VA Footprint группирует агрессию по кластерам тиков, устраняя необходимость перекрестных ссылок между уровнями. Эта структура также обеспечивает устойчивость к HFT-спуфингу (например, wash trading или агрессивные ордера, смешанные с шумом, предназначенные для маскировки намерений на уровне bid x ask), поскольку она измеряет обязательства по кластерам из 10 и более тиков, что значительно увеличивает затраты и усложняет институциональной активности скрывать свои следы.

Настраиваемые параметры (соответствующие настройки)

• Длительность бокса (минуты) --> Настройте временной интервал бокса в соответствии с временным интервалом вашего графика
• Размер уровня (%) --> увеличьте или уменьшите размер уровней.
• Темный режим (true/false)
• Показать зону стоимости (true/false)
• Временной интервал объема (10-тков, 50-тков)

Важные замечания

• РЕПЛЕЙ РЫНКА с точностью по тикам работает, вы можете использовать его для тестирования вашей стратегии и проверки индикатора на более длительные периоды.
• Увеличение уровня тика добавляет точности, слишком сильное уменьшение снизит точность, рекомендуется не менее 0.10.