Session VWAP Pro отображает средневзвешенную цену по объему, которая сбрасывается в заданное пользователем время начала сессии, предоставляя полный контроль над тем, за какую торговую сессию отслеживается VWAP.

Что он делает

Индикатор рассчитывает VWAP, используя объем тиков, и отображает до трех полос стандартного отклонения (1σ, 2σ, 3σ), полученных из дисперсии, взвешенной по объему. Также он отображает итоговый VWAP предыдущей сессии в качестве уровня для возможной поддержки и сопротивления.

Как читать

• Цена выше VWAP указывает на бычий внутридневной настрой; цена ниже — на медвежий.
• Полосы отклонения служат динамическими зонами перекупленности/перепроданности. Достижение ценой внешних полос часто сигнализирует о чрезмерном движении и возможном возврате к среднему.
• VWAP предыдущей сессии служит ключевым институциональным уровнем, на который цена часто реагирует.

Основные настройки

• Час / Минута якоря — Установите точное время, когда ваша сессия VWAP сбрасывается (например, открытие рынка, полночь или любое другое время).
• Смещение UTC — Компенсируйте разницу между временем сервера вашего брокера и желаемым часовым поясом якоря.
• Источник цены — Выберите между типичной ценой, медианной ценой, закрытием или OHLC4.
• Полосы отклонения — Включайте каждую полосу отдельно и регулируйте множители в соответствии с волатильностью вашего инструмента.
• VWAP предыдущей сессии — Включите или отключите уровень закрытия VWAP предыдущей сессии.
• Оповещения — Получайте всплывающие и звуковые уведомления, когда цена пересекает VWAP или любую полосу отклонения.

Случаи использования

• Внутридневные стратегии возврата к среднему и следования за трендом.
• Определение смещения сессии и институциональной справедливой стоимости.
• Совмещение с зонами спроса/предложения, блоками ордеров или уровнями поддержки/сопротивления.
• Скальпинг входов возле полос отклонения на форекс, золоте и индексах.

Для кого это

Подходит для всех уровней опыта. Дневные трейдеры и скальперы получат наибольшую пользу, но свинг-трейдеры могут использовать его на более высоких таймфреймах с пользовательскими якорями сессии. Работает с любым инструментом с данными объема тиков — форекс, металлы, индексы и криптовалюты.

Примечания

• VWAP использует объем тиков, что является стандартом для CFD-инструментов в cTrader.
• Отрегулируйте параметр смещения UTC, если точка якоря не совпадает с ожидаемым временем сброса. Совет: начните с 0, и если сброс происходит на X часов раньше, установите смещение в −X.