ZScore Momentum Bot — Übersicht des Handelssystems

• Unterstützung für Prop- & Funded-Konten

Der Bot verwendet eine benutzerdefinierte Fitnessfunktion. Durchgänge, die den maximalen Verlust überschreiten, werden ausgeschlossen. Alle anderen Durchgänge werden nach Nettogewinn bewertet. Das bedeutet, dass das Optimierungsraster nur Parameterkombinationen anzeigt, die innerhalb der Challenge-Grenzen gehandelt hätten — Konfigurationen, die profitabel waren, ohne den Stop-Loss des Kontos zu verletzen, unabhängig davon, ob sie unterwegs ein Tageslimit erreicht haben.

Beispiel optimierter Parameter für XAU, Backtest-Intervall Jan 2025 - März 2026

Drawdown-Filter aktiviert

Beispiel optimierter Parameter für XAU, mit aktiviertem DD-Schutz für Prop- / Challenge-Konto ( ! )

Backtest-Intervall Jan 2026 - März 2026

• Was dieses System tut

Dieser Bot kombiniert einen Z-Score-Regime-Detektor, einen Amplitude-Momentum (AMP) Sequenzdetektor und einen Bias-Richtungsfilter — und öffnet Trades nur, wenn alle drei übereinstimmen. Es wird kein Trade platziert, es sei denn, jede Ebene ist im Einklang.

Es enthält auch eine dedizierte Risikobegrenzung-Ebene, die für Prop-Firmen- und Funded-Account-Challenges entwickelt wurde und automatisch tägliche Verlust-, maximalen Verlust- und Gewinnzielregeln durchsetzt, wobei dieselbe Berechnungsmethodik wie bei großen Challenge-Anbietern verwendet wird.

• Die drei analytischen Ebenen

Z-Score-Regime misst, wie weit sich der Preis von seinem jüngsten statistischen Mittelwert entfernt hat. Wenn die Abweichung einen konfigurierbaren Schwellenwert überschreitet, ist ein Richtungsregime aktiv — Bull, wenn der Preis deutlich über dem Mittelwert liegt, Bear, wenn deutlich darunter, sonst Neutral. Innerhalb eines Regimes unterscheidet der Bot zwischen der ersten Kerze, die es ausgelöst hat (neues Signal), und Kerzen, in denen das Regime einfach fortgesetzt wird — diese Unterscheidung steuert zwei der drei Signaltypen.

Bias zählt, wie viele der jüngsten Kerzen bullisch gefärbt sind im Vergleich zu bärisch gefärbten über ein konfigurierbares Rückblickfenster. Die Richtung mit mehr Kerzen definiert den Bias. Es fungiert als Synchronisationstor: Ein Long ist nur erlaubt, wenn Bias Bull ist und Z-Score im Bull-Regime; ein Short nur, wenn beide Bear anzeigen. Wenn sie nicht übereinstimmen, wird unabhängig von AMP nichts eröffnet.

AMP-Sequenz analysiert kumulative Preisrenditen, um anhaltende Richtungsbewegungen über einem Mindestamplitudenschwellenwert zu identifizieren, bestätigt durch OLS-Regression. Es unterscheidet zwischen einer Sequenz, die aktiv im Gange ist, und einer, die gerade beendet wurde — beide Zustände werden verwendet, aber für unterschiedliche Einstiegstypen.

• Signaltypen

Es gibt drei unabhängige Signaltypen, die jeweils separat aktiviert oder deaktiviert werden können.

Typ 1 — Wird ausgelöst, wenn ein neues Z-Score-Regime beginnt, während gleichzeitig eine AMP-Sequenz in diese Richtung läuft. Der frühestmögliche Einstieg — wird einmal pro Regimebeginn ausgelöst und wiederholt sich nicht.

Typ 2 — Wird bei jeder Kerze ausgelöst, bei der ein etabliertes Z-Score-Regime und eine aktive AMP-Sequenz in dieselbe Richtung zeigen. Häufiger als Typ 1 — nützlich für Fortsetzungs- und Skalierungseinstiege während eines starken Trends.

Typ 3 — Wird ausgelöst, wenn das Regime etabliert ist und eine Gegenbewegungs-AMP-Sequenz gerade ihr Ende bestätigt hat. Dies ist ein Wiederaufnahme-Trade, keine Umkehr — das Regime gibt die Richtung vor, die beendete Gegen-Sequenz signalisiert, dass der Rücksetzer abgeschlossen ist.

Alle drei Typen gelten symmetrisch für Long- und Short-Positionen.

• Handelseinstiegslogik

Jede neue Kerze bewertet zuerst die Risikobegrenzungen, dann die Bias/Z-Score-Synchronisation, dann die AMP-Bedingungen, dann den Sitzungsfilter und die Positionsanzahl. Ein Signal muss neu ausgelöst werden — die Bedingung muss in der vorherigen Kerze falsch und in der aktuellen Kerze wahr gewesen sein. Teilweise Übereinstimmung in einem Schritt führt zu keinem Trade.

• Volumengröße

Feste Losgröße verwendet für jeden Trade eine konstante Losgröße, unabhängig von der Kontogröße — einfach und vorhersehbar.

Eigenkapital-%-Risiko dimensioniert jeden Trade so, dass ein vollständiger Stop-Loss genau den konfigurierten Prozentsatz des aktuellen Eigenkapitals kostet. Die Positionsgröße skaliert nach oben, wenn das Konto wächst, und nach unten, wenn es schrumpft.

• Drawdown-Skalierung

Verfügbar im Eigenkapital-%-Modus. Wenn das Konto von seinem Höchststand zurückfällt, reduzieren sich die Losgrößen proportional zwischen zwei konfigurierbaren Schwellenwerten — einem Startniveau, bei dem die Skalierung beginnt, und einem Bodenniveau, bei dem der Mindestfaktor gilt. Der Bot hört nie auf zu handeln; die Größen werden einfach auf einen Boden (z. B. 25 % des Normalwerts) komprimiert und erholen sich, wenn das Konto sich erholt. Der Höchststand verwendet nur das realisierte Guthaben, sodass offene, schwebende Gewinne es nicht erhöhen.

• Andere Handelskontrollen

Stop Loss und Take Profit sind in Pips definiert und gelten für jeden Trade aller Signaltypen.

Mehrere Positionen können pro Richtung aktiviert werden, mit einer konfigurierbaren Obergrenze. Positionen aus verschiedenen Signaltypen tragen unabhängige Labels.

Gegenseitiges Schließen bei Signal schließt alle Positionen in der entgegengesetzten Richtung, bevor eine neue geöffnet wird, und erzwingt so eine Verpflichtung zu einer einzigen Richtung zu jeder Zeit.

Sitzungsfilter beschränkt Einstiege auf ein konfigurierbares stündliches Zeitfenster mit GMT-Versatzunterstützung. Sitzungen, die Mitternacht überschreiten, funktionieren korrekt. Alle Analysen laufen außerhalb der Sitzung weiter — nur der finale Ausführungsschritt ist eingeschränkt.

• Risikobegrenzungen — Unterstützung für Prop- & Funded-Konten

Jede Begrenzung ist unabhängig umschaltbar. Alle drei werden bei jeder geschlossenen Kerze vor jeglicher Einstieg-Logik bewertet und aktualisieren das Chart-Panel in Echtzeit.

Maximaler Tagesverlust (1%–10%) blockiert den Handel für den Rest des CE(S)T-Kalendertages, sobald der tägliche Drawdown die Schwelle erreicht. Das Verlustbudget ist ein fester Geldbetrag — berechnet als der konfigurierte Prozentsatz des Anfangskontostands — der vom Eröffnungssaldo jedes Tages abgezogen wird. Dies entspricht der Definition großer Prop-Firmen: Das Budget bleibt konstant, unabhängig davon, ob das Konto gewachsen ist. Bei Überschreitung werden alle offenen Positionen geschlossen und Einstiege bis zum Mitternachtsreset CE(S)T blockiert. Beim Reset wird der Eröffnungssaldo des neuen Tages erfasst und die Überschreitungsflagge gelöscht. Das Erreichen dieses Limits wird als gültiger Optimierungsdurchgang behandelt — der Tag wurde korrekt eingeschränkt, das Konto nicht durchgefallen.

Maximaler Verlust (5%–50%) ist der Kontostopp-Loss. Das Eigenkapital darf zu keinem Zeitpunkt unter den konfigurierten Prozentsatz des Anfangssaldos fallen. Bei Überschreitung werden alle Positionen geschlossen und keine weiteren Einstiege vorgenommen. Intra-Kerzen-Überschreitungen — bei denen ein Stop Loss mitten in der Kerze ausgelöst wird und das Eigenkapital vor Kerzenschluss unter das Limit fällt — werden während der Optimierung mit der eigenen Peak-Drawdown-Zahl der Plattform erfasst, nicht nur mit dem Eigenkapital zum Kerzenschluss. Jeder Durchgang, bei dem der aufgezeichnete maximale Drawdown dieses Limit erreicht oder überschreitet, erhält eine Fitness-Bewertung von −1 und wird aus den Optimierungsergebnissen ausgeschlossen.

Maximaler Gewinn (5%–20%) sichert ein abgeschlossenes Ergebnis. Wenn das Eigenkapital das Ziel erreicht, werden alle Positionen geschlossen und keine weiteren Einstiege vorgenommen. Dies gilt in allen Modi — live, demo, Backtest und Optimierung — und verhindert das Zurückgeben von Gewinnen nach Erreichen des Challenge-Ziels. Das Erreichen dieses Limits ist ein gültiger Optimierungsdurchgang.

• Optimierung

Der Bot verwendet eine benutzerdefinierte Fitnessfunktion. Durchgänge, die den maximalen Verlust überschreiten, werden ausgeschlossen. Alle anderen Durchgänge werden nach Nettogewinn bewertet. Das bedeutet, dass das Optimierungsraster nur Parameterkombinationen anzeigt, die innerhalb der Challenge-Grenzen gehandelt hätten — Konfigurationen, die profitabel waren, ohne den Stop-Loss des Kontos zu verletzen, unabhängig davon, ob sie unterwegs ein Tageslimit erreicht haben.