Cerberus: Tre Teste, Un Cacciatore

Tre strategie specifiche per regime, tre modalità di rischio, un bot. Scegli la combinazione che si adatta al mercato in cui stai operando.

Cos'è Cerberus

Un bot con due interruttori:

• Strategia: la logica di ingresso. Tre "teste", ciascuna costruita per un diverso regime di mercato.
• Modalità di rischio: come vengono dimensionate, fermate e seguite le posizioni.

Nove combinazioni da due menu a tendina. La dimensione della posizione è normalizzata ATR al tuo rischio %, quindi la stessa impostazione rischia la stessa somma sia che il mercato sia tranquillo o violento. Le decisioni vengono prese una volta per chiusura barra.

Niente scatola nera sul tuo denaro. Ogni controllo è documentato qui sotto, e il lato rischio è spiegato completamente: come viene calcolata la dimensione, dove va lo stop, come funziona il trailing. Quello che non troverai qui è una promessa di rendimenti garantiti (se ne vedi una in qualsiasi annuncio, scappa).

Le tre teste (Strategia)

• TrendFollowing: costruito per mercati in trend. Cerca una rottura di canale che il filtro di tendenza conferma essere con il trend, non contro.
• MeanReversion: costruito per mercati laterali. Cerca un prezzo esteso a una distanza scalata ATR dal valore equo, con la guardia del trend libera (mira a un ritorno alla media).
• VolatilityBreakout: costruito per espansioni di volatilità. Cerca una rottura di canale che avviene mentre la volatilità si sta veramente espandendo, non già esaurita.

Il livello di rischio (Modalità di rischio)

La dimensione è sempre normalizzata ATR. Il bot legge l'ATR corrente, deriva da essa la distanza dello stop, e dimensiona la posizione in modo che una perdita per stop-out costi al massimo la % di capitale che imposti. Condizioni volatili ottengono una posizione più piccola, condizioni tranquille una più grande (stesso rischio di denaro in entrambi i casi). Niente dimensioni fisse, niente supposizioni.

• OneLegFixedTarget: una posizione. Stop ATR fisso + target ATR fisso. Entra, esci, finito.
• OneLegTrailingStop: una posizione, nessun target fisso. Lo stop segue dall'ingresso alla distanza ATR e non si muove mai contro di te.
• TwoLegTrailingStop: due gambe, rischio diviso 50/50. Una prende il target ATR. L'altra è la runner (stesso stop, trailing dall'ingresso, lasciata correre finché il mercato lo permette).

Sul trailing: Cerberus usa il trailing stop lato server di cTrader (lo stesso che piazzeresti manualmente). È collegato all'ordine e non necessita di trigger: lo stop mantiene la sua distanza dietro il miglior prezzo raggiunto dal trade, stringendo man mano che il trade procede. Lato server significa che continua a funzionare se il tuo computer o la connessione cadono.

Sulla dimensione. Ogni trade è dimensionato per rischiare al massimo Rischio per Trade del tuo capitale, con la distanza dello stop impostata dall'ATR.

Parametri, in italiano semplice

Raggruppati come appaiono in cTrader.

Strategia

• Strategia: quale testa eseguire.
• Allow Long / Allow Short: filtro di direzione. Disattiva uno per operare con un bias a lungo termine, o per non esporsi a un lato.

Trend

• Breakout Channel (barre): lunghezza del canale di breakout (teste Trend / Volatility). Più lungo = meno breakout, ma più significativi.
• Trend Filter EMA (barre): filtro di conferma del trend (testa Trend). Più lungo = più severo su cosa conta come trend.

Mean Reversion

• Mean EMA (barre): la linea di valore equo a cui la reversione tende, e dove MeanReversion esce.
• Fade Band (× ATR): a che distanza il prezzo deve estendersi prima che si attivi una reversione. Più ampio = ingressi più rari ed estremi.
• Max Slope for Fading (× ATR): la guardia del trend. Abbassalo se la testa viene spesso superata.

Volatilità

• Vol Expansion Lookback (barre): a quanto deve essere superata la volatilità per essere considerata in espansione (testa Volatility).

Rischio

• Modalità di Rischio: vedi le modalità di rischio sopra.
• Rischio per Trade (% del Capitale): quanto del capitale del tuo conto il bot rischia in un singolo trade. Ogni posizione è dimensionata in modo che la perdita per stop-out sia al massimo questa.
• Periodo ATR (barre): periodo di lookback ATR per dimensionamento e stop.
• Stop Loss (× ATR): la distanza iniziale dello stop in ogni modalità, e la distanza trailing nelle modalità trailing.
• Take Profit (× ATR): distanza target (target di OneLegFixedTarget, o gamba target in TwoLegTrailingStop). Non usato da OneLegTrailingStop.

Come usarlo

1. Configuralo: una istanza per simbolo, sul timeframe che intendi usare. Ogni istanza gestisce solo il proprio simbolo (usa più istanze per un portafoglio).
2. Scegli una testa che corrisponda al mercato: guarda prima lo strumento e il timeframe, poi scegli:
   Usare una testa trend su una coppia laterale non è un problema di impostazioni che puoi risolvere con la regolazione. Cambia mercato o cambia testa.
3. • Movimenti direzionali persistenti → TrendFollowing
   • Range ben definiti, prezzo che torna ripetutamente a una media → MeanReversion
   • Periodi tranquilli che sfociano in espansioni brusche (aperture di sessione, post-consolidamento) → VolatilityBreakout
3. Scegli una modalità di rischio: inizia con OneLegFixedTarget mentre stai validando una testa: una posizione, uno stop, un target, così il backtest ti dice chiaramente se gli ingressi hanno un vantaggio. Passa a una modalità trailing quando ti fidi:
4. • OneLegTrailingStop quando la testa cattura movimenti che superano di molto un target fisso. Nessun limite al rialzo.
   • TwoLegTrailingStop quando vuoi entrambi (una gamba incassa il target, l'altra corre).
4. Imposta il tuo rischio: Rischio per Trade è il numero che conta. L'1% o meno è un punto di partenza sensato. Ogni posizione è dimensionata per rischiare al massimo questa percentuale del capitale, impostata dall'ATR.
5. Valida, poi vai live: backtest → walk-forward → demo → live, in quest'ordine.

Valida prima di fidarti

Qualsiasi set di parametri può sembrare spettacolare in un backtest se lo adatti troppo. Questo è overfitting, ed è il modo più veloce per perdere soldi con il tuo bot. Vale la pena farlo correttamente:

1. Dividi i tuoi dati. Un periodo per ottimizzare (in-sample), un periodo successivo che non tocchi mai durante la regolazione (out-of-sample).
2. Ottimizza solo sull'in-sample.
3. Testa quelle esatte impostazioni out-of-sample. Se falliscono, hai fatto overfitting (meno parametri, logica più semplice).
4. Walk forward attraverso diverse finestre consecutive. Un vero vantaggio è più o meno stabile; uno overfit è un picco singolo.
5. Controllo plateau: muovi i tuoi migliori parametri ±20%. Risultati stabili significano robustezza; oscillazioni selvagge significano un equilibrio precario.
6. Testa in avanti su demo prima di soldi veri.

cTrader non ha un walk-forward con un clic, quindi è manuale (dividi per data, ottimizza un segmento, valida sul successivo). Noioso, ed è la differenza tra una strategia e un biglietto della lotteria.

Cosa aspettarsi

• Nessuna modalità vince in ogni mercato. Le teste trend perdono nei range; la mean-reversion viene superata nei trend. Ecco perché le teste sono separate.
• Il gating significa meno trade. Ingressi meglio temporizzati, non azione costante.
• I costi contano: spread, commissioni, swap, specialmente su timeframe bassi. Backtest con costi realistici attivi.
• Le performance passate, backtestate o forward, non prevedono risultati futuri.

FAQ

• Con quale testa dovrei iniziare? TrendFollowing è la più indulgente e quella con più evidenze per il retail. Inizia da lì con OneLegFixedTarget.
• Perché tre modalità di rischio? Perché la gestione del trade è il vantaggio per molte strategie (l'ingresso è solo metà del lavoro). OneLegFixedTarget mantiene le cose semplici; OneLegTrailingStop lascia correre i vincitori senza limiti; TwoLegTrailingStop incassa una parte e lascia correre il resto. Scegli quella che corrisponde al tuo modo di gestire i trade.
• Opera su più simboli? Un simbolo per istanza. Usa più istanze per un portafoglio.
• Perché ha saltato un segnale? Di solito la dimensione della posizione è stata arrotondata sotto il lotto minimo del tuo broker, o una posizione è già aperta su quel simbolo.
• Saranno aggiunte altre teste? L'architettura è progettata per essere modulare (nuove strategie possono essere aggiunte senza disturbare quelle esistenti).

Note tecniche

• Ingressi e uscite sono valutati una volta per chiusura barra, non tick per tick.
• Stop, target e trailing sono piazzati lato server con l'ordine (sopravvivono a una disconnessione).

Disclaimer

Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. Questo software è uno strumento, non un consiglio finanziario. Sei responsabile dei tuoi test, impostazioni di rischio, e risultati. L'autore non fornisce garanzie né promette risultati, passati o futuri.