Descrizione
CurrencyMeter kNN è un misuratore di forza multi-valuta creato per i trader che desiderano una visione chiara dei flussi valutari e un semplice strato di Machine Learning per stimare la probabilità di mean-reversion.
A differenza degli indicatori classici, calcola la forza per le 8 valute principali (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) aggregando le informazioni su tutte le coppie, quindi la normalizza in un misuratore compatto. Utilizza caratteristiche personalizzate (come il rendimento % su più periodi mobili e altre 5 che rimarranno segrete).
Come funziona:
- Aggregazione multi-coppia: Per ogni valuta, il misuratore aggrega più caratteristiche a finestre mobili sovrapposte. Questo produce un valore medio di “pressione valutaria” per ogni valuta.
- Rilevamento degli estremi con una soglia dinamica: I mercati non sono stazionari: le proprietà statistiche di prezzo/rendimento cambiano nel tempo (volatilità, liquidità, cicli macro, sessione). Una soglia fissa spesso fallisce perché ciò che è “estremo” in un regime non funziona più in un altro.
Per ridurre questa instabilità, il modello utilizza una soglia dinamica calcolata dalla distribuzione recente del misuratore. Stima “estremo” come la coda superiore dei valori assoluti recenti (basato sui percentili). Questo trasforma il segnale grezzo in qualcosa di più vicino a un comportamento stazionario, più facile da modellare e apprendere per il kNN.
- Modello kNN semplice (ML trasparente): Un classificatore k-Nearest Neighbors (kNN) viene usato per stimare se una condizione estrema tende a invertire entro un orizzonte definito.
Quando la probabilità supera la Soglia di Confidenza, l’indicatore stampa un avviso direzionale: COMPRA X/Y o VENDI X/Y.
Caratteristiche:
- 8 valute principali visualizzate in un unico pannello
- Aggregazione multi-coppia
- Soglia “estrema” dinamica basata sulla distribuzione recente
- Strato di probabilità kNN per bias di mean-reversion
- Frecce persistenti sul pannello per segnali recenti
Note:
- Questo è intenzionalmente un approccio ML semplice e trasparente (kNN). Non è una scatola nera.
- L’obiettivo non è la “predizione” (che per definizione è impossibile per un trader retail), ma la reazione: identificare quando una valuta diventa statisticamente tesa rispetto al proprio comportamento recente.
Riepilogo
To address market non-stationarity, it applies a dynamic threshold based on recent signal distributions to identify extreme currency strength or weakness. A k-Nearest Neighbors (kNN) machine learning classifier then estimates the probability of mean reversion from these extremes. When the probability exceeds a set confidence threshold, the indicator generates directional alerts (BUY or SELL) for specific currency pairs.
Key features include multi-pair aggregation, a dynamic extreme threshold, an interpretable kNN probability layer, and persistent on-chart arrows indicating recent signals. The approach emphasizes transparency and reaction to statistically stretched currency conditions rather than predictive forecasting. This tool supports traders focusing on forex markets and strategies such as scalping and smart money concepts.
