説明
デルタボリュームインジケーター - cTrader向け高度なオーダーフロー分析
デルタボリュームインジケーターは、ティックごとのオーダーフローを分析し、価格動作だけでは示せない買い圧力と売り圧力を明らかにします。各バーごとにアップティック（買い）とダウンティック（売り）の差を計算し、真の市場参加状況に関する洞察を提供します。
バージョン 1.0
現在、低時間足（1分～15分）向けの安定版
近日中にアップデート予定！
ユニークな特徴
真のティックレベル分析: ボリュームの近似ではなく、実際のティック分類
二重のダイバージェンスシステム: バーレベルとフラクタルベースの両方のダイバージェンス検出
品質検証: Corwin-Schultzのスプレッド推定により信頼できるシグナルを保証
柔軟な可視化: 複数の着色方法とフィルタリングオプション
完全なカスタマイズ: すべての色、閾値、表示オプションを設定可能
研究に基づく: 査読済みの市場マイクロストラクチャ研究に基づいて構築
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
主な機能
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
デルタボリューム計算
- ティックルール分類: すべてのティックを買い（+1）、売り（-1）、中立（0）に分類
- バーデルタ: バーごとの純買い/売り圧力 = 買いボリューム - 売りボリューム
- 累積デルタ: 持続的な方向性圧力を示す累積和
- 複数の価格タイプ: Bid、Ask、またはMid価格を使用して計算
デルタダイバージェンス検出
価格とオーダーフローが不一致になるときを特定し、潜在的な反転シグナルを示します。
2つのフィルタ方法：
- 大きさ + 不均衡: デルタ強度とボリューム不均衡の直接閾値
- パーセンタイルベース: 過去の分布に基づく適応フィルタリング
視覚的マーカー：
- コントロールポイント（最高ボリューム価格レベル）に自動配置
- サイズはデルタの大きさに比例
- オプションでトレンドラインを前方に延長
チャートキャンドルの着色
オーダーフローに基づき、3つの優先レベルでキャンドルを着色：
- ダイバージェンス（黄色）- 最優先
- CVDレジーム（オプション）- 安定したレジーム識別
- バーデルタ（ライム/赤/灰色）- バーごとの着色
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CVDレジーム分析
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安定した着色のための2つの方法：
1. 範囲内の位置
- CVDが最近のレンジ内のどこに位置するかを表示（0～100％）
- 上位30％＝強気｜下位30％＝弱気｜中央40％＝中立
- 高速で直感的、自己適応型
2. Corwin-Schultz品質フィルター
- 価格に対する実際のCorwin-Schultzスプレッド推定を使用
- 市場流動性が高い（スプレッドが狭い）場合のみCVDを信頼
- 信頼できない期間を自動的にフィルタリング
- 査読済み研究（Corwin & Schultz 2012）に基づく
重要な原則: CVDは流動性の高い市場でのみ意味があります。この方法はCVDシグナルを表示する前に市場品質を検証します。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
価格-デルタフラクタル分析
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
価格チャートと累積デルタの両方でピボットポイントを同時に追跡します。
特徴：
- 設定可能なピボット長で高値/安値のフラクタルを検出
- 連続追跡：連続高値または連続安値を追跡
- ダイバージェンス検出：ピボット間の価格傾斜とCVD傾斜を比較
- 二重可視化：価格チャートとインジケーターパネルの両方にマーカーとトレンドライン
- オプションフィルター: クリーンで集中した表示のためにダイバージェントフラクタルのみ表示
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
視覚的出力
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
インジケーターパネル
- デルタヒストグラム: 白バー（通常）、黄色バー（ダイバージェンス）
- 累積デルタライン: 注文フローの推移を示すシアンライン
- ゼロ参照ライン: 灰色の点線
- フラクタルマーカー: ▼（高値）と▲（安値）にトレンドライン付き
価格チャート
- 着色キャンドル: オーダーフローレジームの視覚的表現
- フラクタルマーカー: インジケーターパネルと同期
- フラクタルトレンドライン: ピボットを結び、ダイバージェンスを強調表示
- ダイバージェンスマーカー: コントロールポイントに円形マーカー
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
参考文献
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
- López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Chapter 19.
- Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
概要
Key features include dual divergence detection systems at bar and fractal levels, enabling identification of potential reversals when price and order flow diverge. It offers two filtering methods—magnitude with imbalance thresholds and adaptive percentile-based filtering—to refine signal quality. Visual markers highlight points of control with size scaled by delta magnitude, and optional trendlines extend forward for clarity.
The indicator panel displays a delta histogram with divergence highlights, a cumulative delta line, zero reference, and fractal markers with trendlines. On the price chart, candles are colored by order flow regime, synchronized fractal markers and trendlines connect pivots, and divergence markers appear at points of control.
Market quality validation uses Corwin-Schultz spread estimation to ensure signals are reliable only during high liquidity periods. The tool is built on peer-reviewed market microstructure research and supports analysis across Forex, indices, commodities, stocks, and cryptocurrencies including symbols like EURUSD, BTCUSD, NAS100, and XAUUSD.
