Beschreibung
Delta-Volumen-Indikator - Erweiterte Order-Flow-Analyse für cTrader
Der Delta-Volumen-Indikator analysiert Tick-für-Tick-Orderflow, um Kauf- und Verkaufsdruck aufzudecken, den die reine Kursbewegung nicht zeigen kann. Er berechnet die Differenz zwischen Upticks (Käufe) und Downticks (Verkäufe) für jeden Balken und liefert Einblicke in die tatsächliche Marktteilnahme.
Version 1.0
Derzeit stabile Version für niedrigere Zeitrahmen (1m - 15m)
Bald kommende Updates!
Was es einzigartig macht
Echte Tick-Level-Analyse: Keine Volumenapproximation - tatsächliche Tick-Klassifizierung
Duale Divergenzsysteme: Erkennung von Divergenzen auf Balken- und Fraktalbasis
Qualitätsvalidierung: Corwin-Schultz Spread-Schätzung sorgt für zuverlässige Signale
Flexible Visualisierung: Mehrere Farbmethoden und Filteroptionen
Vollständige Anpassung: Jede Farbe, Schwelle und Anzeigeoption konfigurierbar
Forschungsbasiert: Basierend auf peer-reviewed Marktmikrostruktur-Forschung
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Kernfunktionen
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Delta-Volumen-Berechnung
- Tick-Regel-Klassifizierung: Jeder Tick wird als Kauf (+1), Verkauf (-1) oder neutral (0) klassifiziert
- Balken-Delta: Netto-Kauf-/Verkaufsdruck pro Balken = Kaufvolumen - Verkaufsvolumen
- Kumulatives Delta: Laufende Summe, die anhaltenden Richtungsdruck zeigt
- Mehrere Preistypen: Berechnung mit Bid-, Ask- oder Mid-Preisen
Delta-Divergenz-Erkennung
Erkennt, wenn Preis und Orderflow nicht übereinstimmen - ein potenzielles Umkehrsignal.
Zwei Filtermethoden:
- Magnitude + Ungleichgewicht: Direkte Schwellenwerte für Delta-Stärke und Volumenungleichgewicht
- Perzentilbasiert: Adaptive Filterung basierend auf historischer Verteilung
Visuelle Marker:
- Automatisch am Point of Control (Preisniveau mit höchstem Volumen) platziert
- Größe skaliert mit Delta-Magnitude
- Optionale Trendlinien, die nach vorne verlängert werden
Kerzenfärbung im Chart
Färbt Kerzen nach Orderflow mit drei Prioritätsstufen:
- Divergenz (Gelb) - höchste Priorität
- CVD-Regime (optional) - stabile Regime-Erkennung
- Balken-Delta (Lime/Rot/Grau) - Balken-für-Balken-Färbung
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CVD-Regime-Analyse
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Zwei Methoden für stabile Färbung:
1. Position im Bereich
- Zeigt, wo sich CVD im jüngsten Bereich befindet (0-100%)
- Obere 30% = Bullisch | Untere 30% = Bärisch | Mittlere 40% = Neutral
- Schnell, intuitiv, selbstanpassend
2. Corwin-Schultz Qualitätsfilter
- Verwendet tatsächliche Corwin-Schultz Spread-Schätzung auf dem Preis
- Vertraut CVD nur, wenn die Marktliquidität hoch ist (Spread ist eng)
- Filtert automatisch unzuverlässige Perioden
- Basierend auf peer-reviewed Forschung (Corwin & Schultz 2012)
Grundprinzip: CVD ist nur in liquiden Märkten aussagekräftig. Diese Methode validiert die Marktqualität, bevor CVD-Signale angezeigt werden.
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Preis-Delta-Fraktal-Analyse
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Verfolgt gleichzeitig Wendepunkte sowohl im Kurschart als auch im kumulativen Delta.
Funktionen:
- Erkennt Hoch-/Tief-Fraktale mit konfigurierbaren Pivot-Längen
- Sequenzielle Verfolgung: folgt aufeinanderfolgenden Hochs oder Tiefs
- Divergenz-Erkennung: vergleicht Preisneigung vs. CVD-Neigung zwischen Pivots
- Duale Visualisierung: Marker und Trendlinien sowohl im Kurschart als auch im Indikatorfenster
- Optionaler Filter: Zeigt nur divergente Fraktale für eine klare, fokussierte Ansicht
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Visuelle Ausgabe
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Indikatorfenster
- Delta-Histogramm: Weiße Balken (normal), Gelbe Balken (Divergenzen)
- Kumulative Delta-Linie: Cyanfarbene Linie, die den laufenden Orderflow zeigt
- Null-Referenzlinie: Graue gepunktete Linie
- Fraktal-Marker: ▼ (Hochs) und ▲ (Tiefs) mit Trendlinien
Kurschart
- Gefärbte Kerzen: Visuelle Darstellung des Orderflow-Regimes
- Fraktal-Marker: Synchronisiert mit dem Indikatorfenster
- Fraktal-Trendlinien: Verbindet Pivots mit Hervorhebung von Divergenzen
- Divergenz-Marker: Kreise am Point of Control
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Quellen
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- Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
- López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Kapitel 19.
- Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
Zusammenfassung
Key features include dual divergence detection systems at bar and fractal levels, enabling identification of potential reversals when price and order flow diverge. It offers two filtering methods—magnitude with imbalance thresholds and adaptive percentile-based filtering—to refine signal quality. Visual markers highlight points of control with size scaled by delta magnitude, and optional trendlines extend forward for clarity.
The indicator panel displays a delta histogram with divergence highlights, a cumulative delta line, zero reference, and fractal markers with trendlines. On the price chart, candles are colored by order flow regime, synchronized fractal markers and trendlines connect pivots, and divergence markers appear at points of control.
Market quality validation uses Corwin-Schultz spread estimation to ensure signals are reliable only during high liquidity periods. The tool is built on peer-reviewed market microstructure research and supports analysis across Forex, indices, commodities, stocks, and cryptocurrencies including symbols like EURUSD, BTCUSD, NAS100, and XAUUSD.
