Descrição
CurrencyMeter kNN é um medidor de força multi-moeda criado para traders que desejam uma visão clara dos fluxos de moeda e uma camada simples de Machine Learning para estimar a probabilidade de reversão à média.
Ao contrário dos indicadores clássicos, ele calcula a força para as 8 principais moedas (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) agregando informações de todos os pares, depois normaliza isso em um medidor compacto. Ele usa recursos personalizados (como retorno percentual em múltiplos períodos móveis, e outros 5 que serão mantidos em segredo).
Como funciona:
- Agregação multi-par: Para cada moeda, o medidor agrega múltiplas características de janelas móveis sobrepostas. Isso produz um valor médio de “pressão da moeda” por moeda.
- Detecção de extremos com um limite dinâmico: Os mercados são não estacionários: as propriedades estatísticas do preço/retornos mudam ao longo do tempo (volatilidade, liquidez, ciclos macro, sessão). Um limite fixo frequentemente falha porque o que é “extremo” em um regime não funciona em outro.
Para reduzir essa instabilidade, o modelo usa um limite dinâmico calculado a partir da distribuição recente do medidor. Ele estima “extremo” como a cauda superior dos valores absolutos recentes (baseado em percentil). Isso transforma o sinal bruto em algo mais próximo de um comportamento estacionário, que é mais fácil de modelar e aprender pelo kNN.
- Modelo kNN simples (ML transparente): Um classificador k-Nearest Neighbors (kNN) é usado para estimar se uma condição extrema tende a reverter em um horizonte definido.
Quando a probabilidade ultrapassa o Limite de Confiança, o indicador imprime um alerta direcional: COMPRAR X/Y ou VENDER X/Y.
Características:
- 8 principais moedas exibidas em um painel
- Agregação multi-par
- Limite dinâmico de “extremo” baseado na distribuição recente
- Camada de probabilidade kNN para viés de reversão à média
- Setas persistentes no painel para sinais recentes
Notas:
- Esta é intencionalmente uma abordagem simples e transparente de ML (kNN). Não é uma caixa preta.
- O objetivo não é “previsão” (que por definição é impossível para um trader de varejo), mas reação: identificar quando uma moeda se torna estatisticamente esticada em relação ao seu próprio comportamento recente.
Resumo
To address market non-stationarity, it applies a dynamic threshold based on recent signal distributions to identify extreme currency strength or weakness. A k-Nearest Neighbors (kNN) machine learning classifier then estimates the probability of mean reversion from these extremes. When the probability exceeds a set confidence threshold, the indicator generates directional alerts (BUY or SELL) for specific currency pairs.
Key features include multi-pair aggregation, a dynamic extreme threshold, an interpretable kNN probability layer, and persistent on-chart arrows indicating recent signals. The approach emphasizes transparency and reaction to statistically stretched currency conditions rather than predictive forecasting. This tool supports traders focusing on forex markets and strategies such as scalping and smart money concepts.
