Бары по объему тиков — это метод выборки баров, основанный на информации, который создает бары на основе накопленного объема, достигающего адаптивного порога. В отличие от баров, основанных на времени, бары по объему подстраиваются под уровни активности рынка с использованием измерений дисбаланса потока в реальном времени.
Лучше всего подходит для: трейдеров, которым важны общая активность и распределение объема.
Основной показатель: объем тиков (V) — общая активность рынка
Версия 1.0
Используйте раздел комментариев для запроса дополнительной информации
Доступно видео сессия с руководством по настройке после покупки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основная концепция
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционные бары по времени: фиксированные интервалы (1 мин, 5 мин и т.д.)
- Проблема: активность рынка сильно варьируется
- Один и тот же период времени может содержать 10 тиков или 10 000 тиков
Бары по объему: переменные интервалы, основанные на объеме
- Решение: бары завершаются, когда накоплен достаточный объем
- Адаптируется к активности рынка с использованием порога EWMA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Математическая основа
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Классификация тиков (правило тика) - Каждый тик классифицируется как покупка или продажа на основе движения цены.
2. Пропорция покупок EWMA - Отслеживает текущую пропорцию покупок с использованием экспоненциального взвешивания.
3. Расчет адаптивного порога - Порог регулируется в зависимости от доминирующего направления потока.
4. Накопление объема - Отслеживание накопленных объемов покупок и продаж.
5. Условие завершения бара - Бар завершается, когда накопленный объем достигает адаптивного порога.
6. Расчет дельты - Дельта измеряет дисбаланс потока заказов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справочные параметры
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные настройки
- Ожидаемый размер бара E[T]: целевой объем на бар
- EWMA Alpha: коэффициент сглаживания
Режим резервного варианта
- Использовать резервный режим на основе времени: включить бары на основе времени (включить выборку данных объема по фиксированным временным интервалам)
- Резервные минуты: пользовательский временной интервал для выборки данных
Ежедневный сброс
- Ежедневный сброс: включить сброс расчетов выборки объема для каждого нового дня/сессии
- Час сброса: час для сброса
- Минута сброса: минута для сброса
- Смещение GMT: смещение часового пояса
Фильтр объема
- Включить фильтр объема: переключатель фильтрации — индикатор будет отображать только отфильтрованные бары по объему
- Мин. объем: минимальный порог объема
Визуальные настройки
- Показывать метки баров объема: переключатель меток
- Показывать маркеры дивергенции: переключатель маркеров дивергенции
- Окрашивать свечи на графике: переключатель окраски графика
- Прозрачность баров: прозрачность OHLC баров объема
- Цвета быков/медведей: цвета баров объема
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ссылки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Лопес де Прадо, М. — Прогресс в финансовом машинном обучении
- Глава о "Информационно-управляемых барах"
5 | 100 % | |
4 | 0 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |