MultiTF EMA Dominator

구조, 추세 및 위험을 지배하는 다중 타임프레임 EMA 엔진 — cTrader용으로 제작됨.

MultiTF EMA Dominator는 여러 타임프레임에 걸쳐 지수 이동 평균(EMA)에 대한 가격 반응을 체계적으로 활용하려는 트레이더를 위해 설계된 cTrader용 고급 트레이딩 로봇입니다.

다음을 결합합니다:

• 다중 타임프레임 EMA 스택 (1분부터 일간까지)
• 동적 EMA 점수 매기기 (접촉, 반등, 교차, 기울기 전환)
• 추세 인식, 규칙 기반 진입 (추세와 함께 또는 역추세, 완전 제어)
• 측면별 위험 관리 (별도의 LONG/SHORT SL/TP, BE 및 추적)
• 자본 감소 헤지 모듈
• 내장 롤링 백테스트 분석 (최적 시작 창 찾기용)
• 풍부한 시각적 오버레이로 항상 왜 봇이 그렇게 작동하는지 볼 수 있습니다

모든 것이 외부 파일이나 복잡한 설정 없이 단일 cBot 안에 포함되어 있습니다.

코드 측면 참고: cTrader에서는 클래스가 여전히 MultiTF_EMA_StrategyBot이지만, 판매/브랜딩용 제품 이름은 MultiTF EMA Dominator입니다.

1. 다중 타임프레임 EMA 엔진

MultiTF EMA Dominator는 여러 타임프레임에 걸쳐 EMA 스택을 구축할 수 있게 합니다:

• 1분, 5분, 15분, 30분, 1시간, 4시간, 1일
• 각 타임프레임마다 고유한 EMA 기간(기본값 200, 완전 구성 가능)을 가집니다

다음과 같은 작업이 가능합니다:

• 각 타임프레임을 개별적으로 활성화/비활성화 (Use 1m, Use 5m 등)
• EMA 기간 세밀 조정 (EMA 1m, EMA 5m 등)
• 차트에서 각 EMA를 다음과 같이 표시:
• • 현재 수준의 수평선
  • 과거 곡선 (구성 가능한 이력 길이)
  • 선택적 레이블 (타임프레임, 기간 및 실시간 점수 포함)

결과는 다중 레이어 EMA 그리드이며, Dominator는 이를 사용해 다음을 감지합니다:

• EMA 접촉 및 근접 접촉
• EMA에서 반등
• EMA를 통한 교차
• EMA 간 추세 정렬 돌파

2. 추세 엔진 및 EMA 점수 매기기

추세 감지

다음 중 어떤 타임프레임이 주요 추세를 정의할지 선택할 수 있습니다:

• Trend TF (1=1m..7=1d)

해당 타임프레임에서 봇은 N개 바에 대한 EMA 기울기(Slope Lookback)를 계산하고 이를 핍 단위로 변환합니다:

• 기울기 > Min Slope (pips) → 강세 추세
• 기울기 < −Min Slope (pips) → 약세 추세
• 그 외 → 횡보

또한 다음을 통한 단기 추세 컨텍스트가 있습니다:

• Short TF for slope (1=1m..7=1d)

이는 특히 외부 밴드 조건(가격이 EMA 묶음 밖에 크게 벗어났을 때)에 사용됩니다.

EMA 점수 매기기 (반전 / 존중 강도)

각 EMA는 가격이 지지/저항으로 얼마나 “존중”하는지를 측정하는 동적 점수를 받습니다.

점수 구성 요소:

• 접촉 (가격이 EMA에 닿거나 거의 닿음)
• • Touch distance (pips) 및 Touch weight로 제어됨
• 반등 (가격이 EMA를 거부하고 멀어짐)
• • Bounce weight로 가중치 부여
• 교차 (가격이 EMA를 가로지름)
• • Cross weight로 패널티 부여
• 기울기 전환 (EMA 방향 변경)
• • Slope flip weight로 보상
• 선택적 교차 시 점수 초기화
• • Reset Score on Cross는 교차 발생 시 점수를 0으로 만들 수 있습니다

또한 다음을 할 수 있습니다:

• 중요도에 따른 EMA 필터링: Use only important EMAs + Importance threshold
• 점수 계산 전역 비활성화: Use EMA Score (calculation) = false

점수가 활성화되면 다음을 제어합니다:

• 거래할 “충분히 중요한” EMA 선택
• 포지션 크기 조절 via Score weight on size (점수가 높은 EMA는 더 큰 크기)

3. 실행 로직: 접촉, 돌파 및 외부 밴드 지배

방향 및 추세 정렬

기본 방향 제어:

• Direction: 0=Both 1=Long only 2=Short only
• Allow counter-trend:
• • true → 봇이 추세와 역추세 설정 모두를 취할 수 있음
  • false → 엄격히 추세와 함께만

접촉 진입 (핵심 EMA 상호작용)

각 바마다, 활성화된 각 EMA에 대해:

1. 봇은 캔들이 해당 EMA에 접촉/교차/매우 근접했는지를 확인합니다.
2. 진입 방향을 결정합니다:
3. • 이전 종가가 EMA 위에 있으면 → 매수 (지지에서 롱)
   • 이전 종가가 EMA 아래에 있으면 → 매도 (저항에서 숏)
3. 목표 EMA를 선택합니다:
4. • 매수 시 → 보통 다음 상위 EMA
   • 매도 시 → 다음 하위 EMA

매우 명확한 로직을 얻습니다: 가격이 EMA 구조와 상호작용하는 정확한 지점에서 진입하며, 목표는 스택 내 다음 EMA를 기반으로 합니다.

포지션 제어 매개변수:

• Max open positions (total)
• Max LONG positions (-1 = no limit)
• Max SHORT positions (-1 = no limit)
• Max positions per EMA
• Max positions per touch
• One position per touch + Touch cooldown (bars)로 동일 바에서 과도한 포지션 중첩 방지

접촉 진입 모드

• Touch Entry Mode: 0=Burst 1=Incremental
• • Burst: 한 번의 접촉에서 최대 Max positions per touch까지 여러 진입 가능
  • Incremental: 쿨다운을 준수하며 캔들별로 점진적 진입

이로 인해 MultiTF EMA Dominator는 공격적 스태킹과 보다 보수적인 진입 모두에 적응할 수 있습니다.

외부 밴드 로직 (극단적 확장)

가격이:

• 모든 EMA 위에 있을 때 → 극단적 강세 확장
• 모든 EMA 아래에 있을 때 → 극단적 약세 확장

봇은 외부 밴드 모드로 전환합니다:

1. 단기 EMA 기울기 (Short TF for slope)를 확인합니다.
2. 만약 Outer band: no trade if slope < MinSlopePips가 활성화되어 있고 기울기가 너무 평평하면 거래를 건너뜁니다 (죽은, 과도하게 확장된 시장에서는 진입 없음).
3. 거래 방향을 선택합니다:
4. • 단기 기울기 ≥ 0 → 매수
   • 단기 기울기 < 0 → 매도
4. 항상 다음을 할당합니다:
5. • 참조 EMA: 묶음 내 상단 또는 하단 EMA
   • 목표 EMA: 동일 측면 경계, 따라서 출구가 항상 명확하게 정의됨

이로 인해 극단적인 가격 확장 시 제어된 진입이 가능하며, 항상 정의된 EMA 컨텍스트와 함께합니다.

돌파 로직 (추세 추종 모드)

EMA 접촉 외에도 MultiTF EMA Dominator는 주요 추세 방향의 EMA 돌파를 감지합니다:

• 강세 추세에서:
• • 가격이 상위 EMA를 상향 돌파(IsBreakUp)하고 조건이 충족되면 → 다음 EMA를 잠재 목표로 하여 매수 진입을 열 수 있습니다.
• 약세 추세에서:
• • 가격이 하위 EMA를 하향 돌파(IsBreakDown)하면 → 매도 진입을 열 수 있습니다.

이는 순수한 추세 지속 거래로, 평균 회귀적 접촉 로직을 보완합니다.

4. 포지션 크기 조절: 추세, 점수 및 버진 EMA

포지션 크기는 다음의 조합으로 계산됩니다:

1. 기본 거래량
2. • Base volume (lots)
2. 추세 승수
3. • With-trend multiplier (추세와 일치할 때)
   • Counter-trend multiplier (추세에 반할 때, 허용되는 경우에만)
3. EMA 점수 계수 (점수가 활성화된 경우)
4. • 점수는 Importance threshold에 대해 정규화됨
   • Score weight on size로 스케일링됨
4. 버진 EMA 부스트
5. • EMA가 Virgin window (bars) 이상 접촉되지 않은 경우
   • 크기는 Virgin EMA boost (x)로 곱해집니다

그 후, 봇은 로트를 단위로 변환하고 브로커의 최소/최대/스텝에 맞게 자동으로 조정합니다.

이로 인해 Dominator는 동적 위험 프로필을 가지며: 점수가 높고 버진인 EMA가 더 큰 크기를 갖고, 경계 설정에는 더 작은 크기를 갖습니다.

5. 측면별 위험 관리

MultiTF EMA Dominator는 롱과 숏을 두 개의 별도 “종”으로 취급하며 독립적으로 관리할 수 있습니다.

롱 및 숏에 대한 별도의 SL/TP

둘 다 구성할 수 있습니다:

• SL Long (pips) 및 TP Long (pips)
• SL Short (pips) 및 TP Short (pips)

이 중 어느 하나라도 0으로 설정되면, 봇은 공유된 다음을 사용합니다:

• Initial SL (pips)
• Initial TP (pips)

이 유연성은 시장이 롱과 숏 측면에서 다르게 행동할 때 매우 유용합니다.

브레이크이븐 (측면별)

롱:

• Use Break-Even LONG
• BE LONG Trigger (pips)
• BE LONG Offset (pips)

숏:

• Use Break-Even SHORT
• BE SHORT Trigger (pips)
• BE SHORT Offset (pips)

포지션의 미실현 이익이 트리거를 초과하면:

• 롱의 경우: SL이 진입가 + 오프셋로 이동
• 숏의 경우: SL이 진입가 − 오프셋로 이동

추적 손절매 (측면별)

롱:

• Use Trailing LONG
• TS LONG Start (pips)
• TS LONG Distance (pips)
• TS LONG Step (pips)

숏:

• Use Trailing SHORT
• TS SHORT Start (pips)
• TS SHORT Distance (pips)
• TS SHORT Step (pips)

추적은 이익이 시작값 이상일 때만 활성화됩니다.
그 후 SL은 주어진 거리만큼 가격을 따라가며, 이동이 스텝 이상일 때만 업데이트됩니다.

조기 종료: 항상 추세에 맞게 재정렬

• Early exit: keep only with-trend trades

활성화되면, 각 바마다 Dominator는:

1. 현재 추세(강세, 약세 또는 횡보)를 평가합니다
2. 그 추세와 일치하지 않는 모든 포지션을 청산합니다

이는 포트폴리오가 항상 추세에 맞는 포지션으로 지배되고 주요 움직임과 싸우지 않도록 보장하는 강력한 방법입니다.

6. 자본 감소 헤지 모듈

Dominator는 문제가 발생할 때 안전망 역할을 하는 자본 기반 헤지 레이어를 포함합니다.

주요 매개변수:

• Use Equity DD Hedge
• Drawdown trigger (%)
• Hedge multiplier (x)
• Hedge cooldown (bars)
• Max active Hedges
• Close Hedges on recovery
• Recovery DD (%) to close
• 선택 사항: Hedge SL (pips) 및 Hedge TP (pips)

헤지 작동 방식:

1. 봇은 지속적으로 감소율 % = (잔고 − 자본) / 잔고를 모니터링합니다.
2. 감소율이 Drawdown trigger (%)를 초과하면, 다음을 수행합니다:
3. • 순 노출 (매수 대 매도 순 단위)를 계산합니다
   • 그 순 노출의 반대 방향으로 헤지 거래를 엽니다
   • 거래 크기를 Hedge multiplier (x)로 조정하며, 최소/최대 거래량을 준수합니다
3. 만약 Close Hedges on recovery가 활성화되고 감소율이 Recovery DD (%) to close 이하로 돌아가면, 모든 헤지 포지션을 청산합니다.

이로 인해 내장 서킷 브레이커가 제공되어, 예상치 못한 변동성 급증이나 모델 붕괴 시 계정을 보호하는 데 도움을 줍니다.

7. 시각적 투명성 및 패널

MultiTF EMA Dominator는 시각적으로 설명 가능하도록 설계되었습니다:

• 각 타임프레임별 EMA 현재 수준 선
• EMA 과거 곡선 (구성 가능한 이력 길이)
• 선택적 EMA 레이블 (타임프레임, 기간 및 점수 표시)
• 접촉 및 외부 밴드 마커 (상호작용 지점의 색 점)
• 오른쪽 정보 패널 (Show info panels 및 Show Score panel 활성화 시):
• • 각 타임프레임별 실시간 점수 또는 기울기 표시
• 하단 도움말 패널 (매개변수 그룹에 대한 빠른 알림 포함)

항상 볼 수 있습니다:

• 어떤 EMA가 접촉되거나 돌파되었는지
• Dominator가 어디서 어떤 방향으로 진입했는지
• 어떤 EMA가 가파른지/평평한지
• 점수 엔진이 어떤 EMA를 “강한” 것으로 간주하는지

이 투명성은 강력한 판매 포인트입니다: 여러분은 블랙박스를 구매하는 것이 아니라, 차트에서 실제로 읽을 수 있는 구조화된 EMA 프레임워크를 구매하는 것입니다.

8. 롤링 백테스트 분석 (내장)

Dominator는 또한 백테스트 분석 모듈인 Rolling Start Analysis를 포함합니다.

매개변수:

• Enable Rolling Analysis
• Rolling From (yyyy-MM-dd)
• Rolling To (yyyy-MM-dd)
• Ranking Metric 0=PnL 1=Pips 2=WR
• Max rows to show

백테스트 종료 시 (OnStop):

1. 봇은 선택한 날짜 범위 내의 모든 종료된 거래를 수집합니다.
2. From과 To 사이의 가능한 모든 시작 날짜에 대해 다음을 계산합니다:
3. • 거래 수
   • 순이익
   • 순 핍
   • 승률
3. 시작 날짜를 다음 기준으로 순위 매깁니다:
4. • 순이익 (PnL), 또는
   • 총 순 핍, 또는
   • 승률
4. 상위 결과를 로그에 출력하고 차트에 간결한 요약 패널을 표시합니다.

이는 다음에 매우 유용합니다:

• 최적의 보정 창 찾기
• 전략/설정 조합이 실제로 시장을 “지배”하기 시작한 날짜 확인
• Excel로 내보내지 않고도 최적화 수행

9. MultiTF EMA Dominator는 누구를 위한 것인가?

이 봇은 다음에 적합합니다:

• EMA 구조(평균 회귀 + 추세 추종)을 믿는 트레이더
• 모호한 패턴 인식 대신 EMA 주변의 정확하고 규칙 기반 진입을 원하는 사용자
• 롱과 숏을 독립적으로 제어하고자 하는 트레이더
• 깊은 맞춤화와 내장 분석을 중시하는 시스템 트레이더
• 심각한 자본 감소 시나리오에서 추가적인 자본 보호 레이어를 원하는 사용자

MultiTF EMA Dominator는 다음에 배포할 수 있습니다:

• 매우 조정된 매개변수를 가진 단일 심볼
• 각 인스턴스가 자체 구성을 가진 여러 시장 병렬 처리

10. 상업적 포지셔닝 – 왜 “Dominator”가 판매되는가

마케팅 관점에서, MultiTF EMA Dominator는 여러 강력한 요소를 가지고 있습니다:

• 🧠 명확한 우위 스토리: 다중 타임프레임 EMA 그리드 + 점수 매기기 + 추세 + 헤지
• 🎛️ 높은 구성 가능성, 그러나 매우 일관된 내부 로직
• 🛡️ 엄격한 위험 관리: 측면별 규칙 + 자본 헤지 + 추세와 함께하는 조기 종료
• 🔍 완전한 투명성: 시각적 오버레이 및 패널을 통해 (스크린샷 및 동영상으로 쉽게 보여줄 수 있음)
• 📊 내장 분석: 대부분 경쟁자가 기본 제공하지 않는 기능

여러분은 단순히 “EMA 봇”을 제공하는 것이 아니라, 완전한 EMA 기반 트레이딩 프레임워크를 제공합니다:

• EMA 구조를 감지하고 거래합니다
• 점수와 추세에 따라 크기를 조절합니다
• 감소 시 자본을 보호합니다

백테스트 결과만 해당. 수수료 및 슬리피지 없음. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다.