Cerberus：三头一猎手

三种特定于市场状态的策略，三种风险模式，一个机器人。选择适合您交易市场的组合。

什么是Cerberus

一个带有两个开关的机器人：

• 策略： 入场逻辑。三个“头”，每个针对不同的市场状态构建。
• 风险模式： 头寸的大小、止损和追踪方式。

两个下拉菜单组合出九种组合。头寸大小按ATR标准化到您的风险百分比，因此无论市场是平静还是剧烈，同一设置都承担相同的风险。决策在每根K线收盘时做出。

您的资金没有黑箱。 每个控制项都在下方有文档说明，风险部分也完全阐明：如何计算头寸大小，止损位置，追踪方式。您不会在这里看到任何保证收益的声明（如果您在任何地方看到这样的声明，请立即远离）。

三头（策略）

• 趋势跟随： 为趋势市场构建。寻找通道突破，趋势过滤器确认突破方向与趋势一致，而非相反。
• 均值回归： 为震荡市场构建。寻找价格相对于公允价值拉伸了ATR尺度的距离，且趋势保护明确（目标是回归均值）。
• 波动突破： 为波动率扩张构建。寻找在波动率真正扩张时发生的通道突破，而非波动率已耗尽时。

风险层（风险模式）

头寸大小始终按ATR标准化。 机器人读取当前ATR，根据它确定止损距离，并调整头寸大小，使止损损失最多为您设定的权益百分比。波动剧烈时头寸较小，市场平静时头寸较大（无论哪种情况，风险金额相同）。无固定手数，无猜测。

• 单腿固定目标： 一个头寸。固定ATR止损+固定ATR目标。进场，出场，完成。
• 单腿追踪止损： 一个头寸，无固定目标。止损从入场点以ATR距离追踪，且永不向不利方向移动。
• 双腿追踪止损： 两个头寸，风险分配50/50。一个承担ATR目标，另一个是跑赢者（相同止损，从入场点追踪，尽可能让市场带动）。

关于追踪： Cerberus使用cTrader自带的服务器端追踪止损（与您手动设置的相同）。它附加在订单上，无需触发器：止损保持在交易达到的最佳价格后方一定距离，随着交易盈利而收紧。服务器端意味着即使您的设备或连接断开，止损仍然有效。

关于头寸大小。 每笔交易的头寸大小都设定为最多承担每笔交易风险 的权益百分比，止损距离由ATR决定。

参数，通俗易懂

按cTrader中出现的顺序分组。

策略

• 策略： 选择运行哪个头。
• 允许多头 / 允许空头： 方向过滤。关闭其中一个以采用更长期的偏向，或避免暴露于某一方向。

趋势

• 突破通道（K线数）： 突破通道长度（趋势/波动头）。越长=突破次数越少，但更重要。
• 趋势过滤EMA（K线数）： 趋势确认过滤器（趋势头）。越长=对趋势定义越严格。

均值回归

• 均值EMA（K线数）： 价格回归的公允价值线，也是均值回归策略的退出点。
• 回归带（× ATR）： 价格必须拉伸多远才触发回归。越宽=入场越少且越极端。
• 回归最大斜率（× ATR）： 趋势保护。如果头部频繁被突破，请降低此值。

波动率

• 波动扩张回溯（K线数）： 波动率必须超过多远的历史水平才算扩张（波动头）。

风险

• 风险模式： 见上方风险模式说明。
• 每笔交易风险（权益百分比）： 机器人在单笔交易中承担的账户权益风险比例。每个头寸大小设定使其止损损失最多为此值。
• ATR周期（K线数）： 用于头寸大小和止损的ATR回溯周期。
• 止损（× ATR）： 所有模式的初始止损距离，以及追踪模式中的追踪距离。
• 止盈（× ATR）： 目标距离（单腿固定目标的目标，或双腿追踪止损中的目标腿）。单腿追踪止损不使用此参数。

如何使用

1. 设置： 每个品种一个实例，使用您打算交易的时间框架。每个实例只管理自己的品种（可运行多个实例组成组合）。
2. 选择与市场匹配的头： 先观察工具和时间框架，然后选择：
   在震荡品种上运行趋势头不是通过调整设置能解决的问题。改变市场或改变头。
3. • 持续的方向性运动 → 趋势跟随
   • 明确定义的区间，价格反复回归均值 → 均值回归
   • 平静期后出现急剧扩张（开盘、盘整后） → 波动突破
3. 选择风险模式： 验证头部时先用单腿固定目标：一个头寸，一个止损，一个目标，回测能清楚告诉您入场是否有优势。信任后切换到追踪模式：
4. • 单腿追踪止损 当头部捕捉到远超固定目标的走势时。无限上行空间。
   • 双腿追踪止损 当您希望部分获利了结，部分继续持有时。
4. 设置风险： 每笔交易风险 是关键数字。1%或更低是合理的起点。每个头寸大小设定使其止损损失最多为此值，由ATR决定。
5. 验证后实盘： 回测 → 向前测试 → 模拟交易 → 实盘，按此顺序进行。

信任前请验证

任何参数集如果过度拟合，回测结果都可能非常出色。 这就是过拟合，是机器人亏钱最快的方式。正确做法：

1. 划分数据。 一个周期用于优化（样本内），另一个周期用于验证（样本外），调参时不触碰。
2. 仅在样本内优化。
3. 在样本外测试相同参数。 若表现崩溃，则过拟合（减少参数，简化逻辑）。
4. 向前测试 跨多个连续窗口。真正的优势较为稳定，过拟合则表现为单次峰值。
5. 平台检查： 将最佳参数上下浮动±20%。稳定结果表示稳健，剧烈波动表示脆弱。
6. 模拟向前测试 在实盘前进行。

cTrader没有一键向前测试功能，需手动操作（按日期划分，优化一段，验证下一段）。繁琐，但这区别于策略和彩票。

预期效果

• 没有一种模式能在所有市场中获胜。 趋势头在震荡中亏损；均值回归在趋势中被碾压。这就是头部分开的原因。
• 门控意味着交易更少。 入场时机更好，而非持续交易。
• 成本重要： 点差、佣金、隔夜利息，尤其是在低时间框架。回测时请开启真实成本。
• 过去的表现，无论回测还是实盘，不代表未来结果。

常见问题

• 我应该从哪个头开始？ 趋势跟随最宽容，也是零售交易者最有证据支持的。先用单腿固定目标开始。
• 为什么有三种风险模式？ 因为交易管理是许多策略的优势（入场只是工作的一半）。单腿固定目标保持简单；单腿追踪止损让赢家无限跑；双腿追踪止损部分获利，部分继续持有。选择适合您交易管理方式的模式。
• 它能交易多个品种吗？ 每个实例只交易一个品种。运行多个实例组成组合。
• 为什么跳过了一个信号？ 通常是头寸大小四舍五入后低于经纪商的最小手数，或者该品种已有持仓。
• 会添加更多头吗？ 架构设计为可插拔（可以添加新策略而不影响现有策略）。

技术说明

• 入场和出场在每根K线收盘时评估，而非逐笔成交。
• 止损、目标和追踪均由服务器端与订单一起设置（断线后仍有效）。

免责声明

交易存在重大亏损风险。此软件是工具，不是财务建议。您需自行负责测试、风险设置和结果。作者不保证任何业绩结果，无论过去还是未来。