Session VWAP Pro wyświetla Średnią Cenę Ważoną Wolumenem, która resetuje się o czasie kotwicy sesji zdefiniowanym przez użytkownika, dając pełną kontrolę nad tym, którą sesję handlową VWAP śledzi.

Co robi

Wskaźnik oblicza VWAP używając wolumenu ticków i wyświetla do trzech pasm odchylenia standardowego (1σ, 2σ, 3σ) wyprowadzonych z wariancji ważonej wolumenem. Również wyświetla końcowy VWAP poprzedniej sesji jako poziom odniesienia dla potencjalnego wsparcia i oporu.

Jak to czytać

• Cena powyżej VWAP sugeruje byczy nastawienie intraday; cena poniżej sugeruje niedźwiedzie nastawienie.
• Pasma odchylenia działają jako dynamiczne strefy wykupienia/wyprzedania. Cena osiągająca zewnętrzne pasma często sygnalizuje nadmierne rozciągnięcie i potencjalny powrót do średniej.
• VWAP poprzedniej sesji służy jako kluczowy poziom odniesienia instytucjonalnego, na którym cena często reaguje.

Kluczowe ustawienia

• Godzina / Minuta kotwicy — Ustaw dokładny czas, w którym Twoja sesja VWAP się resetuje (np. otwarcie rynku, północ lub dowolny niestandardowy czas).
• Przesunięcie UTC — Skoryguj różnicę między czasem serwera Twojego brokera a zamierzoną strefą czasową kotwicy.
• Źródło ceny — Wybierz między Typical Price, Median Price, Close lub OHLC4.
• Pasma odchylenia — Włączaj każde pasmo niezależnie i dostosuj mnożniki do zmienności Twojego instrumentu.
• VWAP poprzedniej sesji — Włącz lub wyłącz poziom zamknięcia VWAP z poprzedniej sesji.
• Alerty — Otrzymuj powiadomienia popup i dźwiękowe, gdy cena przekracza VWAP lub dowolne pasmo odchylenia.

Zastosowania

• Strategie intraday oparte na powrocie do średniej i podążaniu za trendem.
• Identyfikacja nastawienia sesji i instytucjonalnej wartości godziwej.
• Zbieżność ze strefami podaży/popytu, blokami zleceń lub poziomami wsparcia/oporu.
• Wejścia skalpingowe w pobliżu pasm odchylenia na rynku forex, złocie i indeksach.

Dla kogo

Odpowiedni dla wszystkich poziomów doświadczenia. Najwięcej korzyści odniosą day traderzy i skalperzy, ale traderzy swingowi mogą go używać na wyższych interwałach czasowych z niestandardowymi kotwicami sesji. Działa na każdym instrumencie z danymi wolumenu ticków — forex, metale, indeksy i kryptowaluty.

Uwagi

• VWAP używa wolumenu ticków, co jest standardem dla instrumentów CFD w cTrader.
• Dostosuj parametr Przesunięcia UTC, jeśli punkt kotwicy nie pokrywa się z oczekiwanym czasem resetu. Wskazówka: zacznij od 0, a jeśli reset pojawia się X godzin wcześniej, ustaw przesunięcie na −X.