculatif LONG
• < 0 ⇒ Biais spéculatif COURT
• ≈ 0 ⇒ phase NEUTRE / plate

🧩 Panneau d'information (contexte complet)

Un panneau intégré affiche :

• 📄 Date du rapport / Date de publication
• 📌 Open Interest + variation hebdomadaire (WoW)
• 🎯 Signal textuel (si disponible dans OUTPUT)
• Pour chaque acteur :
• • Biais (principalement LONG / COURT / NEUTRE) basé sur Net
  • Net/OI%
  • Flux (ΔNet/OI%)
  • WoW ΔLong / ΔShort / ΔNet pour comprendre comment la position a changé

🧠 Comment le lire (simple & pratique)

✅ Flux vs Biais (différence clé)

• Flux = ce qu'ils font maintenant (ajout de positions longues ou courtes)
• Biais = comment ils sont positionnés globalement (principalement long ou court)

Exemple :

• Institutionnel Biais LONG + Flux positif ⇒ ils continuent de pousser à la hausse
• Institutionnel Biais LONG + Flux négatif ⇒ réduction des positions longues / rotation possible

🚦 Scénarios de trading typiques

✅ Scénario A — Confirmation de tendance

• Direction > 0
• Flux Institutionnel > 0
  ➡️ La pression acheteuse est cohérente : souvent une configuration de continuation.

✅ Scénario B — Renversement potentiel (Smart Money vs Détail)

• Flux Institutionnel > 0 tandis que le Flux Détail < 0
  ➡️ Les particuliers vendent/courent alors que les institutions achètent : accumulation possible.
  (Inverse = distribution possible)

✅ Scénario C — Couverture comme “alerte”

• Couverture à des niveaux extrêmes (Net/OI loin de la neutralité) + Flux fort
  ➡️ Zone d'excès possible / couverture agressive (souvent mieux comme avertissement que comme déclencheur d'entrée direct).

✅ Scénario D — “Chargement” du marché (risque de cassure)

• Flux fort + Open Interest WoW en hausse
  ➡️ De nouvelles positions entrent : la probabilité de mouvements prolongés augmente souvent.

⚡ Routine de lecture en 10 secondes

1. Vérifiez la Direction : LONG (>0) ou COURT (<0)
2. Vérifiez le Flux Institutionnel : confirme ou diverge ?
3. Vérifiez le Flux Détail : confirme ou fait l'inverse ?
4. Vérifiez l' Open Interest WoW : expansion ou désengagement de positions ?

✅ Symboles supportés + légende clé (clés de symboles JSON)

L'indicateur peut analyser tout instrument disponible dans le flux JSON (champ data[].symbol dans OUTPUT).

Comment sélectionner l'instrument correct

• Clé de symbole externe = AUTO 👉 utilise automatiquement le symbole du graphique (et supprime tout suffixe après “.”, ex. US2000.ecn → US2000).
• Si votre courtier utilise des noms de symboles différents 👉 définissez Clé de symbole externe sur la clé JSON exacte (insensible à la casse).

Clés actuelles dans le flux (exemple instantané : reportDate 2026-02-17, publicationDate 2026-02-20)

• FX : AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDMXN
• Indices : US100, US2000, DOW30, VIX
• Matières premières/métaux/agriculture : BRENT, WTI, COPPER, CORN, WHEAT, XAU (Or), XAG (Argent)
• Crypto : BTC, ETH

📌 Si vous ne voyez pas de valeurs sur le graphique :

1. vérifiez que le symbole du graphique correspond à une clé JSON
2. définissez manuellement Clé de symbole externe (ex. ETH, US2000)
3. vérifiez le panneau Date du rapport / publication pour confirmer que le dernier jeu de données est chargé

⚙️ Notes

• Supporte un alignement plus sûr avec Utiliser PublicationDate (anti-lookahead) ✅
• Les lignes et le panneau peuvent être activés/désactivés individuellement.

📌 Avertissement : indicateur informatif uniquement, pas un conseil financier. Les données COT sont hebdomadaires et doivent être contextualisées avec la tendance, les niveaux clés et la volatilité.