ZScore Momentum Bot — Обзор торговой системы

• Поддержка Prop & Funded Account

Бот использует пользовательскую функцию пригодности. Проходы, которые превышают Максимальный убыток, исключаются. Все остальные проходы ранжируются по чистой прибыли. Это означает, что сетка оптимизации отображает только комбинации параметров, которые торговали бы в пределах границ челленджа — конфигурации, которые были прибыльными без нарушения стоп-лосса счета, независимо от того, достигали ли они дневного лимита по пути.

Пример оптимизированных параметров для XAU, интервал бэктеста Январь 2025 - Март 2026

Фильтр просадки включен

Пример оптимизированных параметров для XAU с включенной защитой DD для Prop / Challenge Account ( ! )

Интервал бэктеста Январь 2026 - Март 2026

• Что делает эта система

Этот бот сочетает детектор режима Z-Score, детектор последовательности Амплитудно-Моментум (AMP) и направленный фильтр Bias — и открывает сделки только когда все три согласованы. Сделка не открывается, если хотя бы один уровень не совпадает.

Также включает выделенный слой Ограничений риска, созданный для проп-фирм и челленджей с финансированием, автоматически применяющий правила дневных убытков, максимальных потерь и целевой прибыли, используя ту же методологию расчёта, что и основные провайдеры челленджей

• Три аналитических слоя

Режим Z-Score измеряет, насколько далеко цена отклонилась от своего недавнего статистического среднего. Когда отклонение превышает настраиваемый порог, активен направленный режим — бычий, если цена значительно выше среднего, медвежий, если значительно ниже, нейтральный в противном случае. Внутри режима бот различает первый бар, который его вызвал (новый сигнал), и бары, где режим просто продолжается — это различие определяет два из трёх типов сигналов.

Bias считает, сколько из последних баров были окрашены в бычий цвет по сравнению с медвежьими за настраиваемое окно просмотра назад. Направление с большим количеством баров определяет Bias. Он действует как синхронизирующий шлюз: длинная позиция разрешена только когда Bias — бычий и Z-Score в бычьем режиме; короткая — только когда оба указывают на медвежий. Если они не совпадают, сделки не открываются, независимо от сигнала AMP.

Последовательность AMP анализирует кумулятивную доходность цены, чтобы выявить устойчивые направленные движения выше минимального порога амплитуды, подтверждённые регрессией OLS. Она различает последовательность, которая активно продолжается, и ту, что только что закончилась — оба состояния используются, но для разных типов входа.

• Типы сигналов

Существует три независимых типа сигналов, каждый из которых можно включать или отключать отдельно.

Тип 1 — срабатывает, когда новый режим Z-Score начинается одновременно с активной последовательностью AMP в том же направлении. Самый ранний возможный вход — срабатывает один раз при начале режима и не повторяется.

Тип 2 — срабатывает на любом баре, где установленный режим Z-Score и активная последовательность AMP указывают в одном направлении. Более частый, чем Тип 1 — полезен для продолжения и масштабирования входов во время сильного тренда.

Тип 3 —срабатывает, когда режим установлен, и контрдвижение AMP только что подтвердило своё завершение. Это сделка на возобновление, а не на разворот — режим задаёт направление, а завершённая контр-последовательность сигнализирует о завершении отката.

Все три типа применимы симметрично к длинным и коротким позициям.

• Логика входа в сделку

Каждый новый бар сначала оценивает ограничения риска, затем синхронизацию Bias/Z-Score, затем условия AMP, затем фильтр сессии и количество позиций. Сигнал должен быть новым — условие должно было быть ложным на предыдущем баре и истинным на текущем. Частичное совпадение на любом этапе не приводит к сделке.

• Размер позиции

Фиксированный размер лота использует постоянный лот для каждой сделки независимо от размера счета — просто и предсказуемо.

Риск в % от капитала рассчитывает размер каждой сделки так, чтобы полный стоп-лосс стоил ровно настроенный процент от текущего капитала. Размер позиции увеличивается с ростом счета и уменьшается при его сокращении.

• Масштабирование при просадке

Доступно в режиме % капитала. Когда счет уходит в просадку от своего максимума, размеры лотов пропорционально уменьшаются между двумя настраиваемыми порогами — уровнем начала масштабирования и уровнем пола, где применяется минимальный коэффициент. Бот никогда не прекращает торговлю; размер просто сжимается до пола (например, 25% от нормального) и восстанавливается по мере роста счета. Максимум учитывает только реализованный баланс, поэтому открытая плавающая прибыль не увеличивает его.

• Другие торговые настройки

Стоп-лосс и тейк-профит задаются в пунктах и применяются ко всем сделкам всех типов сигналов.

Несколько позиций могут быть включены в одном направлении с настраиваемым лимитом. Позиции разных типов сигналов имеют независимые метки.

Закрытие противоположных по сигналу закрывает все позиции в противоположном направлении перед открытием новой, обеспечивая обязательство только в одном направлении в любой момент времени.

Фильтр сессии ограничивает входы на настраиваемый часовой интервал с поддержкой смещения GMT. Сессии, переходящие через полночь, работают корректно. Вся аналитика продолжается вне сессии — только финальный шаг исполнения ограничен.

• Ограничения риска — поддержка Prop & Funded Account

Каждое ограничение можно включать и отключать независимо. Все три оцениваются на каждом закрытом баре до запуска логики входа и обновляют панель графика в реальном времени.

Максимальный дневной убыток (1%–10%) блокирует торговлю на оставшуюся часть календарного дня CE(S)T, как только дневная просадка достигает порога. Бюджет убытков — фиксированная денежная сумма, рассчитанная как настроенный процент от начального баланса счета, вычитаемая из начального баланса каждого дня. Это соответствует определению правила основных проп-фирм: бюджет остаётся постоянным независимо от роста счета. При превышении все открытые позиции закрываются, а входы блокируются до сброса в полночь CE(S)T. При сбросе фиксируется новый начальный баланс дня, и флаг нарушения снимается. Достижение этого лимита считается допустимым проходом оптимизации — день был корректно ограничен, счет не провален.

Максимальный убыток (5%–50%) — это стоп-лосс на уровне счета. Капитал не должен опускаться ниже настроенного процента от начального баланса в любой момент. При нарушении все позиции закрываются, и новые входы не совершаются. Нарушения внутри бара — когда стоп-лосс срабатывает в середине бара и капитал опускается ниже пола до закрытия бара — фиксируются при оптимизации с использованием собственной величины максимальной просадки платформы, а не только капитала на закрытии бара. Любой проход, где зафиксированная максимальная просадка достигает или превышает этот лимит, получает оценку пригодности −1 и исключается из результатов оптимизации.

Максимальная прибыль (5%–20%) фиксирует завершённый результат. Когда капитал достигает цели, все позиции закрываются, и новые входы не совершаются. Это применяется во всех режимах — живом, демо, бэктесте и оптимизации — и предотвращает отдачу прибыли после достижения цели челленджа. Достижение этого лимита считается допустимым проходом оптимизации.

• Оптимизация

Бот использует пользовательскую функцию пригодности. Проходы, которые превышают Максимальный убыток, исключаются. Все остальные проходы ранжируются по чистой прибыли. Это означает, что сетка оптимизации отображает только комбинации параметров, которые торговали бы в пределах границ челленджа — конфигурации, которые были прибыльными без нарушения стоп-лосса счета, независимо от того, достигали ли они дневного лимита по пути.