ZScore Momentum Bot — Panoramica del Sistema di Trading

• Supporto per Conti Prop & Finanziati

Il bot utilizza una funzione di fitness personalizzata. I passaggi che superano la Perdita Massima sono esclusi. Tutti gli altri passaggi sono classificati in base al profitto netto. Ciò significa che la griglia di ottimizzazione mostra solo combinazioni di parametri che avrebbero operato entro i limiti della sfida — configurazioni che sono state redditizie senza violare lo stop-loss del conto, indipendentemente dal fatto che abbiano raggiunto un limite giornaliero lungo il percorso.

Esempio di Parametri Ottimizzati per XAU, intervallo di backtest Gen 2025 - Marzo 2026

Filtro di Drawdown Abilitato

Esempio di Parametri Ottimizzati per XAU, con Protezione DD per Conto Prop / Challenge Abilitata ( ! )

Intervallo di backtest Gen 2026 - Marzo 2026

• Cosa Fa Questo Sistema

Questo bot combina un rilevatore di regime Z-Score, un rilevatore di sequenza Ampiezza-Momentum (AMP) e un filtro direzionale Bias — e apre operazioni solo quando tutti e tre sono d'accordo. Nessuna operazione viene effettuata a meno che ogni livello sia allineato.

Include anche un livello dedicato Limiti di Rischio costruito per sfide di prop firm e conti finanziati, applicando automaticamente regole di perdita giornaliera, perdita massima e obiettivo di profitto utilizzando la stessa metodologia di calcolo dei principali fornitori di sfide

• I Tre Livelli Analitici

Regime Z-Score misura quanto il prezzo si è spostato dalla sua media statistica recente. Quando la deviazione supera una soglia configurabile, è attivo un regime direzionale — Toro se il prezzo è significativamente sopra la media, Orso se significativamente sotto, Neutro altrimenti. All'interno di un regime, il bot distingue tra la prima barra che lo ha attivato (nuovo segnale) e le barre in cui il regime semplicemente continua — questa distinzione guida due dei tre tipi di segnale.

Bias conta quante delle barre più recenti erano colorate toro rispetto a quelle colorate orso in una finestra di lookback configurabile. La direzione con più barre definisce il bias. Funziona come un cancello di sincronizzazione: una posizione long è consentita solo quando Bias è Toro e Z-Score è in regime Toro; una short solo quando entrambi indicano Orso. Se non sono d'accordo, non si apre nulla indipendentemente da cosa dica AMP.

Sequenza AMP analizza i rendimenti cumulativi del prezzo per identificare movimenti direzionali sostenuti sopra una soglia minima di ampiezza, confermata da regressione OLS. Distingue tra una sequenza attivamente in corso e una appena terminata — entrambi gli stati sono usati, ma per tipi di ingresso diversi.

• Tipi di Segnale

Ci sono tre tipi di segnale indipendenti, ciascuno abilitabile o disabilitabile separatamente.

Tipo 1 — Si attiva quando un nuovo regime Z-Score inizia nello stesso momento in cui una sequenza AMP è in corso in quella direzione. L'ingresso più precoce possibile — si attiva una volta per inizio regime e non si ripete.

Tipo 2 — Si attiva su qualsiasi barra in cui un regime Z-Score consolidato e una sequenza AMP attiva puntano entrambi nella stessa direzione. Più frequente del Tipo 1 — utile per continuazioni e ingressi di scaling durante una forte tendenza.

Tipo 3 — Si attiva quando il regime è stabilito e una sequenza AMP contro-movimento ha appena confermato la sua fine. Questo è un trade di ripresa, non un'inversione — il regime fornisce la direzione, la sequenza contro-movimento terminata segnala che il ritracciamento è completo.

Tutti e tre i tipi si applicano simmetricamente a long e short.

• Logica di Ingresso nel Trade

Ogni nuova barra valuta prima i limiti di rischio, poi la sincronizzazione Bias/Z-Score, poi le condizioni AMP, poi il filtro di sessione e il conteggio delle posizioni. Un segnale deve essere appena attivato — la condizione deve essere stata falsa nella barra precedente e vera in quella attuale. Un allineamento parziale in qualsiasi fase non produce trade.

• Dimensionamento del Volume

Dimensione Lotto Fissa utilizza un lotto costante per ogni trade indipendentemente dalla dimensione del conto — semplice e prevedibile.

Rischio % Equity dimensiona ogni trade in modo che un colpo completo di Stop Loss costi esattamente la percentuale configurata dell'equity corrente. La dimensione della posizione aumenta con la crescita del conto e diminuisce con la sua riduzione.

• Scaling del Drawdown

Disponibile in modalità % Equity. Quando il conto subisce un drawdown dal suo massimo storico, le dimensioni dei lotti si riducono proporzionalmente tra due soglie configurabili — un livello di inizio dove lo scaling comincia e un livello minimo dove si applica il fattore minimo. Il bot non smette mai di fare trading; il dimensionamento si comprime semplicemente fino a un minimo (es. 25% del normale) e si riprende man mano che il conto cresce. Il massimo storico usa solo il saldo realizzato, quindi i profitti flottanti aperti non lo gonfiano.

• Altri Controlli di Trading

Stop Loss e Take Profit sono definiti in pips e si applicano a ogni trade per tutti i tipi di segnale.

Posizioni Multiple possono essere abilitate per direzione, con un limite configurabile. Le posizioni di diversi tipi di segnale hanno etichette indipendenti.

Chiudi Opposto su Segnale chiude tutte le posizioni nella direzione opposta prima di aprirne una nuova, garantendo un impegno a direzione singola in ogni momento.

Filtro di Sessione limita gli ingressi a una finestra oraria configurabile con supporto per offset GMT. Le sessioni che attraversano la mezzanotte funzionano correttamente. Tutte le analisi continuano fuori dalla sessione — solo il passaggio finale di esecuzione è limitato.

• Limiti di Rischio — Supporto per Conti Prop & Finanziati

Ogni limite è attivabile indipendentemente. Tutti e tre vengono valutati su ogni barra chiusa prima che venga eseguita qualsiasi logica di ingresso, e aggiornano il pannello del grafico in tempo reale.

Perdita Massima Giornaliera (1%–10%) blocca il trading per il resto della giornata del calendario CE(S)T una volta che il drawdown giornaliero raggiunge la soglia. Il budget di perdita è un importo monetario fisso — calcolato come la percentuale configurata del saldo iniziale del conto — sottratto dal saldo di apertura di ogni giorno. Questo corrisponde a come le principali prop firm definiscono la regola: il budget rimane costante indipendentemente dalla crescita del conto. Quando viene superato, tutte le posizioni aperte vengono chiuse e gli ingressi bloccati fino al reset di mezzanotte CE(S)T. Al reset, viene registrato il saldo di apertura del nuovo giorno e il flag di superamento viene cancellato. Raggiungere questo limite è considerato un passaggio di ottimizzazione valido — il giorno è stato correttamente limitato, il conto non è stato fallito.

Perdita Massima (5%–50%) è lo stop-loss a livello di conto. L'equity non deve scendere sotto la percentuale configurata del saldo iniziale in nessun momento. Quando viene superato, tutte le posizioni si chiudono e non vengono effettuati ulteriori ingressi. I superamenti intra-bar — dove uno Stop Loss scatta a metà barra e l'equity scende sotto il minimo prima della chiusura della barra — vengono rilevati durante l'ottimizzazione usando la cifra di drawdown massimo della piattaforma, non solo l'equity a chiusura barra. Qualsiasi passaggio in cui il drawdown massimo registrato raggiunge o supera questo limite riceve un punteggio di fitness di −1 ed è escluso dai risultati di ottimizzazione.

Profitto Massimo (5%–20%) blocca un risultato completato. Quando l'equity raggiunge l'obiettivo, tutte le posizioni vengono chiuse e non vengono effettuati ulteriori ingressi. Questo vale in tutte le modalità — live, demo, backtest e ottimizzazione — e previene la perdita di guadagni dopo aver raggiunto l'obiettivo della sfida. Raggiungere questo limite è un passaggio di ottimizzazione valido.

• Ottimizzazione

Il bot utilizza una funzione di fitness personalizzata. I passaggi che superano la Perdita Massima sono esclusi. Tutti gli altri passaggi sono classificati in base al profitto netto. Ciò significa che la griglia di ottimizzazione mostra solo combinazioni di parametri che avrebbero operato entro i limiti della sfida — configurazioni che sono state redditizie senza violare lo stop-loss del conto, indipendentemente dal fatto che abbiano raggiunto un limite giornaliero lungo il percorso.