📘 비대칭 리스크 매니저 v4.1 (얼티밋 에디션)

사용자 설명서

1. 개요 및 철학

이 cBot은 "진입 봇"이 아닙니다. 거래를 열지 않습니다. 이 봇의 유일한 목적은 수동으로 여신 거래의 리스크를 관리하는 것입니다.

세 가지 핵심 철학으로 설계되었습니다:

1. 비대칭성: 매수와 매도 거래를 독립적으로 취급합니다. 매수에는 타이트한 스톱을, 매도에는 느슨한 스톱을 동시에 설정할 수 있습니다.
2. 하이브리드 인텔리전스: 일반적인 추세에는 표준 이동평균(MA) 트레일링 스톱을 사용하지만, 포물선(빠른) 시장 움직임에서는 "스마트 풀백" 로직으로 전환합니다.
3. 노이즈 필터링: 시장의 작은 노이즈로 인해 스톱로스가 너무 자주 움직이지 않도록 "스텝" 로직을 사용합니다.

2. 빠른 시작 가이드 (권장 설정)

변동성이 큰 통화쌍(예: USDJPY 또는 GBPJPY)을 M15/H1 타임프레임에서 즉시 실행하려면 다음 설정을 사용하세요:

• 일반: 스텝 = 5.0 핍.
• 스마트 전략: 활성화 = 30.0 핍, 버퍼 = 40.0%.
• 매수/매도 방법: 트레일링 방법 = SmartPullback.
• MA 설정: 기간 = 34, 유형 = Exponential.

3. 매개변수 설명

A. 일반 설정

이 설정은 매수 또는 매도에 관계없이 봇 전체에 적용됩니다.

• 업데이트 빈도 (초): 봇이 가격을 확인하는 빈도입니다. 기본값 5가 적당합니다. 1은 CPU에 너무 부담됩니다.
• TSL 최소 스텝 (핍): (중요)
• • 새로 계산된 가격이 이전 가격보다 최소 X 핍만큼 유리하지 않으면 SL은 이동하지 않습니다.
  • 예: 5.0으로 설정하고 가격이 3핍 상승하면 SL은 그대로 유지됩니다. 가격이 6핍 상승하면 SL이 상승합니다.
  • 장점: "계단식" 효과를 만들어 시장에 숨 쉴 공간을 제공합니다.

B. 스마트 풀백 전략 ("안전망")

이 그룹은 하이브리드 로직을 제어합니다. 가격이 MA에서 멀어질 때만 활성화됩니다.

• 활성화: MA로부터 거리 (핍): 트리거입니다.
• • 만약 가격이 EMA 34로부터 X 핍 이상 떨어져 있으면, 봇은 "스마트 모드"를 활성화합니다.
  • 무시: 트리거되면 "이익 내 핍" 설정을 무시하고 즉시 이익을 고정합니다.
• 샘플 크기: 최근 반대 캔들(매수는 빨간색, 매도는 녹색)을 몇 개 스캔할지. 기본값 5가 균형 잡혔습니다.
• 안전 버퍼 (%): 평균 풀백 크기에 추가되는 쿠션입니다.
• • 계산: 평균 풀백이 10핍이고 버퍼가 40%이면, 총 SL 거리는 현재 고가/저가로부터 14핍입니다.

C. 매수 / 매도 전략 (독립 제어)

매수용과 매도용 두 개의 동일한 섹션이 있습니다.

1. 초기 SL

• 초기 SL 설정: 만약 True이면, SL을 추가하지 않은 경우 봇이 즉시 SL을 설정합니다.
• 방법: ATR이 권장됩니다 (변동성에 적응). FixedPips는 고정적입니다.

2. 트레일링 SL 방법

• SmartPullback (권장): 일반적으로 EMA 34를 사용하지만, 가격이 급등하면 "구조적 저점"으로 점프합니다.
• MovingAverage: MA 라인을 엄격히 따릅니다.
• Chandelier: ATR (변동성) 트레일링을 사용합니다.
• FixedPips: 고정 거리를 유지합니다 (예: 20핍 뒤).

3. TSL 시작 로직

• PipsInProfit: 거래가 X 핍 이익일 때만 봇이 트레일링을 시작합니다.
• PipsFromTP: 가격이 목표 이익에 가까워질 때 봇이 트레일링을 시작합니다.

4. MA TSL 설정

• 기간: 캔들 수 (예: 34).
• 유형: Exponential (EMA)는 빠르고; Simple (SMA)는 부드럽습니다.
• 로직:
• • 매수는 MA의 저가 값을 따라갑니다 (채널 하단).
  • 매도는 MA의 고가 값을 따라갑니다 (채널 상단).

4. "스마트 풀백" 작동 방식 (시각적 로직)

당신이 매수 거래 중이라고 상상해 보세요.

상태 1: 정상 추세

• 가격이 꾸준히 상승하고 있습니다.
• EMA 34와의 거리는 15 핍입니다.
• 봇 동작: 활성화 트리거(30 핍)가 충족되지 않았습니다. 봇은 EMA 34 저가 라인에 SL을 설정합니다.

상태 2: 포물선 급등 ("점프")

• 뉴스가 발표됩니다. 가격이 수직으로 급등합니다!
• EMA 34와의 거리가 50 핍가 됩니다.
• 봇 동작: 트리거(30 핍)가 충족되었습니다! 스마트 모드가 활성화되었습니다.
• 1. 봇은 EMA 34를 무시합니다 (너무 멀리 있습니다).
  2. 봇은 최근 5개의 빨간 캔들을 스캔합니다. 평균 하락폭은 8핍입니다.
  3. 봇은 40% 버퍼를 추가하여 -> 11.2 핍이 됩니다.
  4. 봇은 현재 가격 고가에서 11.2 핍 아래에 SL을 설정합니다.
  5. 결과: 가격이 EMA에 도달할 때까지 기다리지 않고 즉시 큰 이익을 고정합니다.

5. 문제 해결 / FAQ

Q: 가격이 움직이는데 왜 SL이 움직이지 않나요? A: TSL 최소 스텝을 확인하세요. 5핍으로 설정되어 있고 가격이 4핍만 움직였다면 SL은 기다립니다. 이는 버그가 아닌 기능입니다.

Q: 초기 SL이 EMA 34 라인과 정확히 일치하지 않는 이유는? A: 봇은 SL을 넓히지 않습니다. 초기 SL(ATR로 계산)이 EMA 34보다 가격에 더 가깝다면, 봇은 더 타이트한 SL을 유지합니다. EMA 34가 따라잡아 초기 SL 위로 교차할 때까지 트레일링을 시작하지 않습니다.

Q: 왜 스마트 풀백이 활성화되지 않았나요? A: 활성화 거리 설정을 확인하세요. 30핍으로 설정했는데 가격과 EMA 간격이 28핍이면 정상 모드에 머뭅니다. 더 빨리 트리거되길 원하면 활성화 거리를 낮추세요.

Q: M1 타임프레임에서 사용할 수 있나요? A: 네, 가능하지만 M1은 매우 노이즈가 많습니다. 신뢰할 수 있는 데이터를 얻으려면 MA 기간(예: 50 또는 100)과 샘플 크기(예: 10)을 늘려야 합니다.

6. 리스크 경고

• 갭 리스크: 주요 뉴스 이벤트(NFP/FOMC) 동안 가격이 스톱로스를 넘어 "갭"이 발생할 수 있습니다. 어떤 봇도 슬리피지를 완전히 방지할 수 없습니다.
• 지연: 봇은 5초마다 업데이트됩니다. 매우 빠른 급락 시 실행이 약간 지연될 수 있습니다.