Delta Volume Indicator - Продвинутый анализ потока ордеров для cTrader

Индикатор Delta Volume анализирует поток ордеров тиковый за тик, чтобы выявить давление покупателей и продавцов, которое не видно только по движению цены. Он вычисляет разницу между upticks (покупками) и downticks (продажами) для каждого бара, предоставляя понимание истинного участия на рынке.

Версия 1.0

Текущая стабильная версия для низких таймфреймов (1м - 15м)

Скоро обновления!

Что делает его уникальным

Анализ на уровне тиков: Не приближение объема - фактическая классификация тиков
Двойные системы дивергенций: Обнаружение дивергенций на уровне баров и на основе фракталов
Проверка качества: Оценка спреда по Corwin-Schultz обеспечивает надежные сигналы
Гибкая визуализация: Несколько методов окраски и опции фильтрации
Полная настройка: Каждый цвет, порог и опция отображения настраиваются
Основан на исследованиях: Построен на рецензируемых исследованиях микроструктуры рынка

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основные функции

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вычисление Delta Volume

• Классификация по правилу тика: Каждый тик классифицируется как покупка (+1), продажа (-1) или нейтральный (0)
• Барная дельта: Чистое давление покупок/продаж на бар = объем покупок - объем продаж
• Накопленная дельта: Накопительная сумма, показывающая устойчивое направленное давление
• Несколько типов цен: Вычисление с использованием Bid, Ask или Mid цен

Обнаружение дивергенций Delta

Определяет моменты, когда цена и поток ордеров расходятся — потенциальный сигнал разворота.

Два метода фильтрации:

1. Величина + дисбаланс: Прямые пороги для силы дельты и дисбаланса объема
2. На основе процентилей: Адаптивная фильтрация на основе исторического распределения

Визуальные маркеры:

• Автоматически размещаются в точке контроля (уровень цены с наибольшим объемом)
• Размер масштабируется в зависимости от величины дельты
• Опциональные трендовые линии, продолжающиеся вперед

Окраска свечей на графике

Окрашивает свечи по потоку ордеров с тремя уровнями приоритета:

1. Дивергенция (Желтый) - высший приоритет
2. Режим CVD (опционально) - идентификация стабильного режима
3. Барная дельта (Лайм/Красный/Серый) - покраска по барам

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ режима CVD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Два метода для стабильной окраски:

1. Позиция в диапазоне

• Показывает, где CVD находится в недавнем диапазоне (0-100%)
• Верхние 30% = бычий | Нижние 30% = медвежий | Средние 40% = нейтральный
• Быстрый, интуитивный, самонастраивающийся

2. Фильтр качества Corwin-Schultz

• Использует фактическую оценку спреда Corwin-Schultz по цене
• Доверяет CVD только при высокой ликвидности рынка (узкий спред)
• Автоматически фильтрует ненадежные периоды
• Основан на рецензируемых исследованиях (Corwin & Schultz 2012)

Ключевой принцип: CVD имеет смысл только на ликвидных рынках. Этот метод проверяет качество рынка перед отображением сигналов CVD.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фрактальный анализ цены и дельты

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Одновременно отслеживает поворотные точки как на графике цены, так и на накопленной дельте.

Особенности:

• Обнаруживает фракталы максимумов/минимумов с настраиваемой длиной поворота
• Последовательное отслеживание: следует за последовательными максимумами или минимумами
• Обнаружение дивергенций: сравнивает наклон цены и наклон CVD между поворотами
• Двойная визуализация: маркеры и трендовые линии на графике цены и панели индикатора
• Опциональный фильтр: Показывать только дивергентные фракталы для чистого, сфокусированного вида

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Визуальный вывод

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Панель индикатора 

• Гистограмма дельты: Белые бары (нормальные), желтые бары (дивергенции)
• Линия накопленной дельты: Голубая линия, показывающая текущий поток ордеров
• Линия нулевой отметки: Серая пунктирная линия
• Фрактальные маркеры: ▼ (максимумы) и ▲ (минимумы) с трендовыми линиями

График цены

• Окрашенные свечи: Визуальное представление режима потока ордеров
• Фрактальные маркеры: Синхронизированы с панелью индикатора
• Фрактальные трендовые линии: Соединяют поворотные точки с выделением дивергенций
• Маркеры дивергенций: Круги в точке контроля

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ссылки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). "A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices." The Journal of Finance, 67(2), 719-760.
• López de Prado, M. (2018). Advances in Financial Machine Learning, Глава 19.
• Lee, C. M., & Ready, M. J. (1991). "Inferring Trade Direction from Intraday Data." The Journal of Finance, 46(2), 733-746.