Cerberus: Tiga Kepala, Satu Pemburu

Tiga strategi khusus rezim, tiga mode risiko, satu bot. Pilih kombinasi yang sesuai dengan pasar yang Anda perdagangkan.

Apa itu Cerberus

Satu bot dengan dua saklar:

• Strategi: logika masuk. Tiga "kepala", masing-masing dibuat untuk rezim pasar yang berbeda.
• Mode risiko: bagaimana posisi diukur, dihentikan, dan diikuti.

Sembilan kombinasi dari dua dropdown. Ukuran posisi dinormalisasi ATR ke risiko Anda %, jadi pengaturan yang sama mempertaruhkan uang yang sama apakah pasar tenang atau bergejolak. Keputusan diambil sekali per penutupan bar.

Tidak ada kotak hitam tentang uang Anda. Setiap kontrol didokumentasikan di bawah, dan sisi risiko dijelaskan secara lengkap: bagaimana ukuran dihitung, di mana stop ditempatkan, bagaimana trailing bekerja. Yang tidak akan Anda temukan di sini adalah klaim pengembalian yang dijamin (jika Anda melihatnya di daftar mana pun di mana saja, lari).

Tiga kepala (Strategi)

• TrendFollowing: dibuat untuk pasar yang sedang tren. Mencari breakout saluran yang difilter tren yang mengonfirmasi bahwa itu searah tren, bukan melawannya.
• MeanReversion: dibuat untuk pasar yang bergerak dalam rentang. Mencari harga yang meregang sejauh jarak yang diskalakan ATR dari nilai wajar, dengan penjaga tren jelas (menargetkan kembali ke rata-rata).
• VolatilityBreakout: dibuat untuk ekspansi volatilitas. Mencari breakout saluran yang terjadi saat volatilitas benar-benar meningkat, bukan yang sudah habis.

Lapisan risiko (Mode risiko)

Ukuran selalu dinormalisasi ATR. Bot membaca ATR saat ini, menurunkan jarak stop Anda darinya, dan mengukur posisi sehingga stop-out menghabiskan % ekuitas yang Anda tetapkan. Kondisi volatil mendapatkan posisi lebih kecil, kondisi tenang posisi lebih besar (uang yang sama dipertaruhkan dalam kedua kondisi). Tidak ada ukuran lot tetap, tidak ada tebakan.

• OneLegFixedTarget: satu posisi. Stop ATR tetap + target ATR tetap. Masuk, keluar, selesai.
• OneLegTrailingStop: satu posisi, tanpa target tetap. Stop mengikuti dari entri pada jarak ATR dan tidak pernah bergerak melawan Anda.
• TwoLegTrailingStop: dua kaki, risiko dibagi 50/50. Satu mengambil target ATR. Yang lain adalah pelari (stop sama, mengikuti dari entri, dibiarkan berjalan sejauh pasar mengizinkan).

Tentang trailing: Cerberus menggunakan trailing stop sisi server cTrader sendiri (yang sama yang Anda tempatkan secara manual). Ini terpasang pada order dan tidak memerlukan pemicu: stop mempertahankan jaraknya di belakang harga terbaik yang telah dicapai perdagangan, mengetatkan saat perdagangan berjalan. Sisi server berarti tetap bekerja jika mesin atau koneksi Anda terputus.

Tentang ukuran. Setiap perdagangan diukur untuk mempertaruhkan paling banyak Risiko per Perdagangan dari ekuitas Anda, dengan jarak stop yang diatur oleh ATR.

Parameter, dalam bahasa Inggris sederhana

Dikelompokkan sesuai tampilannya di cTrader.

Strategi

• Strategi: kepala mana yang dijalankan.
• Izinkan Long / Izinkan Short: filter arah. Matikan salah satu untuk berdagang dengan bias jangka panjang, atau untuk tidak terlibat pada sisi yang tidak ingin Anda ekspos.

Tren

• Breakout Channel (bar): panjang saluran breakout (kepala Tren / Volatilitas). Lebih panjang = breakout lebih sedikit tapi lebih signifikan.
• Filter Tren EMA (bar): filter konfirmasi tren (kepala Tren). Lebih panjang = lebih ketat tentang apa yang dihitung sebagai tren.

Mean Reversion

• Mean EMA (bar): garis nilai wajar yang menjadi tujuan revert, dan tempat MeanReversion keluar.
• Fade Band (× ATR): seberapa jauh harga harus meregang sebelum fade aktif. Lebih lebar = entri lebih jarang dan ekstrem.
• Max Slope untuk Fading (× ATR): penjaga tren. Turunkan jika kepala terus dilanggar.

Volatilitas

• Vol Expansion Lookback (bar): seberapa jauh ke belakang volatilitas harus dikalahkan untuk dihitung sebagai ekspansi (kepala Volatilitas).

Risiko

• Mode Risiko: lihat mode risiko di atas.
• Risiko per Perdagangan (% dari Ekuitas): berapa banyak ekuitas akun Anda yang dipertaruhkan bot dalam satu perdagangan. Setiap posisi diukur sehingga kerugian stop-out paling banyak sebesar ini.
• Periode ATR (bar): lookback ATR untuk pengukuran dan stop.
• Stop Loss (× ATR): jarak stop awal pada setiap mode, dan jarak trailing pada mode trailing.
• Take Profit (× ATR): jarak target (target OneLegFixedTarget, atau kaki target di TwoLegTrailingStop). Tidak digunakan oleh OneLegTrailingStop.

Cara menggunakannya

1. Siapkan: satu instance per simbol, pada timeframe yang Anda niatkan untuk diperdagangkan. Setiap instance hanya mengelola simbolnya sendiri (jalankan beberapa untuk portofolio).
2. Pilih kepala yang sesuai dengan pasar: lihat instrumen dan timeframe terlebih dahulu, lalu pilih:
   Menjalankan kepala tren pada pasangan yang bergerak dalam rentang bukan masalah pengaturan yang bisa Anda sesuaikan. Ganti pasar atau ganti kepala.
3. • Gerakan arah yang persisten → TrendFollowing
   • Rentang yang jelas, harga berulang kali kembali ke rata-rata → MeanReversion
   • Periode tenang yang berakhir dengan ekspansi tajam (pembukaan sesi, pasca-konsolidasi) → VolatilityBreakout
3. Pilih mode risiko: mulai dengan OneLegFixedTarget saat Anda memvalidasi kepala: satu posisi, satu stop, satu target, sehingga backtest memberi tahu Anda dengan jelas apakah entri memiliki keunggulan. Beralih ke mode trailing setelah Anda mempercayainya:
4. • OneLegTrailingStop saat kepala menangkap gerakan yang berjalan jauh melewati target tetap. Tidak ada batas atas.
   • TwoLegTrailingStop saat Anda menginginkan keduanya (satu kaki mengambil target, yang lain berjalan).
4. Atur risiko Anda: Risiko per Perdagangan adalah angka yang penting. 1% atau kurang adalah titik awal yang masuk akal. Setiap posisi diukur untuk mempertaruhkan paling banyak sebanyak ini dari ekuitas Anda, diatur oleh ATR.
5. Validasi, lalu jalankan secara langsung: backtest → walk-forward → demo → live, dalam urutan itu.

Validasi sebelum Anda mempercayainya

Setiap set parameter bisa terlihat spektakuler pada backtest jika Anda menyesuaikannya terlalu keras. Itu overfitting, dan itu adalah cara tercepat kehilangan uang dari bot Anda sendiri. Layak dilakukan dengan benar:

1. Pisahkan data Anda. Satu periode untuk optimasi (in-sample), periode berikutnya yang tidak pernah Anda sentuh saat menyetel (out-of-sample).
2. Optimalkan hanya pada in-sample.
3. Uji pengaturan tersebut secara out-of-sample. Jika gagal, Anda overfit (kurangi parameter, buat logika lebih sederhana).
4. Walk forward melintasi beberapa jendela berturut-turut. Keunggulan nyata cukup stabil; yang overfit adalah lonjakan tunggal.
5. Pemeriksaan plateau: goyangkan parameter terbaik Anda ±20%. Hasil stabil berarti ketahanan; ayunan liar berarti kondisi kritis.
6. Uji maju pada demo sebelum uang nyata.

cTrader tidak memiliki walk-forward satu klik, jadi ini manual (pisah berdasarkan tanggal, optimalkan satu segmen, validasi pada segmen berikutnya). Membosankan, dan ini adalah perbedaan antara strategi dan tiket lotre.

Apa yang diharapkan

• Tidak ada mode yang menang di setiap pasar. Kepala tren merugi di rentang; mean-reversion dilanggar di tren. Itulah mengapa kepala dipisah.
• Penyaringan berarti lebih sedikit perdagangan. Entri yang lebih tepat waktu, bukan aksi konstan.
• Biaya penting: spread, komisi, swap, terutama pada timeframe rendah. Backtest dengan biaya realistis aktif.
• Kinerja masa lalu, baik backtest maupun forward, tidak memprediksi hasil masa depan.

FAQ

• Kepala mana yang harus saya mulai? TrendFollowing adalah yang paling mudah dan paling didukung bukti untuk ritel. Mulailah di sana dengan OneLegFixedTarget.
• Mengapa tiga mode risiko? Karena manajemen perdagangan adalah keunggulan untuk banyak strategi (masuk hanya setengah pekerjaan). OneLegFixedTarget membuatnya sederhana; OneLegTrailingStop membiarkan pemenang berjalan tanpa batas; TwoLegTrailingStop mengambil sebagian dan membiarkan sisanya berjalan. Pilih yang sesuai dengan cara Anda mengelola perdagangan.
• Apakah ini berdagang beberapa simbol? Satu simbol per instance. Jalankan beberapa untuk portofolio.
• Mengapa sinyal dilewati? Biasanya ukuran posisi dibulatkan di bawah lot minimum broker Anda, atau posisi sudah berjalan pada simbol itu.
• Apakah akan ada kepala tambahan? Arsitekturnya dapat dipasang sesuai desain (strategi baru dapat ditambahkan tanpa mengganggu yang sudah ada).

Catatan teknis

• Entri dan keluar dievaluasi sekali per penutupan bar, bukan tick demi tick.
• Stop, target, dan trailing ditempatkan sisi server dengan order (bertahan saat terputus).

Penafian

Perdagangan membawa risiko kerugian yang substansial. Perangkat lunak ini adalah alat, bukan nasihat keuangan. Anda bertanggung jawab atas pengujian, pengaturan risiko, dan hasil Anda sendiri. Penulis tidak memberikan jaminan dan tidak mengklaim hasil kinerja, baik masa lalu maupun masa depan.