VWAP (Giá Trung Bình Trọng Số Khối Lượng) là một chuẩn mực giao dịch tính toán giá trung bình của một tài sản được điều chỉnh theo khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trong ngày, các tổ chức và hệ thống giao dịch thuật toán để đánh giá giá trị hợp lý và tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch.
Công Thức Chính:
VWAP=∑(Price×Volume)/∑Volume
- Giá = Giá điển hình (Cao + Thấp + Đóng cửa) / 3 hoặc chỉ giá Đóng cửa.
- Khối lượng = Khối lượng giao dịch cho mỗi khoảng thời gian.
2. Tại sao sử dụng VWAP?
Mục đích：
1）Tham chiếu Giá Trị Hợp Lý
Giá > VWAP = xu hướng tăng; Giá < VWAP = xu hướng giảm.
2）Hỗ trợ/Kháng cự Động
Hoạt động như một mức quan trọng cho các đột phá/đảo chiều trong ngày.
3) Xác nhận Xu hướng
Giá giữ trên VWAP = Xu hướng tăng; Dưới = Xu hướng giảm.
Chỉ Báo Giá Trung Bình Trọng Số Khối Lượng (VWAP) Chi Tiết và Cách Sử Dụng
1. Khái Niệm Cơ Bản
VWAP（Giá Trung Bình Trọng Số Khối Lượng） là một công cụ phân tích kỹ thuật dùng để đo lường giá giao dịch trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, được tính theo trọng số khối lượng giao dịch. Nó giúp nhà giao dịch đánh giá giá hiện tại so với “giá trị hợp lý” của thị trường, thường được sử dụng trong giao dịch trong ngày, giao dịch thuật toán và thực hiện lệnh của các tổ chức.
Công thức cốt lõi：
VWAP=∑(Price×Volume)/∑Volume
Giá của mỗi cây nến × khối lượng giao dịch cộng dồn, sau đó chia cho tổng khối lượng giao dịch, để có giá trung bình trọng số động.
2. Các ứng dụng chính của VWAP
Mục đích：
1）Đánh giá giá thị trường hợp lý
Giá cao hơn VWAP = xu hướng tăng; thấp hơn VWAP = xu hướng giảm.
2）Tham chiếu hỗ trợ/kháng cự
VWAP thường được sử dụng như mức hỗ trợ/kháng cự động cho giao dịch ngắn hạn.
3）Xác nhận xu hướng trong ngày
Giá duy trì trên VWAP = phe mua chiếm ưu thế; dưới = phe bán chiếm ưu thế.
