ZScore Momentum Bot — Tổng quan hệ thống giao dịch

• Hỗ trợ Tài khoản Prop & Tài trợ

Bot sử dụng một hàm đánh giá tùy chỉnh. Các lượt vượt quá Mức thua lỗ Tối đa sẽ bị loại trừ. Tất cả các lượt khác được xếp hạng theo lợi nhuận ròng. Điều này có nghĩa là lưới tối ưu hóa chỉ hiển thị các kết hợp tham số sẽ giao dịch trong giới hạn thử thách — các cấu hình có lợi nhuận mà không vi phạm mức dừng lỗ tài khoản, bất kể có đạt giới hạn hàng ngày hay không.

Mẫu các Tham số Tối ưu hóa cho XAU, khoảng thời gian kiểm tra lại từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026

Bộ lọc Giảm thiểu Thua lỗ được bật

Mẫu các Tham số Tối ưu hóa cho XAU, với Bảo vệ Giảm thiểu Thua lỗ Tài khoản Prop / Thử thách được bật ( ! )

Khoảng thời gian kiểm tra lại từ tháng 1 năm 2026 đến tháng 3 năm 2026

• Hệ thống này làm gì

Bot này kết hợp một bộ phát hiện chế độ Z-Score, một bộ phát hiện chuỗi Biên độ-Động lượng (AMP), và một bộ lọc định hướng Định kiến — và chỉ mở giao dịch khi cả ba đều đồng thuận. Không có giao dịch nào được đặt trừ khi tất cả các lớp đều đồng bộ.

Nó cũng bao gồm một lớp Giới hạn Rủi ro dành riêng cho các thử thách tài khoản prop và tài trợ, tự động thực thi các quy tắc về thua lỗ hàng ngày, thua lỗ tối đa và mục tiêu lợi nhuận bằng cách sử dụng phương pháp tính toán giống như các nhà cung cấp thử thách lớn.

• Ba lớp phân tích

Chế độ Z-Score đo lường mức độ giá di chuyển xa bao nhiêu so với trung bình thống kê gần đây. Khi độ lệch vượt quá ngưỡng có thể cấu hình, một chế độ định hướng được kích hoạt — Tăng nếu giá cao hơn đáng kể so với trung bình, Giảm nếu thấp hơn đáng kể, Trung tính nếu không. Trong một chế độ, bot phân biệt giữa thanh đầu tiên kích hoạt nó (tín hiệu mới) và các thanh mà chế độ chỉ tiếp tục — sự phân biệt này tạo ra hai trong ba loại tín hiệu.

Định kiến đếm số thanh gần đây có màu tăng so với màu giảm trong một cửa sổ nhìn lại có thể cấu hình. Hướng có nhiều thanh hơn xác định định kiến. Nó hoạt động như một cổng đồng bộ: một lệnh mua chỉ được phép khi Định kiến là Tăng và Z-Score ở chế độ Tăng; một lệnh bán chỉ khi cả hai đều chỉ về Giảm. Nếu không đồng thuận, không có giao dịch nào được mở bất kể AMP nói gì.

Chuỗi AMP phân tích lợi nhuận tích lũy của giá để xác định các chuyển động định hướng bền vững vượt ngưỡng biên độ tối thiểu, được xác nhận bằng hồi quy OLS. Nó phân biệt giữa một chuỗi đang diễn ra và một chuỗi vừa kết thúc — cả hai trạng thái đều được sử dụng, nhưng cho các loại vào lệnh khác nhau.

• Các loại tín hiệu

Có ba loại tín hiệu độc lập, mỗi loại có thể bật hoặc tắt riêng biệt.

Loại 1 — Kích hoạt khi một chế độ Z-Score mới bắt đầu cùng lúc với một chuỗi AMP đang chạy theo hướng đó. Vào lệnh sớm nhất có thể — kích hoạt một lần mỗi khi bắt đầu chế độ và không lặp lại.

Loại 2 — Kích hoạt trên bất kỳ thanh nào mà một chế độ Z-Score đã thiết lập và một chuỗi AMP đang hoạt động đều chỉ cùng một hướng. Thường xuyên hơn Loại 1 — hữu ích cho việc tiếp tục và mở rộng vị thế trong xu hướng mạnh.

Loại 3 — Kích hoạt khi chế độ đã được thiết lập và một chuỗi AMP phản động vừa xác nhận kết thúc. Đây là giao dịch tiếp tục, không phải đảo chiều — chế độ cung cấp hướng đi, chuỗi phản động kết thúc báo hiệu sự hồi lại đã hoàn tất.

Cả ba loại đều áp dụng đối xứng cho lệnh mua và lệnh bán.

• Logic vào lệnh

Mỗi thanh mới đánh giá giới hạn rủi ro trước, sau đó đồng bộ Định kiến/Z-Score, tiếp theo điều kiện AMP, rồi bộ lọc phiên và số lượng vị thế. Một tín hiệu phải được kích hoạt mới — điều kiện phải sai ở thanh trước và đúng ở thanh hiện tại. Bất kỳ bước nào không đồng bộ đều không tạo ra giao dịch.

• Kích thước khối lượng

Kích thước Lô cố định sử dụng một lô cố định cho mỗi giao dịch bất kể kích thước tài khoản — đơn giản và dễ dự đoán.

Rủi ro % Vốn chủ sở hữu điều chỉnh kích thước mỗi giao dịch sao cho một cú dừng lỗ đầy đủ sẽ mất đúng tỷ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu hiện tại đã cấu hình. Kích thước vị thế tăng lên khi tài khoản tăng trưởng và giảm khi tài khoản thu hẹp.

• Điều chỉnh theo Giảm thiểu Thua lỗ

Có sẵn ở chế độ % Vốn chủ sở hữu. Khi tài khoản giảm từ mức cao nhất, kích thước lô giảm tỷ lệ giữa hai ngưỡng có thể cấu hình — một mức bắt đầu nơi việc điều chỉnh bắt đầu và một mức sàn nơi hệ số tối thiểu được áp dụng. Bot không bao giờ ngừng giao dịch; kích thước chỉ thu nhỏ đến mức sàn (ví dụ 25% bình thường) và phục hồi khi tài khoản hồi phục. Mức cao nhất sử dụng số dư đã thực hiện, vì vậy lợi nhuận nổi mở không làm tăng mức này.

• Các điều khiển giao dịch khác

Dừng lỗ và Chốt lời được định nghĩa bằng pip và áp dụng cho mọi giao dịch trên tất cả các loại tín hiệu.

Nhiều vị thế có thể được bật cho mỗi hướng, với giới hạn có thể cấu hình. Các vị thế từ các loại tín hiệu khác nhau mang nhãn hiệu độc lập.

Đóng vị thế ngược chiều khi có tín hiệu đóng tất cả các vị thế theo hướng ngược lại trước khi mở vị thế mới, đảm bảo cam kết một chiều tại bất kỳ thời điểm nào.

Bộ lọc phiên giới hạn vào lệnh trong một cửa sổ giờ có thể cấu hình với hỗ trợ bù giờ GMT. Các phiên vượt qua nửa đêm hoạt động chính xác. Tất cả phân tích tiếp tục ngoài phiên — chỉ bước thực thi cuối cùng bị giới hạn.

• Giới hạn Rủi ro — Hỗ trợ Tài khoản Prop & Tài trợ

Mỗi giới hạn có thể bật hoặc tắt độc lập. Cả ba đều được đánh giá trên mỗi thanh đóng trước khi logic vào lệnh chạy, và cập nhật bảng biểu đồ theo thời gian thực.

Thua lỗ hàng ngày tối đa (1%–10%) chặn giao dịch trong phần còn lại của ngày lịch CE(S)T khi mức giảm hàng ngày đạt ngưỡng. Ngân sách thua lỗ là một số tiền cố định — được tính theo tỷ lệ phần trăm đã cấu hình của số dư tài khoản ban đầu — trừ đi từ số dư mở đầu mỗi ngày. Điều này phù hợp với cách các công ty prop lớn định nghĩa quy tắc: ngân sách giữ nguyên bất kể tài khoản có tăng trưởng hay không. Khi vượt ngưỡng, tất cả vị thế mở được đóng và việc vào lệnh bị chặn cho đến khi đặt lại vào nửa đêm CE(S)T. Khi đặt lại, số dư mở đầu ngày mới được ghi lại và cờ vi phạm được xóa. Việc đạt giới hạn này được coi là một lượt tối ưu hóa hợp lệ — ngày đó đã bị giới hạn đúng cách, tài khoản không bị thất bại.

Thua lỗ tối đa (5%–50%) là mức dừng lỗ cấp tài khoản. Vốn chủ sở hữu không được giảm xuống dưới tỷ lệ phần trăm đã cấu hình của số dư ban đầu tại bất kỳ thời điểm nào. Khi vi phạm, tất cả vị thế đóng và không có lệnh vào mới. Vi phạm trong thanh — khi dừng lỗ kích hoạt giữa thanh và vốn chủ sở hữu giảm dưới mức sàn trước khi thanh đóng — được phát hiện trong quá trình tối ưu hóa bằng cách sử dụng số liệu giảm tối đa đỉnh của nền tảng, không chỉ vốn chủ sở hữu đóng thanh. Bất kỳ lượt nào có mức giảm tối đa ghi nhận bằng hoặc vượt quá giới hạn này sẽ nhận điểm đánh giá là −1 và bị loại khỏi kết quả tối ưu hóa.

Lợi nhuận tối đa (5%–20%) khóa kết quả đã hoàn thành. Khi vốn chủ sở hữu đạt mục tiêu, tất cả vị thế được đóng và không có lệnh vào mới. Điều này áp dụng trong tất cả các chế độ — trực tiếp, demo, kiểm tra lại và tối ưu hóa — và ngăn không cho mất lợi nhuận sau khi đạt mục tiêu thử thách. Việc đạt giới hạn này là một lượt tối ưu hóa hợp lệ.

• Tối ưu hóa

Bot sử dụng một hàm đánh giá tùy chỉnh. Các lượt vượt quá Thua lỗ Tối đa bị loại trừ. Tất cả các lượt khác được xếp hạng theo lợi nhuận ròng. Điều này có nghĩa là lưới tối ưu hóa chỉ hiển thị các kết hợp tham số sẽ giao dịch trong giới hạn thử thách — các cấu hình có lợi nhuận mà không vi phạm mức dừng lỗ tài khoản, bất kể có đạt giới hạn hàng ngày hay không.