Barre di Volume Tick è un metodo di campionamento delle barre basato sulle informazioni che crea barre in base al volume cumulativo che raggiunge una soglia adattiva. A differenza delle barre basate sul tempo, le Barre di Volume si adattano ai livelli di attività del mercato utilizzando misurazioni in tempo reale dello squilibrio del flusso.

Ideale per: Trader che si interessano alla partecipazione totale e alla distribuzione del volume.

Metrica Principale: Volume Tick (V) - Attività totale del mercato

Versione 1.0

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Disponibile per sessione video con guida all'installazione dopo l'acquisto

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Concetto Base

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Barre Temporali Tradizionali: Intervalli fissi (1 min, 5 min, ecc.)

• Problema: L'attività del mercato varia drasticamente
• Lo stesso periodo di tempo può contenere 10 tick o 10.000 tick

Barre di Volume: Intervalli variabili basati sul Volume

• Soluzione: Le barre si completano quando si accumula un volume sufficiente
• Si adatta all'attività del mercato usando la soglia EWMA

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Quadro Matematico

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1. Classificazione dei Tick (Regola del Tick) - Ogni tick è classificato come acquisto o vendita in base al movimento del prezzo.

2. Proporzione di Acquisto EWMA - Monitora la proporzione corrente di tick di acquisto usando un peso esponenziale.

3. Calcolo della Soglia Adattiva - La soglia si adatta in base alla direzione dominante del flusso.

4. Accumulo del Volume - Monitora i volumi cumulativi di acquisto e vendita.

5. Condizione di Completamento della Barra - Una barra si completa quando il volume cumulativo raggiunge la soglia adattiva.

6. Calcolo del Delta - Il delta misura lo squilibrio del flusso degli ordini.

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Riferimenti dei Parametri

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Impostazioni Principali

• Dimensione Attesa della Barra E[T]: Volume Target per Barra
• Alpha EWMA: Fattore di smussamento

Modalità di Ripiego

• Usa Ripiego Basato sul Tempo: Abilita barre basate sul tempo (abilita il campionamento dei dati di volume basato su intervalli di tempo fissi)
• Minuti di Ripiego: Intervallo di tempo personalizzato per il campionamento dei dati

Reset Giornaliero

• Reset Giornaliero: Abilita il reset dei calcoli di campionamento del volume per ogni nuovo giorno/sessione
• Ora di Reset: Ora per il reset
• Minuto di Reset: Minuto per il reset
• Offset GMT: Offset del fuso orario

Filtro Volume

• Abilita Filtro Volume: Attiva il filtraggio - l'indicatore mostrerà solo le Barre di Volume filtrate
• Volume Minimo: Soglia minima di volume

Impostazioni Visive

• Mostra Etichette Barre di Volume: Attiva/disattiva etichette
• Mostra Marcatori di Divergenza: Attiva/disattiva marcatori di divergenza
• Colora Candele del Grafico: Attiva/disattiva colorazione del grafico
• Trasparenza della Barra: Trasparenza OHLC delle Barre di Volume
• Colori Toro/Orso: Colori delle Barre di Volume

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Riferimenti

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• López de Prado, M. - Advances in Financial Machine Learning
• Capitolo su "Information-Driven Bars"