Indicador de Volumen Delta - Análisis Avanzado del Flujo de Órdenes para cTrader
El Indicador de Volumen Delta analiza el flujo de órdenes tick a tick para revelar la presión de compra y venta que la acción del precio por sí sola no puede mostrar. Calcula la diferencia entre los upticks (compras) y downticks (ventas) para cada barra, proporcionando información sobre la verdadera participación del mercado.
Versión 1.0
Versión estable actual para marcos temporales bajos (1m - 15m)
¡Próximas actualizaciones pronto!
Lo que lo hace único
Análisis real a nivel de tick: No es una aproximación de volumen, sino clasificación real de ticks
Sistemas de divergencia dual: Detección de divergencias tanto a nivel de barra como basada en fractales
Validación de calidad: La estimación del spread Corwin-Schultz asegura señales fiables
Visualización flexible: Múltiples métodos de coloreado y opciones de filtrado
Personalización completa: Cada color, umbral y opción de visualización configurable
Basado en investigación: Construido sobre investigación revisada por pares sobre microestructura de mercado
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Características principales
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Cálculo del Volumen Delta
- Clasificación según regla de tick: Cada tick clasificado como compra (+1), venta (-1) o neutral (0)
- Delta de barra: Presión neta de compra/venta por barra = Volumen de compra - Volumen de venta
- Delta acumulado: Suma acumulativa que muestra presión direccional persistente
- Múltiples tipos de precio: Cálculo usando precios Bid, Ask o Mid
Detección de divergencia Delta
Identifica cuando el precio y el flujo de órdenes no coinciden - una señal potencial de reversión.
Dos métodos de filtrado:
- Magnitud + Desequilibrio: Umbrales directos para la fuerza delta y desequilibrio de volumen
- Basado en percentiles: Filtrado adaptativo basado en la distribución histórica
Marcadores visuales:
- Colocados automáticamente en el Punto de Control (nivel de precio con mayor volumen)
- El tamaño escala con la magnitud delta
- Líneas de tendencia opcionales que se extienden hacia adelante
Coloreado de velas en el gráfico
Colorea las velas según el flujo de órdenes con tres niveles de prioridad:
- Divergencia (Amarillo) - máxima prioridad
- Régimen CVD (opcional) - identificación de régimen estable
- Delta de barra (Lima/Rojo/Gris) - coloreado barra por barra
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Análisis del Régimen CVD
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Dos métodos para un coloreado estable:
1. Posición en el rango
- Muestra dónde se sitúa el CVD en el rango reciente (0-100%)
- 30% superior = Alcista | 30% inferior = Bajista | 40% medio = Neutral
- Rápido, intuitivo, auto-adaptativo
2. Filtro de calidad Corwin-Schultz
- Utiliza la estimación real del spread Corwin-Schultz sobre el precio
- Solo confía en el CVD cuando la liquidez del mercado es alta (spread ajustado)
- Filtra automáticamente períodos no fiables
- Basado en investigación revisada por pares (Corwin & Schultz 2012)
Principio clave: El CVD solo tiene sentido en mercados líquidos. Este método valida la calidad del mercado antes de mostrar señales CVD.
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Análisis fractal Precio-Delta
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Rastrea simultáneamente puntos pivote tanto en el gráfico de precios como en el delta acumulado.
Características:
- Detecta fractales altos/bajos con longitudes de pivote configurables
- Seguimiento secuencial: sigue máximos consecutivos o mínimos consecutivos
- Detección de divergencia: compara la pendiente del precio vs la pendiente del CVD entre pivotes
- Visualización dual: marcadores y líneas de tendencia tanto en el gráfico de precios como en el panel del indicador
- Filtro opcional: Mostrar solo fractales divergentes para una vista limpia y enfocada
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Salida visual
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Panel del indicador
- Histograma Delta: Barras blancas (normal), barras amarillas (divergencias)
- Línea de Delta Acumulado: Línea cian que muestra el flujo de órdenes en curso
- Línea de referencia cero: Línea gris punteada
- Marcadores fractales: ▼ (máximos) y ▲ (mínimos) con líneas de tendencia
Gráfico de precios
- Velas coloreadas: Representación visual del régimen de flujo de órdenes
- Marcadores fractales: Sincronizados con el panel del indicador
- Líneas de tendencia fractales: Conectando pivotes con resaltado de divergencias
- Marcadores de divergencia: Círculos en el Punto de Control
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Referencias
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- Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
- López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Capítulo 19.
- Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
