Indicador de Volume Delta - Análise Avançada de Fluxo de Ordens para cTrader

O Indicador de Volume Delta analisa o fluxo de ordens tick a tick para revelar a pressão de compra e venda que a ação do preço sozinha não pode mostrar. Ele calcula a diferença entre upticks (compras) e downticks (vendas) para cada barra, fornecendo insights sobre a verdadeira participação do mercado.

Versão 1.0

Versão Estável Atual para Timeframes Baixos (1m - 15m)

Atualizações em Breve!

O Que o Torna Único

Análise Real em Nível de Tick: Não é uma aproximação de volume - classificação real de ticks
Sistemas de Divergência Dupla: Detecção de divergência tanto no nível da barra quanto baseada em fractais
Validação de Qualidade: Estimativa de spread Corwin-Schultz garante sinais confiáveis
Visualização Flexível: Múltiplos métodos de coloração e opções de filtragem
Personalização Completa: Cada cor, limite e opção de exibição configurável
Baseado em Pesquisa: Construído sobre pesquisa revisada por pares sobre microestrutura de mercado

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Principais Funcionalidades

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Cálculo do Volume Delta

• Classificação pela Regra do Tick: Cada tick classificado como compra (+1), venda (-1) ou neutro (0)
• Delta da Barra: Pressão líquida de compra/venda por barra = Volume de Compra - Volume de Venda
• Delta Acumulado: Soma contínua mostrando pressão direcional persistente
• Múltiplos Tipos de Preço: Calcula usando preços Bid, Ask ou Mid

Detecção de Divergência Delta

Identifica quando preço e fluxo de ordens discordam - um potencial sinal de reversão.

Dois Métodos de Filtragem:

1. Magnitude + Desequilíbrio: Limiares diretos para força do delta e desequilíbrio de volume
2. Baseado em Percentis: Filtragem adaptativa baseada na distribuição histórica

Marcadores Visuais:

• Colocados automaticamente no Ponto de Controle (nível de preço com maior volume)
• Tamanho escala com a magnitude do delta
• Linhas de tendência opcionais estendendo para frente

Coloração das Velas do Gráfico

Colora as velas pelo fluxo de ordens com três níveis de prioridade:

1. Divergência (Amarelo) - maior prioridade
2. Regime CVD (opcional) - identificação de regime estável
3. Delta da Barra (Verde/ Vermelho/ Cinza) - coloração barra a barra

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Análise do Regime CVD

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Dois Métodos para Coloração Estável:

1. Posição no Intervalo

• Mostra onde o CVD está no intervalo recente (0-100%)
• 30% Superior = Altista | 30% Inferior = Baixista | 40% do Meio = Neutro
• Rápido, intuitivo, auto-adaptativo

2. Filtro de Qualidade Corwin-Schultz

• Usa a estimativa real de spread Corwin-Schultz no preço
• Confia no CVD apenas quando a liquidez do mercado é alta (spread apertado)
• Filtra automaticamente períodos não confiáveis
• Baseado em pesquisa revisada por pares (Corwin & Schultz 2012)

Princípio Chave: O CVD só é significativo em mercados líquidos. Este método valida a qualidade do mercado antes de exibir os sinais do CVD.

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Análise Fractal Preço-Delta

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Acompanha simultaneamente pontos pivôs tanto no gráfico de preços quanto no delta acumulado.

Características:

• Detecta fractais altos/baixos com comprimentos de pivô configuráveis
• Rastreamento sequencial: segue máximas consecutivas ou mínimas consecutivas
• Detecção de divergência: compara inclinação do preço vs inclinação do CVD entre pivôs
• Visualização dupla: marcadores e linhas de tendência tanto no gráfico de preços quanto no painel do indicador
• Filtro Opcional: Mostra apenas fractais divergentes para uma visão limpa e focada

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Saída Visual

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Painel do Indicador 

• Histograma Delta: Barras brancas (normais), barras amarelas (divergências)
• Linha Delta Acumulado: Linha ciano mostrando o fluxo de ordens em andamento
• Linha de Referência Zero: Linha pontilhada cinza
• Marcadores Fractais: ▼ (máximas) e ▲ (mínimas) com linhas de tendência

Gráfico de Preços

• Velas Coloridas: Representação visual do regime de fluxo de ordens
• Marcadores Fractais: Sincronizados com o painel do indicador
• Linhas de Tendência Fractais: Conectando pivôs com destaque para divergências
• Marcadores de Divergência: Círculos no Ponto de Controle

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Referências

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• Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
• López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Capítulo 19.
• Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.