คำอธิบาย
ตัวบ่งชี้ปริมาณเดลต้า - การวิเคราะห์การไหลของคำสั่งขั้นสูงสำหรับ cTrader
ตัวบ่งชี้ปริมาณเดลต้าวิเคราะห์การไหลของคำสั่งทีละติ๊กเพื่อเปิดเผยแรงกดดันการซื้อและการขายที่การเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแสดงได้ มันคำนวณความแตกต่างระหว่าง upticks (การซื้อ) และ downticks (การขาย) สำหรับแต่ละแท่ง ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของตลาดที่แท้จริง
เวอร์ชัน 1.0
เวอร์ชันที่เสถียรในปัจจุบันสำหรับช่วงเวลาต่ำกว่า (1m - 15m)
อัปเดตใหม่เร็วๆ นี้!
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น
การวิเคราะห์ระดับติ๊กที่แท้จริง: ไม่ใช่การประมาณปริมาณ - การจำแนกติ๊กจริง
ระบบความแตกต่างคู่: การตรวจจับความแตกต่างทั้งระดับแท่งและแบบฟรัคทัล
การตรวจสอบคุณภาพ: การประมาณสเปรด Corwin-Schultz เพื่อให้สัญญาณที่เชื่อถือได้
การแสดงผลที่ยืดหยุ่น: วิธีการระบายสีหลายแบบและตัวเลือกการกรอง
การปรับแต่งครบถ้วน: สี, เกณฑ์ และตัวเลือกการแสดงผลทุกอย่างปรับแต่งได้
อิงงานวิจัย: สร้างขึ้นบนงานวิจัยโครงสร้างตลาดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คุณสมบัติหลัก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การคำนวณปริมาณเดลต้า
- การจำแนกกฎติ๊ก: ทุกติ๊กถูกจำแนกเป็น ซื้อ (+1), ขาย (-1), หรือเป็นกลาง (0)
- เดลต้าแท่ง: แรงกดดันซื้อ/ขายสุทธิต่อแท่ง = ปริมาณซื้อ - ปริมาณขาย
- เดลต้าสะสม: ผลรวมที่แสดงแรงกดดันในทิศทางที่ต่อเนื่อง
- ประเภทราคาหลายแบบ: คำนวณโดยใช้ราคาซื้อ, ราคาขาย, หรือราคากลาง
การตรวจจับความแตกต่างของเดลต้า
ระบุเมื่อราคากับการไหลของคำสั่งไม่สอดคล้องกัน - สัญญาณการกลับตัวที่เป็นไปได้
สองวิธีกรอง:
- ขนาด + ความไม่สมดุล: เกณฑ์ตรงสำหรับความแข็งแกร่งของเดลต้าและความไม่สมดุลของปริมาณ
- แบบเปอร์เซ็นไทล์: การกรองแบบปรับตัวตามการแจกแจงในอดีต
เครื่องหมายแสดงผล:
- วางโดยอัตโนมัติที่จุดควบคุม (ระดับราคาที่มีปริมาณสูงสุด)
- ขนาดปรับตามขนาดของเดลต้า
- เส้นแนวโน้มตัวเลือกที่ยืดออกไปข้างหน้า
การระบายสีแท่งเทียนในแผนภูมิ
ระบายสีแท่งเทียนตามการไหลของคำสั่งด้วยสามระดับความสำคัญ:
- ความแตกต่าง (สีเหลือง) - ความสำคัญสูงสุด
- โหมด CVD (ตัวเลือก) - การระบุโหมดที่เสถียร
- เดลต้าแท่ง (สีเขียวมะนาว/แดง/เทา) - การระบายสีทีละแท่ง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์โหมด CVD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สองวิธีสำหรับการระบายสีที่เสถียร:
1. ตำแหน่งในช่วง
- แสดงตำแหน่งของ CVD ในช่วงล่าสุด (0-100%)
- 30% บน = ตลาดกระทิง | 30% ล่าง = ตลาดหมี | 40% กลาง = เป็นกลาง
- รวดเร็ว, เข้าใจง่าย, ปรับตัวเองได้
2. ตัวกรองคุณภาพ Corwin-Schultz
- ใช้การประมาณสเปรด Corwin-Schultz จริงบนราคา
- เชื่อถือ CVD เฉพาะเมื่อสภาพคล่องตลาดสูง (สเปรดแคบ)
- กรองช่วงเวลาที่ไม่น่าเชื่อถือโดยอัตโนมัติ
- อิงจากงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Corwin & Schultz 2012)
หลักการสำคัญ: CVD มีความหมายเฉพาะในตลาดที่มีสภาพคล่อง วิธีนี้ตรวจสอบคุณภาพตลาดก่อนแสดงสัญญาณ CVD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การวิเคราะห์ฟรัคทัลราคา-เดลต้า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดตามจุดหมุนพร้อมกันทั้งบนแผนภูมิราคาและเดลต้าสะสม
คุณสมบัติ:
- ตรวจจับฟรัคทัลสูง/ต่ำด้วยความยาวจุดหมุนที่ปรับได้
- ติดตามลำดับ: ตามจุดสูงหรือต่ำติดต่อกัน
- การตรวจจับความแตกต่าง: เปรียบเทียบความชันราคากับความชัน CVD ระหว่างจุดหมุน
- การแสดงผลคู่: เครื่องหมายและเส้นแนวโน้มทั้งบนแผนภูมิราคาและแผงตัวบ่งชี้
- ตัวกรองตัวเลือก: แสดงเฉพาะฟรัคทัลที่มีความแตกต่างเพื่อมุมมองที่ชัดเจนและเน้น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลลัพธ์การแสดงผล
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผงตัวบ่งชี้
- ฮิสโตแกรมเดลต้า: แท่งสีขาว (ปกติ), แท่งสีเหลือง (ความแตกต่าง)
- เส้นเดลต้าสะสม: เส้นสีฟ้าที่แสดงการไหลของคำสั่งที่ต่อเนื่อง
- เส้นอ้างอิงศูนย์: เส้นประสีเทา
- เครื่องหมายฟรัคทัล: ▼ (สูง) และ ▲ (ต่ำ) พร้อมเส้นแนวโน้ม
แผนภูมิราคา
- แท่งเทียนที่ระบายสี: การแสดงภาพของโหมดการไหลของคำสั่ง
- เครื่องหมายฟรัคทัล: ซิงโครไนซ์กับแผงตัวบ่งชี้
- เส้นแนวโน้มฟรัคทัล: เชื่อมจุดหมุนพร้อมเน้นความแตกต่าง
- เครื่องหมายความแตกต่าง: วงกลมที่จุดควบคุม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เอกสารอ้างอิง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
- López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Chapter 19.
- Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.
สรุป
Key features include dual divergence detection systems at bar and fractal levels, enabling identification of potential reversals when price and order flow diverge. It offers two filtering methods—magnitude with imbalance thresholds and adaptive percentile-based filtering—to refine signal quality. Visual markers highlight points of control with size scaled by delta magnitude, and optional trendlines extend forward for clarity.
The indicator panel displays a delta histogram with divergence highlights, a cumulative delta line, zero reference, and fractal markers with trendlines. On the price chart, candles are colored by order flow regime, synchronized fractal markers and trendlines connect pivots, and divergence markers appear at points of control.
Market quality validation uses Corwin-Schultz spread estimation to ensure signals are reliable only during high liquidity periods. The tool is built on peer-reviewed market microstructure research and supports analysis across Forex, indices, commodities, stocks, and cryptocurrencies including symbols like EURUSD, BTCUSD, NAS100, and XAUUSD.
