VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume) é um parâmetro de negociação que calcula o preço médio de um ativo ajustado pelo volume de negociação durante um período especificado. É amplamente utilizado por traders diários, instituições e sistemas de negociação algorítmica para avaliar o valor justo e otimizar a execução das negociações.

Fórmula Principal:

VWAP=∑(Price×Volume)​/∑Volume

• Preço = Preço típico (Alta + Baixa + Fechamento) / 3 ou apenas o preço de fechamento.
• Volume = Volume de negociação para cada período.

2. Por que usar o VWAP?

Propósito：

1）Referência de Valor Justo

Preço > VWAP = viés de alta; Preço < VWAP = viés de baixa.

2）Suporte/Resistência Dinâmicos

Age como um nível chave para rompimentos/reversões intradiários.

3) Confirmação de Tendência

Preço mantendo-se acima do VWAP = Tendência de alta; Abaixo = Tendência de baixa.

Volume Weighted Average Price (VWAP) 指标详解及用法

1. 基本概念

VWAP（成交量加权平均价） 是一种技术分析工具，用于衡量资产在特定时间段内的平均交易价格，并根据成交量进行加权计算。它帮助交易者判断当前价格相对于市场的“公平价值”，常用于日内交易、算法交易和机构执行订单。

核心公式：

VWAP=∑(Price×Volume)​/∑Volume

每条K线的价格 × 成交量累加，再除以总成交量，得到动态加权均价。

2. VWAP 的主要用途

用途：

1）判断市场公允价格

价格高于VWAP = 偏强；低于VWAP = 偏弱。

2）支撑/阻力参考

VWAP常作为短线交易的动态支撑/阻力位。

3）日内趋势确认

价格持续在VWAP上方 = 多头主导；下方 = 空头主导。