Cerberus: Tiga Kepala, Satu Pemburu

Tiga strategi khusus rejim, tiga mod risiko, satu bot. Pilih gabungan yang sesuai dengan pasaran yang anda dagangkan.

Apa itu Cerberus

Satu bot dengan dua suis:

• Strategi: logik kemasukan. Tiga "kepala", setiap satu dibina untuk rejim pasaran yang berbeza.
• Mod risiko: bagaimana saiz posisi ditentukan, dihentikan, dan diikuti.

Sembilan gabungan dari dua dropdown. Saiz posisi dinormalisasi ATR kepada risiko anda %, jadi tetapan yang sama mempertaruhkan wang yang sama sama ada pasaran tenang atau ganas. Keputusan dibuat sekali setiap penutupan bar.

Tiada kotak hitam tentang wang anda. Setiap kawalan didokumenkan di bawah, dan bahagian risiko diterangkan sepenuhnya: bagaimana saiz dikira, di mana hentian diletakkan, bagaimana pengikut berfungsi. Apa yang anda tidak akan jumpa di sini adalah tuntutan pulangan dijamin (jika anda melihat satu pada mana-mana senarai di mana-mana, lari).

Tiga kepala (Strategi)

• TrendFollowing: dibina untuk pasaran yang sedang tren. Mencari pecahan saluran yang penapis tren mengesahkan ia seiring dengan tren, bukan menentangnya.
• MeanReversion: dibina untuk pasaran yang berayun. Mencari harga yang meregang sejauh jarak berskala ATR dari nilai adil, dengan pengawal tren jelas (mensasarkan kembali ke purata).
• VolatilityBreakout: dibina untuk pengembangan volatiliti. Mencari pecahan saluran yang berlaku semasa volatiliti benar-benar berkembang, bukan sudah habis.

Lapisan risiko (Mod risiko)

Saiz sentiasa dinormalisasi ATR. Bot membaca ATR semasa, mengira jarak hentian anda daripadanya, dan menentukan saiz posisi supaya kerugian hentian menelan kos sebanyak % ekuiti yang anda tetapkan. Keadaan volatil mendapat posisi lebih kecil, keadaan tenang mendapat posisi lebih besar (risiko wang yang sama dalam kedua-dua keadaan). Tiada saiz lot tetap, tiada tekaan.

• OneLegFixedTarget: satu posisi. Hentian ATR tetap + sasaran ATR tetap. Masuk, keluar, selesai.
• OneLegTrailingStop: satu posisi, tiada sasaran tetap. Hentian mengikuti dari kemasukan pada jarak ATR dan tidak pernah bergerak menentang anda.
• TwoLegTrailingStop: dua kaki, risiko dibahagi 50/50. Satu mengambil sasaran ATR. Satu lagi adalah pelari (hentian sama, mengikuti dari kemasukan, dibiarkan berjalan sejauh pasaran membenarkan).

Mengenai trailing: Cerberus menggunakan trailing stop sisi-server cTrader sendiri (yang sama yang anda letakkan secara manual). Ia dipasang pada pesanan dan tidak memerlukan pencetus: hentian mengekalkan jaraknya di belakang harga terbaik yang dicapai oleh dagangan, mengetat apabila dagangan berjalan. Sisi-server bermakna ia terus berfungsi jika mesin atau sambungan anda terputus.

Mengenai saiz. Setiap dagangan ditentukan saiznya untuk mempertaruhkan paling banyak Risiko per Dagangan daripada ekuiti anda, dengan jarak hentian ditetapkan oleh ATR.

Parameter, dalam Bahasa Inggeris mudah

Dikelompokkan seperti yang muncul dalam cTrader.

Strategi

• Strategi: kepala mana yang hendak dijalankan.
• Benarkan Panjang / Benarkan Pendek: penapis arah. Matikan satu untuk berdagang dengan bias jangka panjang, atau untuk tidak terlibat dengan sisi yang anda tidak mahu terdedah.

Trend

• Saluran Pecahan (bar): panjang saluran pecahan (kepala Trend / Volatility). Lebih panjang = pecahan yang lebih sedikit dan lebih signifikan.
• Penapis EMA Trend (bar): penapis pengesahan tren (kepala Trend). Lebih panjang = lebih ketat tentang apa yang dikira sebagai tren.

Mean Reversion

• EMA Purata (bar): garis nilai adil yang menjadi sasaran kembali, dan tempat MeanReversion keluar.
• Lebar Pudar (× ATR): sejauh mana harga mesti meregang sebelum pudar dicetuskan. Lebar = kemasukan yang jarang dan ekstrem.
• Cerun Maksimum untuk Pudar (× ATR): pengawal tren. Turunkan jika kepala terus dilanggar.

Volatiliti

• Lihat Kembali Pengembangan Vol (bar): sejauh mana volatiliti mesti dikalahkan untuk dikira sebagai berkembang (kepala Volatility).

Risiko

• Mod Risiko: lihat mod risiko di atas.
• Risiko per Dagangan (% Ekuiti): berapa banyak ekuiti akaun anda yang bot pertaruhkan dalam satu dagangan. Setiap posisi ditentukan saiz supaya kerugian hentian paling banyak sebanyak ini.
• Tempoh ATR (bar): lihat kembali ATR untuk saiz dan hentian.
• Henti Rugi (× ATR): jarak hentian awal pada setiap mod, dan jarak trailing dalam mod trailing.
• Ambil Untung (× ATR): jarak sasaran (sasaran OneLegFixedTarget, atau kaki sasaran dalam TwoLegTrailingStop). Tidak digunakan oleh OneLegTrailingStop.

Cara menggunakannya

1. Sediakan: satu contoh bagi setiap simbol, pada jangka masa yang anda ingin dagangkan. Setiap contoh menguruskan hanya simbolnya sendiri (jalankan beberapa untuk portfolio).
2. Pilih kepala yang sesuai dengan pasaran: lihat instrumen dan jangka masa dahulu, kemudian pilih:
   Menjalankan kepala tren pada pasangan berayun bukan masalah tetapan yang boleh anda laraskan. Tukar pasaran atau tukar kepala.
3. • Pergerakan arah yang berterusan → TrendFollowing
   • Julat yang jelas, harga berulang kali kembali ke purata → MeanReversion
   • Tempoh tenang yang berakhir dengan pengembangan tajam (pembukaan sesi, selepas konsolidasi) → VolatilityBreakout
3. Pilih mod risiko: mula dengan OneLegFixedTarget semasa anda mengesahkan kepala: satu posisi, satu hentian, satu sasaran, supaya ujian semula memberitahu anda dengan jelas sama ada kemasukan mempunyai kelebihan. Beralih ke mod trailing apabila anda mempercayainya:
4. • OneLegTrailingStop apabila kepala menangkap pergerakan yang berjalan jauh melebihi sasaran tetap. Tiada had atas.
   • TwoLegTrailingStop apabila anda mahu kedua-duanya (satu kaki mengambil sasaran, satu lagi berjalan).
4. Tetapkan risiko anda: Risiko per Dagangan adalah nombor yang penting. 1% atau kurang adalah titik permulaan yang munasabah. Setiap posisi ditentukan saiz supaya risiko paling banyak sebanyak ini daripada ekuiti anda, ditetapkan oleh ATR.
5. Sahkan, kemudian hidupkan: ujian semula → ujian berjalan ke hadapan → demo → hidup, mengikut urutan itu.

Sahkan sebelum anda mempercayainya

Mana-mana set parameter boleh kelihatan hebat pada ujian semula jika anda menyesuaikannya dengan kuat. Itu adalah overfitting, dan ia adalah cara terpantas untuk kehilangan wang kepada bot anda sendiri. Berbaloi dilakukan dengan betul:

1. Bahagikan data anda. Satu tempoh untuk mengoptimumkan (in-sample), satu tempoh kemudian yang anda tidak sentuh semasa melaras (out-of-sample).
2. Optimumkan hanya pada in-sample.
3. Uji tetapan tepat itu out-of-sample. Jika ia gagal, anda overfit (kurangkan parameter, logik lebih mudah).
4. Jalankan ke hadapan melalui beberapa tingkap berturut-turut. Kelebihan sebenar adalah agak stabil; yang overfit adalah satu lonjakan tunggal.
5. Semakan platau: goyangkan parameter terbaik anda ±20%. Keputusan stabil bermakna ketahanan; ayunan liar bermakna keadaan kritikal.
6. Ujian ke hadapan pada demo sebelum wang sebenar.

cTrader tidak mempunyai satu klik berjalan ke hadapan, jadi ini manual (bahagikan mengikut tarikh, optimumkan satu segmen, sahkan pada segmen seterusnya). Membosankan, dan ia adalah perbezaan antara strategi dan tiket loteri.

Apa yang dijangka

• Tiada mod yang menang dalam setiap pasaran. Kepala tren rugi dalam julat; mean-reversion dilanggar dalam tren. Sebab itulah kepala dipisahkan.
• Penapisan bermakna kurang dagangan. Kemasukan yang lebih tepat masa, bukan tindakan berterusan.
• Kos penting: spread, komisen, swap, terutamanya pada jangka masa lebih rendah. Uji semula dengan kos realistik diaktifkan.
• Prestasi lalu, sama ada diuji semula atau ke hadapan, tidak meramalkan keputusan masa depan.

Soalan Lazim

• Kepala mana yang harus saya mulakan? TrendFollowing adalah yang paling mudah dan paling disokong oleh bukti untuk runcit. Mulakan di situ dengan OneLegFixedTarget.
• Mengapa tiga mod risiko? Kerana pengurusan dagangan adalah kelebihan bagi banyak strategi (kemasukan hanyalah separuh kerja). OneLegFixedTarget menjadikannya mudah; OneLegTrailingStop membenarkan pemenang berjalan tanpa had; TwoLegTrailingStop mengambil sebahagian dan membiarkan selebihnya berjalan. Pilih yang sesuai dengan cara anda suka mengurus dagangan.
• Adakah ia berdagang pelbagai simbol? Satu simbol setiap contoh. Jalankan beberapa untuk portfolio.
• Mengapa ia terlepas isyarat? Biasanya saiz posisi dibundarkan di bawah lot minimum broker anda, atau posisi sudah berjalan pada simbol itu.
• Adakah lebih banyak kepala akan ditambah? Seni bina boleh dipasang mengikut reka bentuk (strategi baru boleh ditambah tanpa mengganggu yang sedia ada).

Nota teknikal

• Kemasukan dan keluar dinilai sekali setiap penutupan bar, bukan setiap tick.
• Hentian, sasaran dan trailing diletakkan di sisi-server dengan pesanan (ia bertahan jika sambungan terputus).

Penafian

Perdagangan membawa risiko kerugian yang besar. Perisian ini adalah alat, bukan nasihat kewangan. Anda bertanggungjawab untuk ujian anda sendiri, tetapan risiko, dan hasil. Pengarang tidak memberi jaminan dan tidak membuat tuntutan hasil prestasi, lama atau baru.