VA Footprint gruppiert Aggressionen nach Tick-Clustern und eliminiert so die Notwendigkeit der Querverweisung zwischen den Ebenen. Diese Struktur bietet auch Widerstandsfähigkeit gegen HFT-Spoofing (wie Wash Trading oder aggressive Aufträge, die im Rauschen vermischt sind und dazu dienen, die Absicht auf Bid- x Ask-Ebene zu verschleiern), da sie das Engagement über Cluster von 10 Ticks oder mehr misst, was es für institutionelle Aktivitäten deutlich kostspieliger und schwieriger macht, ihre Spuren zu verbergen.

Anpassbare Parameter (relevante Einstellungen)

• Box-Dauer (Minuten) --> Passen Sie den Box-Zeitrahmen an Ihren Chart-Zeitrahmen an
• Level-Größe (%) --> Erhöhen oder verringern Sie die Größe der Levels.
• Dunkelmodus (true/false)
• Wertbereich anzeigen (true/false)
• Volumen-Zeitrahmen (10-Ticks, 50-Ticks)

Wichtige Überlegungen

• MARKET REPLAY mit Tick-Genauigkeit funktioniert, Sie können dies verwenden, um Ihre Strategie rückwirkend zu testen und den Indikator über längere Zeiträume zu prüfen.
• Die Erhöhung des Tick-Levels erhöht die Präzision, eine zu starke Verringerung reduziert die Genauigkeit, mindestens 0.10 wird empfohlen.