Описание
CurrencyMeter kNN — это мультивалютный измеритель силы, созданный для трейдеров, которые хотят получить чистый обзор потоков валют и простой слой машинного обучения для оценки вероятности возврата к среднему.
В отличие от классических индикаторов, он вычисляет силу для 8 основных валют (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD), агрегируя информацию по всем парам, а затем нормализует её в компактный измеритель. Используются пользовательские признаки (такие как % доходности за несколько скользящих периодов и ещё 5, которые будут держаться в секрете).
Как это работает:
- Агрегация по множеству пар: для каждой валюты измеритель агрегирует несколько перекрывающихся признаков скользящего окна. Это даёт усреднённое значение «валютного давления» для каждой валюты.
- Обнаружение экстремумов с динамическим порогом: рынки нестабильны — статистические свойства цены/доходности меняются со временем (волатильность, ликвидность, макроциклы, сессии). Фиксированный порог часто не работает, потому что то, что является «экстремальным» в одном режиме, перестаёт быть таковым в другом.
Чтобы уменьшить эту нестабильность, модель использует динамический порог, вычисляемый на основе недавнего распределения измерителя. Она оценивает «экстремум» как верхний хвост недавних абсолютных значений (на основе перцентилей). Это преобразует исходный сигнал в нечто более близкое к стационарному поведению, что проще моделировать и изучать с помощью kNN.
- Простая модель kNN (прозрачное машинное обучение): используется классификатор k-ближайших соседей (kNN) для оценки того, склонно ли экстремальное состояние к возврату в течение заданного горизонта.
Когда вероятность превышает порог доверия, индикатор выводит направленное предупреждение: BUY X/Y или SELL X/Y.
Особенности:
- 8 основных валют, отображаемых в одной панели
- Агрегация по множеству пар
- Динамический порог «экстремума» на основе недавнего распределения
- Слой вероятности kNN для смещения к возврату к среднему
- Постоянные стрелки на панели для недавних сигналов
Примечания:
- Это намеренно простой, прозрачный подход машинного обучения (kNN). Это не «чёрный ящик».
- Цель не в «прогнозировании» (что по определению невозможно для розничного трейдера), а в реакции: выявлении момента, когда валюта становится статистически перегруженной относительно своего недавнего поведения.
Сводка
To address market non-stationarity, it applies a dynamic threshold based on recent signal distributions to identify extreme currency strength or weakness. A k-Nearest Neighbors (kNN) machine learning classifier then estimates the probability of mean reversion from these extremes. When the probability exceeds a set confidence threshold, the indicator generates directional alerts (BUY or SELL) for specific currency pairs.
Key features include multi-pair aggregation, a dynamic extreme threshold, an interpretable kNN probability layer, and persistent on-chart arrows indicating recent signals. The approach emphasizes transparency and reaction to statistically stretched currency conditions rather than predictive forecasting. This tool supports traders focusing on forex markets and strategies such as scalping and smart money concepts.
