Цербер: Три головы, один охотник

Три стратегии для разных режимов, три режима риска, один бот. Выберите комбинацию, которая подходит рынку, на котором вы торгуете.

Что такое Цербер

Один бот с двумя переключателями:

• Стратегия: логика входа. Три «головы», каждая создана для разного рыночного режима.
• Режим риска: как рассчитываются размеры позиций, устанавливаются стопы и трейлы.

Девять комбинаций из двух выпадающих списков. Размер позиции нормируется по ATR к вашему проценту риска, так что при одинаковых настройках риск одинаковый, независимо от того, спокойный или волатильный рынок. Решения принимаются один раз за закрытие бара.

Никакой «черной коробки» с вашими деньгами. Каждый элемент управления описан ниже, а риск полностью раскрыт: как рассчитывается размер, где ставится стоп, как работает трейлинг. Чего здесь не найдете — так это обещаний гарантированной прибыли (если увидите такое где-либо, убегайте).

Три головы (Стратегия)

• TrendFollowing: создан для трендовых рынков. Ищет пробой канала, который фильтр тренда подтверждает как движение по тренду, а не против него.
• MeanReversion: создан для боковых рынков. Ищет цену, отстоящую на расстояние, масштабированное ATR, от справедливой стоимости, при условии, что фильтр тренда чист (цель — возврат к среднему).
• VolatilityBreakout: создан для расширения волатильности. Ищет пробой канала, происходящий в момент реального расширения волатильности, а не после того, как она уже исчерпана.

Слой риска (Режим риска)

Размер всегда нормируется по ATR. Бот читает текущий ATR, вычисляет от него дистанцию стопа, и рассчитывает размер позиции так, чтобы при срабатывании стопа потери не превышали установленный вами процент от капитала. В условиях высокой волатильности позиция меньше, в спокойных условиях — больше (риск одинаковый). Нет фиксированных лотов, нет догадок.

• OneLegFixedTarget: одна позиция. Фиксированный стоп и цель, выраженные в ATR. Вход, выход, готово.
• OneLegTrailingStop: одна позиция, без фиксированной цели. Стоп следует за ценой на расстоянии ATR и никогда не движется против вас.
• TwoLegTrailingStop: две части позиции, риск делится 50/50. Одна часть берет цель по ATR. Вторая — бегунок (тот же стоп, трейлинг от входа, оставлен бежать насколько позволит рынок).

О трейлинге: Цербер использует серверный трейлинг-стоп cTrader (тот же, что вы бы ставили вручную). Он привязан к ордеру и не требует триггера: стоп сохраняет дистанцию позади лучшей цены, достигнутой сделкой, сужаясь по мере движения в вашу пользу. Серверный трейлинг значит, что он работает даже при отключении вашего компьютера или связи.

О размере позиции. Каждая сделка рассчитана так, чтобы рисковать не более чем Риском на сделку от вашего капитала, с дистанцией стопа, установленной по ATR.

Параметры, простым языком

Группированы так, как они появляются в cTrader.

Стратегия

• Стратегия: какую голову использовать.
• Разрешить лонг / Разрешить шорт: фильтр направления. Отключите один, чтобы торговать с долгосрочным уклоном или не участвовать в нежелательном направлении.

Тренд

• Длина канала пробоя (бары): длина канала пробоя (головы Trend / Volatility). Чем длиннее — тем меньше, но значительнее пробоев.
• EMA фильтра тренда (бары): фильтр подтверждения тренда (голова Trend). Чем длиннее — тем строже критерии тренда.

Среднее отклонение

• EMA среднего (бары): линия справедливой стоимости, к которой возвращается цена, и где происходит выход из MeanReversion.
• Полоса отката (× ATR): насколько далеко должна уйти цена, чтобы сработал откат. Шире = реже, экстремальнее входы.
• Максимальный наклон для отката (× ATR): фильтр тренда. Понизьте, если голову часто «перегоняют».

Волатильность

• Период оценки расширения волатильности (бары): насколько далеко назад нужно смотреть, чтобы считать волатильность расширяющейся (голова Volatility).

Риск

• Режим риска: см. режимы риска выше.
• Риск на сделку (% от капитала): какую часть капитала бот рискует в одной сделке. Размер позиции рассчитывается так, чтобы максимальные потери при срабатывании стопа не превышали этот процент.
• Период ATR (бары): период ATR для расчета размера и стопов.
• Стоп-лосс (× ATR): начальное расстояние стопа во всех режимах и расстояние трейлинга в режимах с трейлинг-стопом.
• Тейк-профит (× ATR): целевая дистанция (цель OneLegFixedTarget или целевая часть TwoLegTrailingStop). Не используется в OneLegTrailingStop.

Как использовать

1. Настройте: один экземпляр на символ, на таймфрейме, на котором планируете торговать. Каждый экземпляр управляет только своим символом (запускайте несколько для портфеля).
2. Выберите голову, соответствующую рынку: сначала посмотрите на инструмент и таймфрейм, затем выберите:
   Запуск головы тренда на рынке с боковым движением — это не проблема настроек, которую можно решить. Измените рынок или смените голову.
3. • Постоянные направленные движения → TrendFollowing
   • Четко выраженные диапазоны, цена многократно возвращается к среднему → MeanReversion
   • Спокойные периоды, переходящие в резкие расширения (открытия сессий, после консолидаций) → VolatilityBreakout
3. Выберите режим риска: начните с OneLegFixedTarget во время проверки головы: одна позиция, один стоп, одна цель, чтобы бэктест ясно показал, есть ли преимущество у входов. Перейдите к трейлингу, когда будете им доверять:
4. • OneLegTrailingStop когда голова ловит движения, которые проходят далеко за фиксированную цель. Нет ограничения по прибыли.
   • TwoLegTrailingStop когда хотите и то, и другое (одна часть фиксирует цель, другая бежит дальше).
4. Установите риск: Риск на сделку — это главное число. 1% или меньше — разумная отправная точка. Размер позиции рассчитывается так, чтобы риск не превышал этот процент капитала, с учетом ATR.
5. Проверьте, затем запускайте в реале: бэктест → форвард-тест → демо → реальная торговля, в этом порядке.

Проверяйте, прежде чем доверять

Любой набор параметров может выглядеть великолепно на бэктесте, если слишком сильно подгонять. Это переобучение, и это самый быстрый способ потерять деньги своему же боту. Стоит делать правильно:

1. Разделите данные. Один период для оптимизации (in-sample), более поздний — для проверки без изменений (out-of-sample).
2. Оптимизируйте только на in-sample.
3. Проверьте эти настройки на out-of-sample. Если они разваливаются — переобучение (меньше параметров, проще логика).
4. Форвард-тест через несколько последовательных окон. Настоящее преимущество примерно стабильно; переобученное — единичный всплеск.
5. Проверка плато: поиграйте с лучшими параметрами ±20%. Стабильные результаты означают надежность; резкие колебания — хрупкость.
6. Форвард-тест на демо до реальных денег.

В cTrader нет функции однокликового форвард-теста, поэтому это делается вручную (разделите по дате, оптимизируйте один сегмент, проверьте следующий). Утомительно, но это разница между стратегией и лотерейным билетом.

Чего ожидать

• Нет режима, который выигрывает на всех рынках. Головы тренда терпят убытки в боковиках; среднее отклонение проигрывает в трендах. Поэтому головы разделены.
• Фильтрация означает меньше сделок. Входы лучше по времени, а не постоянное действие.
• Затраты имеют значение: спред, комиссия, своп, особенно на низких таймфреймах. Бэктест с реальными затратами.
• Прошлые результаты, бэктестовые или форвард, не гарантируют будущих.

Часто задаваемые вопросы

• С какой головы начать? TrendFollowing самый прощающий и наиболее подтвержденный для розничных трейдеров. Начинайте с него и OneLegFixedTarget.
• Зачем три режима риска? Потому что управление сделками — это преимущество для многих стратегий (вход — только половина дела). OneLegFixedTarget — просто; OneLegTrailingStop позволяет неограниченно держать прибыль; TwoLegTrailingStop фиксирует часть прибыли и оставляет остальное. Выберите тот, который соответствует вашему стилю управления сделками.
• Торгует ли он несколькими символами? Один символ на экземпляр. Запускайте несколько для портфеля.
• Почему сигнал был пропущен? Обычно размер позиции округлился ниже минимального лота вашего брокера, или по этому символу уже есть открытая позиция.
• Будут ли добавлены новые головы? Архитектура изначально модульная (новые стратегии можно добавлять без нарушения существующих).

Технические заметки

• Входы и выходы оцениваются один раз за закрытие бара, а не по каждому тиковому изменению.
• Стопы, цели и трейлинг размещаются на сервере вместе с ордером (выживают при отключении).

Отказ от ответственности

Торговля связана с существенным риском потерь. Это программное обеспечение — инструмент, а не финансовая консультация. Вы несете ответственность за собственное тестирование, настройки риска и результаты. Автор не дает гарантий и не заявляет о результатах, ни прошлых, ни будущих.