๋ณ๋์ฑ ๋ํ ์งํ - ํธํฌ์ค ๋ณ๋์ฑ ์์ง
์ด ์งํ๋ ์ฆ๊ฐ์ ์ธ ๊ฑฐ๋ ํ๋์ด ์๋๋ผ ์ํฉ ์ธ์์ ์ ๊ณตํ๊ธฐ ์ํ ๊ฒ์ ๋๋ค. ๋ณ๋์ฑ ๊ตฌ์ฑ ์์๋ ์์ฅ ์ํฉ์ด ๋ณํ๊ณ ์์์ ์ ์ ์๋๋ก ๋์์ค๋๋ค - ๋ฎ์ ๋ณ๋์ฑ ๊ธฐ๊ฐ์ ์ข ์ข ํฐ ์์ง์์ ์์๋ฉฐ, ๋์ ๋ณ๋์ฑ ๊ธฐ๊ฐ์ ๊ฒฐ๊ตญ ์์ง๋ฉ๋๋ค. EWMA ๊ตฌ์ฑ ์์๋ ๋ฐ์ ํ๋ ์ถ์ธ๋ฅผ ํ์ ํ๊ฒ ํด์ฃผ๊ณ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ถ์ธ์์ ๋ฒ์ด๋ ๋๋ฅผ ๊ฐ์กฐํฉ๋๋ค.
์ด ๋ ๊ฐ์ง ๊ด์ - ๋ณ๋์ฑ ์ฒด๊ณ์ ์ถ์ธ ์ํฉ - ์ ์์ ์ ๊ฑฐ๋ ๋ฐฉ๋ฒ๋ก ๊ณผ ํ๋จ๊ณผ ๊ฒฐํฉํ์ธ์. ์ด ์งํ๋ ํ๊ฒฝ์ ๋ณด์ฌ์ค ๋ฟ์ด๋ฉฐ, ๊ทธ ์์์ ๋ฌด์์ ํ ์ง๋ ๋น์ ์ด ๊ฒฐ์ ํฉ๋๋ค.
๋ฒ์ 2.0
ํฅํ ์ ๋ฐ์ดํธ๋ฅผ ์ํด ์ด๋ ค ์์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๊ฐ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
์ด ์งํ๋ ๋ ๊ฐ์ง ๋ณ๊ฐ์ ๊ตฌ์ฑ ์์๋ฅผ ๊ฒฐํฉํ์ฌ ๊ฑฐ๋์๊ฐ ๋ณ๋์ฑ ์ฒด๊ณ์ ์ถ์ธ ์ํฉ์ ๋์์ ์๋ณํ ์ ์๋๋ก ๋์ต๋๋ค.
์ฒซ ๋ฒ์งธ ๊ตฌ์ฑ ์์๋ ํธํฌ์ค ํ๋ก์ธ์ค๋ฅผ ์ฌ์ฉํ์ฌ ์์ฅ ๋ณ๋์ฑ ๋ณํ๋ฅผ ๊ฐ์งํฉ๋๋ค. ์ ํต์ ์ธ ๋ณ๋์ฑ ์งํ์ ๋ฌ๋ฆฌ ๋ฐฉํฅ์ ์์ธกํ์ง ์๊ณ , ๋จ์ํ ์์ฅ์ด ์กฐ์ฉํ ์์ถ ์ํ์์ ํ๋ฐํ ๋ณ๋์ฑ ์ํ๋ก ์ ํ๋๊ฑฐ๋ ๊ทธ ๋ฐ๋์์ ์ ํธํฉ๋๋ค. ๋ณ๋์ฑ ์ํ ๊ฐ์ง๊ธฐ๋ก ์๊ฐํ์ธ์: ์ํฉ์ด ๋จ๊ฑฐ์์ง๊ฑฐ๋ ์๊ณ ์์์ ์๋ ค์ฃผ์ง๋ง ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ด๋ ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ์์ง์ผ์ง๋ ์๋ ค์ฃผ์ง ์์ต๋๋ค.
๋ ๋ฒ์งธ ๊ตฌ์ฑ ์์๋ ๊ฐ๊ฒฉ ์ฐจํธ ์์ ์ค์ฒฉ๋๋ ์ด์ค EWMA(์ง์ ๊ฐ์ค ์ด๋ํ๊ท ) ์์คํ ์ ์ถ๊ฐํฉ๋๋ค. ๋น ๋ฅธ ์ด๋ํ๊ท ๊ณผ ๋๋ฆฐ ์ด๋ํ๊ท ์ ๊ต์ฐจ๋ฅผ ์ฌ์ฉํด ์ถ์ธ ์ํฉ์ ์ ๊ณตํ๋ฉฐ, ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ถ์ธ์์ ๋ฒ์ด๋ ๋ ์ด๋ ์์์ ์ถ๊ฐ๋ก ํ์ํฉ๋๋ค.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
์๋ ๋ฐฉ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๋ณ๋์ฑ ๊ฐ์ง: ์ด ์งํ๋ ํํจ์จ์ ๊ณ ๊ฐ-์ ๊ฐ ๋ณ๋์ฑ ์ถ์ ๊ธฐ๋ฅผ ์ฌ์ฉํฉ๋๋คโํ์ค ATR๋ณด๋ค ํจ์จ์ ์ธ ๋ฐฉ๋ฒ์ผ๋ก ์ ์ฒด ๋ฐ ๋ฒ์๋ฅผ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค. ์ด ์ ๊ทํ๋ ๋ณ๋์ฑ์ ํธํฌ์ค ํ๋ก์ธ์ค ๊ณ์ฐ์ ์ ๋ ฅ๋๋ฉฐ, ๋์ ๋ถ์์ ๊ธฐ๋ฐ ์๊ณ๊ฐ๊ณผ ๋น๊ต๋ฉ๋๋ค.
๋ณ๋์ฑ์ด ์์ถ ๊ธฐ๊ฐ ํ ์ํ ์๊ณ๊ฐ์ ๋ํํ๋ฉด "VOL INCOMING" ์ ํธ๊ฐ ๋ํ๋ฉ๋๋ค. ๋ณ๋์ฑ์ด ํํ ์๊ณ๊ฐ ์๋๋ก ๋จ์ด์ง๋ฉด "VOL END"๊ฐ ํ์๋ฉ๋๋ค. ์ด๋ ์ง์ ์ ํธ๊ฐ ์๋๋ผ ๋ณ๋์ฑ ์ฒด๊ณ ๋ณํ ์ ํธ์ ๋๋ค. ์์ฅ์ด ๊นจ์ด๋๊ฑฐ๋ ์ ๋ค๊ณ ์๋ ์ํ์ ๋๋ค.
์ถ์ธ ์ํฉ: ๋ ๊ฐ์ ์ง์ ๊ฐ์ค ์ด๋ํ๊ท ์ (๋น ๋ฆ๊ณผ ๋๋ฆผ)์ด ๋ฉ์ธ ์ฐจํธ์ ํ์๋ฉ๋๋ค. ๋น ๋ฅธ MA๋ ํ๋์, ๋๋ฆฐ MA๋ ์ฃผํฉ์์ ๋๋ค. ๋น ๋ฅธ MA๊ฐ ๋๋ฆฐ MA ์์ ์์ผ๋ฉด ์ถ์ธ๋ ์์น, ์๋์ ์์ผ๋ฉด ํ๋ฝ์ ๋๋ค.
๋ฐ์ฐ ํํฐ: ์ฌ๊ธฐ์ ํฅ๋ฏธ๋ก์ด ์ ์ด ์์ต๋๋ค. ๋๋๋ก ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ถ์ธ์์ ํฌ๊ฒ ๋ฒ์ด๋ฉ๋๋ค. ์์น ์ถ์ธ ๋์ ์ ์ฒด ์บ๋ค(์๊ฐ, ๊ณ ๊ฐ, ์ ๊ฐ, ์ข ๊ฐ)์ด ๋น ๋ฅธ MA ์๋์ ์๊ฑฐ๋ ํ๋ฝ ์ถ์ธ ๋์ ๋น ๋ฅธ MA ์์ ์์ผ๋ฉด ๋ฐ๊ฐ ๋ ธ๋์์ผ๋ก ๋ณํฉ๋๋ค. ์ด๊ฒ์ ์๊ฒฉํ ํํฐ๋ก, ์ฌ์ง์ด ์ฌ์ง๋ ๋น ๋ฅธ MA์ ๋ฟ์ผ๋ฉด ์ ์ ์ถ์ธ ์์์ ์ ์งํฉ๋๋ค.
๋ ธ๋์ ๋ฐ๋ ์ข ์ข ๋๋๋ฆผ์ด๋ ์์ง ์ง์ ์์ ๋ํ๋์ง๋ง, ๋ค์์ ๋ฌด์์ด ์ฌ์ง๋ ์๋ ค์ฃผ์ง ์๊ณ ๋จ์ง ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ผ์์ ์ผ๋ก ์ถ์ธ์ ์์ ๋ถ๋ฆฌ๋์์์ ๋ํ๋ ๋๋ค.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
์ฃผ์ ๊ธฐ๋ฅ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๋ณ๋์ฑ ๊ตฌ์ฑ ์์:
- ํํจ์จ ๊ณ ๊ฐ-์ ๊ฐ ๋ณ๋์ฑ ์ ๊ทํ (ํ์ค ATR ๋ฐฉ๋ฒ๋ณด๋ค ํจ์จ์ )
- ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅํ ๊ฐ์ (Kappa ๋งค๊ฐ๋ณ์)๋ฅผ ๊ฐ์ง ํธํฌ์ค ํ๋ก์ธ์ค ๊ณ์ฐ
- ๋์ ๋ถ์์ ๊ธฐ๋ฐ ์๊ณ๊ฐ (์ฌ์ฉ์ ์ ์ ๊ฐ๋ฅํ ๋ฐฑ๋ถ์์)
- ์๊ฐ์ ํ์๊ธฐ: ๋ณ๋์ฑ ๋ํ ์ "VOL INCOMING", ์์ถ ์ "VOL END"
- ์ฐ์ ํํฐ๋ง: ์ฒซ ๋ฒ์งธ ๋ํ๋ง ํ์, ๋ชจ๋ ์คํ์ดํฌ๋ ํ์ํ์ง ์์
- ์ ํ์ ์ํ ์ถ์ธ์ ๋ฐ ์์ง ํ์๊ธฐ
EWMA ์ถ์ธ ๊ตฌ์ฑ ์์:
- Pandas ํธํ EWMA ๊ณ์ฐ (adjust=True ๊ณต์)
- ๋ฉ์ธ ๊ฐ๊ฒฉ ์ฐจํธ์ ๋น ๋ฅธ MA์ ๋๋ฆฐ MA ์ ํ์
- ์ฌ์ฉ์ ์ ์ ๊ฐ๋ฅํ ๊ธฐ๊ฐ ๊ธธ์ด (๊ธฐ๋ณธ๊ฐ: 20/50)
- ์ต์ ๊ธฐ๊ฐ ์ง์ (์ถฉ๋ถํ ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ์์ ๋๊น์ง ์ถ๋ ฅ ์ต์ )
- ๊ฐญ ์ฒ๋ฆฌ๋ฅผ ์ํ NA ๋ฌด์ ์ต์
- 3์ ์ด๋ ์์คํ : ๋ น์(์์น ์ถ์ธ), ๋นจ๊ฐ์(ํ๋ฝ ์ถ์ธ), ๋ ธ๋์(๋ฐ์ฐ)
์ฌ์ฉ์ ์ ์ ์ต์ :
- ํํจ์จ ๊ธฐ๊ฐ (๋ณ๋์ฑ ๊ณ์ฐ์ ์ํ ์กฐํ ๊ธฐ๊ฐ)
- ํธํฌ์ค Kappa (๊ฐ์ ์จ, ๋ฏผ๊ฐ๋์ ์ํฅ)
- ๋ถ์์ ์กฐํ ๊ธฐ๊ฐ
- ๋ฎ์ ๋ฐ ๋์ ๋ณ๋์ฑ ์๊ณ๊ฐ (๋ฐฑ๋ถ์์)
- ์ฐ๊ฐํ ํ ๊ธ ๋ฐ ๊ตฌ๊ฐ ๊ธธ์ด
- ์ด๋ํ๊ท ์ ์ํ ๋น ๋ฅธ ๋ฐ ๋๋ฆฐ ๊ธฐ๊ฐ
- ๊ฐ์ธ, ์ฝ์ธ ๋ฐ ๋ฐ์ฐ ์์
- ์ถ์ธ์ ํ์ฅ ๊ธธ์ด
- ์์ง ํ์๊ธฐ ํ์/์จ๊ธฐ๊ธฐ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๊ธฐ์ ์ ์ฐธ๊ณ : ํธํฌ์ค ํ๋ก์ธ์ค ๊ตฌ์ฑ ์์๋ ์ค์๊ฐ ์ฌ์ฉ์ ์ต์ ํ๋ ์ฌ๊ท์ ์ง์ ๊ณ์ฐ์ ์ฌ์ฉํฉ๋๋ค. EWMA ๊ตฌํ์ Python ๊ธฐ๋ฐ ๋ฐฑํ ์คํ ๊ณผ์ ์ผ๊ด์ฑ์ ์ํด Pandas ๋์๊ณผ ์ผ์นํฉ๋๋ค. ๋ ๊ตฌ์ฑ ์์ ๋ชจ๋ ๋ฆฌํ์ธํ ์ ๋ฐฉ์งํ๊ธฐ ์ํด ๋ซํ ๋ฐ์์๋ง ๊ณ์ฐํฉ๋๋ค.
5 | 100 % | |
4 | 0 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |