Cérbero: Três Cabeças, Um Caçador

Três estratégias específicas para regimes, três modos de risco, um bot. Escolha a combinação que se encaixa no mercado em que você está negociando.

O que é o Cérbero

Um bot com dois interruptores:

• Estratégia: a lógica de entrada. Três "cabeças", cada uma construída para um regime de mercado diferente.
• Modo de risco: como as posições são dimensionadas, paradas e seguidas.

Nove combinações a partir de dois menus suspensos. O tamanho da posição é normalizado pelo ATR para o seu risco %, assim a mesma configuração arrisca o mesmo dinheiro, seja o mercado calmo ou violento. As decisões são tomadas uma vez por fechamento de barra.

Sem caixa preta sobre seu dinheiro. Cada controle está documentado abaixo, e o lado do risco é explicado completamente: como o tamanho é calculado, onde o stop é colocado, como o trailing funciona. O que você não encontrará aqui é uma promessa de retorno garantido (se você vir uma em qualquer anúncio em qualquer lugar, fuja).

As três cabeças (Estratégia)

• Seguidor de Tendência: construído para mercados em tendência. Busca uma ruptura de canal que o filtro de tendência confirma estar a favor da tendência, não contra ela.
• Reversão à Média: construído para mercados laterais. Busca preço esticado a uma distância escalada pelo ATR do valor justo, com o guarda de tendência claro (visa um retorno à média).
• Rompimento de Volatilidade: construído para expansões de volatilidade. Busca uma ruptura de canal ocorrendo enquanto a volatilidade está realmente aumentando, não já esgotada.

A camada de risco (Modo de risco)

O dimensionamento é sempre normalizado pelo ATR. O bot lê o ATR atual, deriva a distância do seu stop a partir dele, e dimensiona a posição para que uma saída por stop custe no máximo a porcentagem de patrimônio % que você definiu. Condições voláteis recebem uma posição menor, condições calmas uma maior (mesmo dinheiro em risco de qualquer forma). Sem tamanhos fixos de lote, sem suposições.

• Alvo Fixo de Uma Perna: uma posição. Stop fixo ATR + alvo fixo ATR. Entra, sai, pronto.
• Stop Móvel de Uma Perna: uma posição, sem alvo fixo. O stop segue a entrada na distância do ATR e nunca se move contra você.
• Stop Móvel de Duas Pernas: duas pernas, risco dividido 50/50. Uma assume o alvo ATR. A outra é a que corre (mesmo stop, trailing desde a entrada, deixada para correr o quanto o mercado permitir).

Sobre o trailing: Cérbero usa o próprio trailing stop do servidor do cTrader (o mesmo que você colocaria manualmente). Ele está ligado à ordem e não precisa de gatilho: o stop mantém sua distância atrás do melhor preço que a negociação alcançou, apertando conforme a negociação avança. Servidor significa que continua funcionando se sua máquina ou conexão cair.

Sobre o dimensionamento. Cada negociação é dimensionada para arriscar no máximo Risco por Negociação do seu patrimônio, com a distância do stop definida pelo ATR.

Parâmetros, em português claro

Agrupados conforme aparecem no cTrader.

Estratégia

• Estratégia: qual cabeça usar.
• Permitir Long / Permitir Short: filtro de direção. Desative um para negociar com uma tendência de longo prazo, ou para evitar um lado que você não quer exposição.

Tendência

• Canal de Rompimento (barras): comprimento do canal de rompimento (cabeças Tendência / Volatilidade). Maior = menos rompimentos, mais significativos.
• Filtro de Tendência EMA (barras): o filtro de confirmação de tendência (cabeça Tendência). Maior = mais rigoroso sobre o que conta como tendência.

Reversão à Média

• Média EMA (barras): a linha de valor justo para a qual as reversões tendem, e onde a Reversão à Média sai.
• Faixa de Reversão (× ATR): quão longe o preço deve se esticar antes que uma reversão seja acionada. Maior = entradas mais raras e extremas.
• Inclinação Máxima para Reversão (× ATR): o guarda de tendência. Abaixe se a cabeça continuar sendo atropelada.

Volatilidade

• Retrospectiva de Expansão Vol (barras): quão longe no passado a volatilidade deve ser superada para contar como expansão (cabeça Volatilidade).

Risco

• Modo de Risco: veja os modos de risco acima.
• Risco por Negociação (% do Patrimônio): quanto do patrimônio da sua conta o bot arrisca em uma única negociação. Cada posição é dimensionada para que sua perda por stop seja no máximo isso.
• Período ATR (barras): retrospectiva do ATR para dimensionamento e stops.
• Stop Loss (× ATR): a distância inicial do stop em todos os modos, e a distância do trailing nos modos com trailing.
• Take Profit (× ATR): distância alvo (alvo do OneLegFixedTarget, ou a perna alvo no TwoLegTrailingStop). Não usado pelo OneLegTrailingStop.

Como usar

1. Configure: uma instância por símbolo, no timeframe que pretende negociar. Cada instância gerencia apenas seu próprio símbolo (execute várias para um portfólio).
2. Escolha uma cabeça para combinar com o mercado: observe o instrumento e o timeframe primeiro, depois escolha:
   Executar uma cabeça de tendência em um par lateral não é um problema de configurações que você pode ajustar para resolver. Mude o mercado ou mude a cabeça.
3. • Movimentos direcionais persistentes → Seguidor de Tendência
   • Ranges bem definidos, preço retornando repetidamente a uma média → Reversão à Média
   • Períodos calmos que se resolvem em expansões bruscas (aberturas de sessão, pós-consolidação) → Rompimento de Volatilidade
3. Escolha um modo de risco: comece com Alvo Fixo de Uma Perna enquanto valida uma cabeça: uma posição, um stop, um alvo, para que o backtest mostre claramente se as entradas têm vantagem. Mude para um modo trailing quando confiar nelas:
4. • Stop Móvel de Uma Perna quando a cabeça captura movimentos que ultrapassam muito um alvo fixo. Sem limite para o lado positivo.
   • Stop Móvel de Duas Pernas quando você quer ambos (uma perna realiza o alvo, a outra corre).
4. Defina seu risco: Risco por Negociação é o número que importa. 1% ou menos é um ponto de partida sensato. Cada posição é dimensionada para arriscar no máximo essa porcentagem do seu patrimônio, definido pelo ATR.
5. Valide, depois vá ao vivo: backtest → walk-forward → demo → ao vivo, nessa ordem.

Valide antes de confiar

Qualquer conjunto de parâmetros pode parecer espetacular em um backtest se você ajustar demais. Isso é overfitting, e é a maneira mais rápida de perder dinheiro para seu próprio bot. Vale a pena fazer corretamente:

1. Divida seus dados. Um período para otimizar (in-sample), um período posterior que você nunca toca enquanto ajusta (out-of-sample).
2. Otimize apenas no in-sample.
3. Teste essas configurações exatas no out-of-sample. Se elas falharem, você fez overfit (menos parâmetros, lógica mais simples).
4. Walk forward através de várias janelas consecutivas. Uma vantagem real é aproximadamente estável; uma overfit é um pico único.
5. Verificação de platô: varie seus melhores parâmetros ±20%. Resultados estáveis significam robustez; oscilações selvagens significam um fio da navalha.
6. Teste forward no demo antes do dinheiro real.

O cTrader não tem walk-forward com um clique, então isso é manual (divida por data, otimize um segmento, valide no próximo). Tedioso, e é a diferença entre uma estratégia e um bilhete de loteria.

O que esperar

• Nenhum modo vence em todos os mercados. Cabeças de tendência perdem em ranges; reversão à média é atropelada em tendências. Por isso as cabeças são separadas.
• Filtragem significa menos negociações. Entradas melhor cronometradas, não ação constante.
• Custos importam: spread, comissão, swap, especialmente em timeframes menores. Faça backtest com custos realistas ativados.
• Desempenho passado, testado para trás ou para frente, não prevê resultados futuros.

Perguntas Frequentes

• Com qual cabeça devo começar? Seguidor de Tendência é o mais tolerante e o mais respaldado por evidências para o varejo. Comece por aí com Alvo Fixo de Uma Perna.
• Por que três modos de risco? Porque o gerenciamento da negociação é a vantagem para muitas estratégias (a entrada é apenas metade do trabalho). Alvo Fixo de Uma Perna mantém simples; Stop Móvel de Uma Perna deixa os vencedores correrem sem limite; Stop Móvel de Duas Pernas realiza parte e deixa o resto correr. Escolha o que combina com seu estilo de gerenciamento de trades.
• Ele negocia múltiplos símbolos? Um símbolo por instância. Execute várias para um portfólio.
• Por que ele pulou um sinal? Normalmente o tamanho da posição arredondou para abaixo do lote mínimo do seu corretor, ou uma posição já está aberta nesse símbolo.
• Mais cabeças serão adicionadas? A arquitetura é plugável por design (novas estratégias podem ser adicionadas sem perturbar as existentes).

Notas técnicas

• Entradas e saídas são avaliadas uma vez por fechamento de barra, não tick a tick.
• Stops, alvos e trailing são colocados no servidor junto com a ordem (eles sobrevivem a uma desconexão).

Aviso Legal

Negociar envolve um risco substancial de perda. Este software é uma ferramenta, não um conselho financeiro. Você é responsável por seus próprios testes, configurações de risco, e resultados. O autor não oferece garantias nem afirma resultados de desempenho, passados ou futuros.