Descrizione
Barre di Volume Tick è un metodo di campionamento delle barre basato sulle informazioni che crea barre in base al volume cumulativo che raggiunge una soglia adattiva. A differenza delle barre basate sul tempo, le Barre di Volume si adattano ai livelli di attività del mercato utilizzando misurazioni in tempo reale dello squilibrio del flusso.
Ideale per: Trader che si interessano alla partecipazione totale e alla distribuzione del volume.
Metrica Principale: Volume Tick (V) - Attività totale del mercato
Versione 1.0
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Disponibile per sessione video con guida all'installazione dopo l'acquisto
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Concetto Base
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Barre Temporali Tradizionali: Intervalli fissi (1 min, 5 min, ecc.)
- Problema: L'attività del mercato varia drasticamente
- Lo stesso periodo di tempo può contenere 10 tick o 10.000 tick
Barre di Volume: Intervalli variabili basati sul Volume
- Soluzione: Le barre si completano quando si accumula un volume sufficiente
- Si adatta all'attività del mercato usando la soglia EWMA
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Quadro Matematico
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1. Classificazione dei Tick (Regola del Tick) - Ogni tick è classificato come acquisto o vendita in base al movimento del prezzo.
2. Proporzione di Acquisto EWMA - Monitora la proporzione corrente di tick di acquisto usando un peso esponenziale.
3. Calcolo della Soglia Adattiva - La soglia si adatta in base alla direzione dominante del flusso.
4. Accumulo del Volume - Monitora i volumi cumulativi di acquisto e vendita.
5. Condizione di Completamento della Barra - Una barra si completa quando il volume cumulativo raggiunge la soglia adattiva.
6. Calcolo del Delta - Il delta misura lo squilibrio del flusso degli ordini.
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Riferimenti dei Parametri
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Impostazioni Principali
- Dimensione Attesa della Barra E[T]: Volume Target per Barra
- Alpha EWMA: Fattore di smussamento
Modalità di Ripiego
- Usa Ripiego Basato sul Tempo: Abilita barre basate sul tempo (abilita il campionamento dei dati di volume basato su intervalli di tempo fissi)
- Minuti di Ripiego: Intervallo di tempo personalizzato per il campionamento dei dati
Reset Giornaliero
- Reset Giornaliero: Abilita il reset dei calcoli di campionamento del volume per ogni nuovo giorno/sessione
- Ora di Reset: Ora per il reset
- Minuto di Reset: Minuto per il reset
- Offset GMT: Offset del fuso orario
Filtro Volume
- Abilita Filtro Volume: Attiva il filtraggio - l'indicatore mostrerà solo le Barre di Volume filtrate
- Volume Minimo: Soglia minima di volume
Impostazioni Visive
- Mostra Etichette Barre di Volume: Attiva/disattiva etichette
- Mostra Marcatori di Divergenza: Attiva/disattiva marcatori di divergenza
- Colora Candele del Grafico: Attiva/disattiva colorazione del grafico
- Trasparenza della Barra: Trasparenza OHLC delle Barre di Volume
- Colori Toro/Orso: Colori delle Barre di Volume
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Riferimenti
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- López de Prado, M. - Advances in Financial Machine Learning
- Capitolo su "Information-Driven Bars"
Riepilogo
Key features include:
- Adaptive bar intervals based on volume rather than fixed time periods
- EWMA smoothing for threshold adjustment reflecting dominant market flow
- Optional fallback to time-based bars with customizable intervals
- Daily reset of volume sampling calculations with configurable reset time and timezone offset
- Volume filtering to display bars exceeding a minimum volume threshold
- Visual customization options such as volume bar labels, divergence markers, candle coloring, transparency, and color schemes for bullish/bearish bars
The indicator is designed for traders focused on total market participation and volume distribution across Forex, commodities, indices, and cryptocurrencies. It incorporates concepts from financial machine learning literature on information-driven bars.
Recensioni dei clienti
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