O Quant Engine Bot é um robô de negociação algorítmica que combina múltiplas camadas de análise para gerar sinais de entrada com alta probabilidade de sucesso. Ao contrário dos robôs baseados em indicadores isolados, este sistema utiliza uma arquitetura em pipeline que integra Análise de Ação de Preço, Fluxo de Ordens, Regimes de Mercado e um modelo probabilístico baseado em Aprendizado de Máquina para decisões de entrada e saída.

Parâmetros para XAU/USD nos períodos H12, H1 e M15.

github.com/maike82/Quant-Engine-MGC

🧠 Estratégia Central

Pipeline de Decisão (4 Camadas)

texto

AÇÃO DE PREÇO , FLUXO DE ORDENS , REGIME DE MERCADO , PROBABILIDADE ML EDGE , MOTOR DE RISCO , MOTOR DE EXECUÇÃO → TP DINÂMICO / PARCIAIS / TRAILING ML

1. AÇÃO DE PREÇO - Estrutura de Mercado

Objetivo: Identificar a tendência estrutural e pontos de inflexão.

Componentes:

Pontos de Oscilação (Fractais): Identificação automática de máximas e mínimas com sensibilidade ajustável

BOS (Quebra de Estrutura): Confirmação da continuação da tendência

CHOCH (Mudança de Característica): Sinal precoce de reversão de tendência

Fractais de Fibonacci: Zonas ideais de retração (38,2% - 61,8%) para entradas

VWAP (Preço Médio Ponderado por Volume): Referência diária de valor justo

Como gera uma vantagem:

Opera apenas na direção da estrutura confirmada

Busca pontos de entrada em zonas de "desconto" dentro da tendência

Identifica mudanças de caráter antes que se tornem reversões completas

2. FLUXO DE ORDENS

Objetivo: Entender quem está no controle do mercado (compradores vs. vendedores). Componentes:

Delta Estimado por Barra

Mede o desequilíbrio entre compradores e vendedores

Absorção: Identifica grandes players "absorvendo" ordens sem mover o preço (acumulação/distribuição silenciosa)

Perfil de Liquidez: Classifica o ambiente como liquidez ALTA/MÉDIA/BAIXA

Como gera uma vantagem:

Confirma se o fluxo de ordens está alinhado com a estrutura do mercado

Detecta divergências entre preço e fluxo (potencial exaustão)

Absorção sinaliza a formação de acumulação/distribuição

3. REGIME DE MERCADO - Classificação do Ambiente

Objetivo: Adaptar a estratégia às condições atuais do mercado.

Componentes:

ADX (Índice Direcional Médio): Mede a força da tendência

ATR (Faixa Verdadeira Média): Mede a volatilidade

Volatilidade Relativa: Compara o ATR atual com a média histórica

4. PROBABILIDADE ML EDGE - Modelo Probabilístico

Objetivo: Consolidar todas as informações em uma probabilidade de vantagem. Modelo de Pontuação Ponderada (Sigmoidal):

Tendência confirmada, BOS/CHOCH

Pressão de compra/venda, desequilíbrio, absorção

Fibonacci, VWAP

Força da tendência, volatilidade

Penalidade por divergências

🎯 Execução e Gestão

MOTOR DE RISCO - Gestão de Risco

Parâmetro Descrição

Risco por Negociação 0,1% a 10% do saldo

Stop Loss Estrutural Baseado em pontos de oscilação + buffer ATR

Perda Máxima Diária 3% (bloqueia novas entradas)

Volume Calculado automaticamente com base no risco ou fixo

MOTOR DE EXECUÇÃO - Entradas

Ordem de Mercado: Execução imediata (padrão)

Grade (Piramidagem): Adiciona posições na direção da tendência

Máximo de 3 níveis

Reduz o tamanho da adição (50% do volume inicial)

TP DINÂMICO / PARCIAIS / TRAILING ML

Take Profit Dinâmico:

Parcial (50%): Fecha metade da posição no primeiro alvo

Saída ML: Fecha a posição restante se o risco de reversão ≥ 65%

Atualizado e configurado, pronto para negociar XAU/USD; outros instrumentos requerem otimização.

Horário Sessões de Londres + NY (alta liquidez)

Adaptativo: Ajusta-se a diferentes regimes de mercado

Robusto: Múltiplas camadas de confirmação reduzem sinais falsos

Gestão Dinâmica: TP e trailing ajustam-se às condições

Proteção de Capital: Limite diário de perda

Grade Inteligente: Piramidagem apenas em tendências fortes

Negociar Forex, CFDs e outros instrumentos financeiros alavancados envolve risco e pode resultar na perda de capital.