Бары по объему тиков — это метод выборки баров, основанный на информации, который создает бары на основе накопленного объема, достигающего адаптивного порога. В отличие от баров, основанных на времени, бары по объему подстраиваются под уровни активности рынка с использованием измерений дисбаланса потока в реальном времени.

Лучше всего подходит для: трейдеров, которым важны общая активность и распределение объема.

Основной показатель: объем тиков (V) — общая активность рынка

Версия 1.0

Используйте раздел комментариев для запроса дополнительной информации

Доступно видео сессия с руководством по настройке после покупки

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основная концепция

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Традиционные бары по времени: фиксированные интервалы (1 мин, 5 мин и т.д.)

• Проблема: активность рынка сильно варьируется
• Один и тот же период времени может содержать 10 тиков или 10 000 тиков

Бары по объему: переменные интервалы, основанные на объеме

• Решение: бары завершаются, когда накоплен достаточный объем
• Адаптируется к активности рынка с использованием порога EWMA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Математическая основа

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Классификация тиков (правило тика) - Каждый тик классифицируется как покупка или продажа на основе движения цены.

2. Пропорция покупок EWMA - Отслеживает текущую пропорцию покупок с использованием экспоненциального взвешивания.

3. Расчет адаптивного порога - Порог регулируется в зависимости от доминирующего направления потока.

4. Накопление объема - Отслеживание накопленных объемов покупок и продаж.

5. Условие завершения бара - Бар завершается, когда накопленный объем достигает адаптивного порога.

6. Расчет дельты - Дельта измеряет дисбаланс потока заказов.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Справочные параметры

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основные настройки

• Ожидаемый размер бара E[T]: целевой объем на бар
• EWMA Alpha: коэффициент сглаживания

Режим резервного варианта

• Использовать резервный режим на основе времени: включить бары на основе времени (включить выборку данных объема по фиксированным временным интервалам)
• Резервные минуты: пользовательский временной интервал для выборки данных

Ежедневный сброс

• Ежедневный сброс: включить сброс расчетов выборки объема для каждого нового дня/сессии
• Час сброса: час для сброса
• Минута сброса: минута для сброса
• Смещение GMT: смещение часового пояса

Фильтр объема

• Включить фильтр объема: переключатель фильтрации — индикатор будет отображать только отфильтрованные бары по объему
• Мин. объем: минимальный порог объема

Визуальные настройки

• Показывать метки баров объема: переключатель меток
• Показывать маркеры дивергенции: переключатель маркеров дивергенции
• Окрашивать свечи на графике: переключатель окраски графика
• Прозрачность баров: прозрачность OHLC баров объема
• Цвета быков/медведей: цвета баров объема

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ссылки

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Лопес де Прадо, М. — Прогресс в финансовом машинном обучении
• Глава о "Информационно-управляемых барах"