ZScore Momentum Bot — Ikhtisar Sistem Perdagangan

• Dukungan Akun Prop & Didanai

Bot ini menggunakan fungsi kebugaran khusus. Pass yang melanggar Kerugian Maksimum dikecualikan. Semua pass lainnya diberi peringkat berdasarkan keuntungan bersih. Ini berarti grid optimasi hanya menampilkan kombinasi parameter yang akan berdagang dalam batas tantangan — konfigurasi yang menguntungkan tanpa melanggar stop-loss akun, terlepas dari apakah mereka mencapai batas harian sepanjang jalan.

Contoh Parameter Teroptimasi untuk XAU, interval Backtest Jan 2025 - Maret 2026

Filter Drawdown Diaktifkan

Contoh Parameter Teroptimasi untuk XAU, dengan Perlindungan DD Akun Prop / Tantangan Diaktifkan ( ! )

Interval Backtest Jan 2026 - Maret 2026

• Apa yang Dilakukan Sistem Ini

Bot ini menggabungkan detektor rezim Z-Score, detektor urutan Amplitudo-Momentum (AMP), dan filter arah Bias — dan hanya membuka perdagangan ketika ketiganya setuju. Tidak ada perdagangan yang ditempatkan kecuali setiap lapisan selaras.

Ini juga mencakup lapisan Batas Risiko khusus yang dibuat untuk tantangan perusahaan prop dan akun didanai, secara otomatis menegakkan aturan kerugian harian, kerugian maksimum, dan target keuntungan menggunakan metodologi perhitungan yang sama dengan penyedia tantangan utama

• Tiga Lapisan Analitis

Rezim Z-Score mengukur seberapa jauh harga telah bergerak dari rata-rata statistik terbarunya. Ketika deviasi melebihi ambang yang dapat dikonfigurasi, rezim arah aktif — Bull jika harga secara signifikan di atas rata-rata, Bear jika secara signifikan di bawah, Netral jika tidak. Dalam rezim, bot membedakan antara bar pertama yang memicunya (sinyal baru) dan bar di mana rezim hanya berlanjut — perbedaan ini menggerakkan dua dari tiga jenis sinyal.

Bias menghitung berapa banyak bar terbaru yang berwarna bull dibandingkan dengan bear selama jendela lookback yang dapat dikonfigurasi. Arah dengan lebih banyak bar menentukan bias. Ini bertindak sebagai gerbang sinkronisasi: posisi long hanya diizinkan ketika Bias adalah Bull dan Z-Score dalam Rezim Bull; posisi short hanya ketika keduanya menunjukkan Bear. Jika mereka tidak setuju, tidak ada yang dibuka terlepas dari apa yang dikatakan AMP.

Urutan AMP menganalisis pengembalian harga kumulatif untuk mengidentifikasi pergerakan arah yang berkelanjutan di atas ambang amplitudo minimum, dikonfirmasi oleh regresi OLS. Ini membedakan antara urutan yang sedang berlangsung dan yang baru saja berakhir — kedua keadaan digunakan, tetapi untuk jenis entri yang berbeda.

• Jenis Sinyal

Ada tiga jenis sinyal independen, masing-masing dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara terpisah.

Tipe 1 — Menembak ketika rezim Z-Score baru dimulai pada saat yang sama urutan AMP berjalan ke arah itu. Entri paling awal yang mungkin — menembak sekali per awal rezim dan tidak berulang.

Tipe 2 — Menembak pada setiap bar di mana rezim Z-Score yang sudah mapan dan urutan AMP aktif keduanya menunjuk ke arah yang sama. Lebih sering daripada Tipe 1 — berguna untuk kelanjutan dan entri skala selama tren kuat.

Tipe 3 — Menembak ketika rezim sudah mapan dan urutan AMP lawan baru saja mengonfirmasi akhir dari urutan tersebut. Ini adalah perdagangan kelanjutan, bukan pembalikan — rezim memberikan arah, urutan lawan yang berakhir menandakan penarikan kembali telah selesai.

Ketiga tipe ini berlaku secara simetris untuk posisi long dan short.

• Logika Entri Perdagangan

Setiap bar baru mengevaluasi batas risiko terlebih dahulu, kemudian sinkronisasi Bias/Z-Score, lalu kondisi AMP, kemudian filter sesi dan jumlah posisi. Sinyal harus baru dipicu — kondisi harus salah pada bar sebelumnya dan benar pada bar saat ini. Penyelarasan parsial pada langkah mana pun tidak menghasilkan perdagangan.

• Ukuran Volume

Ukuran Lot Tetap menggunakan lot konstan untuk setiap perdagangan tanpa memandang ukuran akun — sederhana dan dapat diprediksi.

Risiko % Ekuitas mengatur ukuran setiap perdagangan sehingga jika Stop Loss penuh terkena, biayanya tepat persentase yang dikonfigurasi dari ekuitas saat ini. Ukuran posisi meningkat seiring pertumbuhan akun dan menurun saat menyusut.

• Skala Drawdown

Tersedia dalam mode % Ekuitas. Ketika akun mengalami drawdown dari titik tertinggi, ukuran lot berkurang secara proporsional antara dua ambang yang dapat dikonfigurasi — level awal tempat skala dimulai dan level lantai tempat faktor minimum berlaku. Bot tidak pernah berhenti berdagang; ukuran hanya diperkecil ke lantai (misalnya 25% dari normal) dan pulih saat akun pulih. Titik tertinggi menggunakan saldo yang direalisasi saja, sehingga keuntungan mengambang terbuka tidak memperbesar titik tersebut.

• Kontrol Perdagangan Lainnya

Stop Loss dan Take Profit didefinisikan dalam pips dan berlaku untuk setiap perdagangan di semua jenis sinyal.

Posisi Ganda dapat diaktifkan per arah, dengan batas yang dapat dikonfigurasi. Posisi dari jenis sinyal berbeda membawa label independen.

Tutup Lawan Saat Sinyal menutup semua posisi di arah berlawanan sebelum membuka yang baru, menegakkan komitmen satu arah pada waktu tertentu.

Filter Sesi membatasi entri ke jendela jam yang dapat dikonfigurasi dengan dukungan offset GMT. Sesi yang melewati tengah malam bekerja dengan benar. Semua analisis berlanjut di luar sesi — hanya langkah eksekusi akhir yang dibatasi.

• Batas Risiko — Dukungan Akun Prop & Didanai

Setiap batas dapat diaktifkan secara independen. Ketiganya dievaluasi pada setiap bar yang ditutup sebelum logika entri berjalan, dan memperbarui panel grafik secara real time.

Kerugian Harian Maksimum (1%–10%) memblokir perdagangan untuk sisa hari kalender CE(S)T setelah drawdown harian mencapai ambang. Anggaran kerugian adalah jumlah uang tetap — dihitung sebagai persentase yang dikonfigurasi dari saldo awal akun — dikurangkan dari saldo pembukaan setiap hari. Ini sesuai dengan bagaimana perusahaan prop utama mendefinisikan aturan: anggaran tetap konstan terlepas dari apakah akun telah tumbuh. Ketika dilanggar, semua posisi terbuka ditutup dan entri diblokir sampai reset tengah malam CE(S)T. Saat reset, saldo pembukaan hari baru dicatat dan bendera pelanggaran dihapus. Mencapai batas ini dianggap sebagai pass optimasi yang valid — hari tersebut dibatasi dengan benar, akun tidak gagal.

Kerugian Maksimum (5%–50%) adalah stop-loss tingkat akun. Ekuitas tidak boleh turun di bawah persentase yang dikonfigurasi dari saldo awal kapan saja. Ketika dilanggar, semua posisi ditutup dan tidak ada entri lebih lanjut yang dibuat. Pelanggaran intra-bar — di mana Stop Loss aktif di tengah bar dan ekuitas turun di bawah lantai sebelum bar ditutup — tertangkap selama optimasi menggunakan angka drawdown puncak platform sendiri, bukan hanya ekuitas saat bar ditutup. Setiap pass di mana drawdown maksimum yang tercatat memenuhi atau melebihi batas ini menerima skor kebugaran −1 dan dikecualikan dari hasil optimasi.

Keuntungan Maksimum (5%–20%) mengunci hasil yang selesai. Ketika ekuitas mencapai target, semua posisi ditutup dan tidak ada entri lebih lanjut yang ditempatkan. Ini berlaku di semua mode — live, demo, backtest, dan optimasi — dan mencegah pengembalian keuntungan setelah tujuan tantangan tercapai. Mencapai batas ini adalah pass optimasi yang valid.

• Optimasi

Bot ini menggunakan fungsi kebugaran khusus. Pass yang melanggar Kerugian Maksimum dikecualikan. Semua pass lainnya diberi peringkat berdasarkan keuntungan bersih. Ini berarti grid optimasi hanya menampilkan kombinasi parameter yang akan berdagang dalam batas tantangan — konfigurasi yang menguntungkan tanpa melanggar stop-loss akun, terlepas dari apakah mereka mencapai batas harian sepanjang jalan.