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Multi VWAP - Trois VWAP, trois périodes, un graphique épuré. Votre outil de trading essentiel.

Multi VWAP place le prix moyen pondéré par le volume quotidien, hebdomadaire et mensuel sur un seul graphique et vous indique le moment où le marché franchit un niveau important. Pas d’encombrement, pas de retard, pas de devinettes sur la véritable valeur.

Multi VWAP est un indicateur léger, hautement personnalisable, tout-en-un du prix moyen pondéré par le volume, conçu pour les traders qui utilisent le VWAP dynamique comme outil de décision, pas seulement comme une ligne. Il exécute trois moteurs VWAP indépendants côte à côte pour que vous puissiez lire la valeur à court terme, swing et macro en un coup d’œil :

• VWAP quotidien — la référence institutionnelle intrajournalière, avec trois bandes σ pondérées par le volume pour la réversion à la moyenne et les zones d’extension.
• VWAP hebdomadaire — une étagère de valeur plus forte et à plus long terme, également avec trois bandes σ.
• VWAP mensuel — une ligne de référence macro propre pour la vue d’ensemble la plus large.

Réinitialisations précises à la session. Un réglage de décalage UTC (par défaut +2) décale le moment où chaque période redémarre, de sorte que vos VWAP quotidiens, hebdomadaires et mensuels se renouvellent lors de votre session — pas à minuit UTC.

Bandes statistiquement correctes. Les bandes ±1/±2/±3 utilisent une variance pondérée par le volume réelle (pas un écart-type simple du prix), donc chaque enveloppe reflète où le volume a réellement été échangé autour de la moyenne. Les trois multiplicateurs de bandes sont ajustables.

Croisement VWAP dans un panneau. Pour ceux qui aiment un graphique épuré, vous pouvez afficher les croisements VWAP dans un panneau sous le graphique

Vraiment léger. Tout est calculé avec des sommes cumulatives en cours — pas de boucles lourdes de retour en arrière. Tout ce que vous cachez n’est pas calculé : désactivez les bandes d’une période et les calculs de variance et de racine carrée ne s’exécutent tout simplement pas ; désactivez une période entière et elle est complètement ignorée sans calculs en arrière-plan.

Entièrement modulaire. Contrôles Oui/Non indépendants pour chaque ligne et chaque ensemble de bandes, plus la visibilité native par ligne de cTrader — vous pouvez donc l’utiliser comme un outil VWAP minimaliste à une seule période ou une carte de valeur complète à trois périodes, et basculer entre eux en quelques secondes.

Pour qui c’est fait

Multi VWAP est conçu pour les traders intrajournaliers et swing qui tradent autour de la valeur — tous ceux qui utilisent le VWAP comme ancre de juste valeur plutôt que comme moyenne retardée :

• Traders journaliers qui jouent contre ou suivent les mouvements à partir du VWAP quotidien et de ses bandes σ, et veulent savoir instantanément quand le prix s’étire jusqu’à une extrémité de 3e bande.
• Traders swing qui considèrent les VWAP hebdomadaires et mensuels comme des étagères de support/résistance à plus long terme et surveillent les confirmations de croisement entre les périodes.
• Traders de réversion à la moyenne qui ont besoin de bandes statistiquement significatives pour définir la sur-extension, pas des décalages arbitraires.
• Traders multi-périodes qui veulent la valeur à court, moyen et long terme sur un seul graphique au lieu d’empiler trois indicateurs.

Fonctionne sur n’importe quel instrument et toute période de graphique dans cTrader. Parce qu’il lit le volume tick, il est aussi à l’aise sur FX, indices, métaux et CFD crypto.

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