Cerberus: Tres cabezas, un cazador

Tres estrategias específicas para regímenes, tres modos de riesgo, un bot. Elige la combinación que se adapte al mercado en el que operas.

Qué es Cerberus

Un bot con dos interruptores:

• Estrategia: la lógica de entrada. Tres "cabezas", cada una diseñada para un régimen de mercado diferente.
• Modo de riesgo: cómo se dimensionan, detienen y siguen las posiciones.

Nueve combinaciones de dos menús desplegables. El tamaño de la posición está normalizado por ATR a tu porcentaje de riesgo, así que la misma configuración arriesga el mismo dinero ya sea que el mercado esté tranquilo o violento. Las decisiones se toman una vez por cierre de barra.

No hay caja negra con tu dinero. Cada control está documentado abajo, y el lado del riesgo está explicado completamente: cómo se calcula el tamaño, dónde va el stop, cómo funciona el trailing. Lo que no encontrarás aquí es una afirmación de retornos garantizados (si ves una en cualquier listado en cualquier lugar, huye).

Las tres cabezas (Estrategia)

• TrendFollowing: diseñado para mercados con tendencia. Busca una ruptura de canal que el filtro de tendencia confirme que va a favor de la tendencia, no en contra.
• MeanReversion: diseñado para mercados laterales. Busca que el precio se estire a una distancia escalada por ATR desde el valor justo, con la protección de tendencia clara (apunta a un retorno a la media).
• VolatilityBreakout: diseñado para expansiones de volatilidad. Busca una ruptura de canal que ocurra mientras la volatilidad está realmente expandiéndose, no ya gastada.

La capa de riesgo (Modo de riesgo)

El dimensionamiento siempre está normalizado por ATR. El bot lee el ATR actual, deriva la distancia del stop a partir de él, y dimensiona la posición para que una salida por stop cueste el porcentaje de capital % que configures. Las condiciones volátiles obtienen una posición más pequeña, las tranquilas una más grande (mismo dinero en riesgo de cualquier manera). No hay tamaños fijos de lote, ni conjeturas.

• OneLegFixedTarget: una posición. Stop ATR fijo + objetivo ATR fijo. Entra, sale, listo.
• OneLegTrailingStop: una posición, sin objetivo fijo. El stop sigue desde la entrada a la distancia ATR y nunca se mueve en tu contra.
• TwoLegTrailingStop: dos patas, riesgo dividido 50/50. Una toma el objetivo ATR. La otra es la corredora (mismo stop, trailing desde la entrada, dejada para correr tanto como el mercado permita).

Sobre el trailing: Cerberus usa el trailing stop del lado servidor propio de cTrader (el mismo que colocarías manualmente). Está adjunto a la orden y no necesita disparador: el stop mantiene su distancia detrás del mejor precio que la operación ha alcanzado, ajustándose a medida que la operación avanza. El lado servidor significa que sigue funcionando si tu máquina o conexión se cae.

Sobre el dimensionamiento. Cada operación está dimensionada para arriesgar como máximo Riesgo por Operación de tu capital, con la distancia del stop establecida por ATR.

Parámetros, en lenguaje sencillo

Agrupados como aparecen en cTrader.

Estrategia

• Estrategia: qué cabeza ejecutar.
• Permitir Largo / Permitir Corto: filtro de dirección. Apaga uno para operar con un sesgo a más largo plazo, o para no exponerte a un lado que no quieres.

Tendencia

• Canal de ruptura (barras): longitud del canal de ruptura (cabezas Tendencia / Volatilidad). Más largo = menos rupturas, pero más significativas.
• EMA filtro de tendencia (barras): el filtro de confirmación de tendencia (cabeza Tendencia). Más largo = más estricto sobre qué cuenta como tendencia.

Reversión a la media

• EMA media (barras): la línea de valor justo a la que revierten las reversiones, y donde sale MeanReversion.
• Banda de desvanecimiento (× ATR): qué tan lejos debe estirarse el precio antes de que se active un desvanecimiento. Más ancho = entradas más raras y extremas.
• Pendiente máxima para desvanecimiento (× ATR): la protección de tendencia. Redúcela si la cabeza sigue siendo atropellada.

Volatilidad

• Vol Expansion Lookback (barras): qué tan atrás debe superarse la volatilidad para contar como expansión (cabeza Volatilidad).

Riesgo

• Modo de riesgo: ver los modos de riesgo arriba.
• Riesgo por operación (% del capital): cuánto de tu capital arriesga el bot en una sola operación. Cada posición está dimensionada para que su pérdida por stop sea como máximo esta cantidad.
• Periodo ATR (barras): ATR para dimensionamiento y stops.
• Stop Loss (× ATR): la distancia inicial del stop en todos los modos, y la distancia de trailing en los modos con trailing.
• Take Profit (× ATR): distancia objetivo (objetivo de OneLegFixedTarget, o la pata objetivo en TwoLegTrailingStop). No usado por OneLegTrailingStop.

Cómo usarlo

1. Configúralo: una instancia por símbolo, en el marco temporal que planeas operar. Cada instancia gestiona solo su propio símbolo (ejecuta varias para un portafolio).
2. Elige una cabeza que coincida con el mercado: mira primero el instrumento y el marco temporal, luego elige:
   Ejecutar una cabeza de tendencia en un par lateral no es un problema de configuración que puedas solucionar con ajustes. Cambia el mercado o cambia la cabeza.
3. • Movimientos direccionales persistentes → TrendFollowing
   • Rangos bien definidos, precio que vuelve repetidamente a una media → MeanReversion
   • Períodos tranquilos que se resuelven en expansiones bruscas (aperturas de sesión, post-consolidación) → VolatilityBreakout
3. Elige un modo de riesgo: comienza con OneLegFixedTarget mientras validas una cabeza: una posición, un stop, un objetivo, para que la prueba histórica te diga claramente si las entradas tienen ventaja. Cambia a un modo con trailing una vez que confíes en ellas:
4. • OneLegTrailingStop cuando la cabeza captura movimientos que superan ampliamente un objetivo fijo. Sin límite al alza.
   • TwoLegTrailingStop cuando quieres ambos (una pata asegura el objetivo, la otra corre).
4. Configura tu riesgo: Riesgo por Operación es el número que importa. 1% o menos es un punto de partida sensato. Cada posición está dimensionada para arriesgar como máximo esta cantidad de tu capital, establecida por ATR.
5. Valida, luego opera en vivo: prueba histórica → avance progresivo → demo → en vivo, en ese orden.

Valida antes de confiar en él

Cualquier conjunto de parámetros puede parecer espectacular en una prueba histórica si lo ajustas demasiado. Eso es sobreajuste, y es la forma más rápida de perder dinero con tu propio bot. Vale la pena hacerlo correctamente:

1. Divide tus datos. Un período para optimizar (muestra interna), un período posterior que nunca tocas mientras ajustas (muestra externa).
2. Optimiza solo en la muestra interna.
3. Prueba esos ajustes exactos en la muestra externa. Si fallan, hiciste sobreajuste (menos parámetros, lógica más simple).
4. Avance progresivo a través de varias ventanas consecutivas. Una ventaja real es aproximadamente estable; una sobreajustada es un pico único.
5. Chequeo de meseta: mueve tus mejores parámetros ±20%. Resultados estables significan robustez; oscilaciones salvajes significan un filo de navaja.
6. Prueba en demo antes de dinero real.

cTrader no tiene avance progresivo con un clic, así que esto es manual (divide por fecha, optimiza un segmento, valida en el siguiente). Tedioso, y es la diferencia entre una estrategia y un boleto de lotería.

Qué esperar

• Ningún modo gana en todos los mercados. Las cabezas de tendencia pierden en rangos; la reversión a la media es atropellada en tendencias. Por eso las cabezas son separadas.
• El filtrado significa menos operaciones. Entradas mejor sincronizadas, no acción constante.
• Los costos importan: spread, comisión, swap, especialmente en marcos temporales bajos. Prueba histórica con costos realistas activados.
• El rendimiento pasado, probado hacia atrás o hacia adelante, no predice resultados futuros.

Preguntas frecuentes

• ¿Con qué cabeza debería empezar? TrendFollowing es la más indulgente y la más respaldada por evidencia para minoristas. Empieza ahí con OneLegFixedTarget.
• ¿Por qué tres modos de riesgo? Porque la gestión de operaciones es la ventaja para muchas estrategias (la entrada es solo la mitad del trabajo). OneLegFixedTarget lo mantiene simple; OneLegTrailingStop deja correr a los ganadores sin límite; TwoLegTrailingStop asegura algo y deja correr el resto. Elige el que coincida con cómo te gusta gestionar las operaciones.
• ¿Opera múltiples símbolos? Un símbolo por instancia. Ejecuta varias para un portafolio.
• ¿Por qué se saltó una señal? Usualmente porque el tamaño de la posición redondeó por debajo del lote mínimo de tu broker, o ya hay una posición abierta en ese símbolo.
• ¿Se añadirán más cabezas? La arquitectura es modular por diseño (se pueden añadir nuevas estrategias sin afectar las existentes).

Notas técnicas

• Las entradas y salidas se evalúan una vez por cierre de barra, no tick a tick.
• Los stops, objetivos y trailing se colocan del lado servidor con la orden (sobreviven a una desconexión).

Aviso legal

El trading conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Este software es una herramienta, no un consejo financiero. Eres responsable de tus propias pruebas, configuraciones de riesgo, y resultados. El autor no ofrece garantía ni afirma ningún resultado de rendimiento, pasado o futuro.