说明
Tick Volume Bars 是一种基于信息驱动的柱状采样方法，通过累计成交量达到自适应阈值来创建柱状图。与基于时间的柱状图不同，成交量柱根据实时流动失衡测量调整以适应市场活动水平。
最佳适用： 关注总参与度和成交量分布的交易者。
核心指标： Tick Volume (V) - 总市场活动量
版本 1.0
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核心概念
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传统时间柱：固定时间间隔（1分钟，5分钟等）
- 问题：市场活动剧烈变化
- 相同时间段内可能包含10个tick或10000个tick
成交量柱：基于成交量的可变时间间隔
- 解决方案： 当累计成交量达到足够时完成柱状图
- 适应市场活动，使用EWMA阈值
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数学框架
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1. Tick分类（Tick规则） - 每个tick根据价格变动被分类为买入或卖出。
2. EWMA买入比例 - 使用指数加权跟踪买入tick的运行比例。
3. 自适应阈值计算 - 阈值根据主导流向调整。
4. 成交量累积 - 跟踪累计买入和卖出成交量。
5. 柱完成条件 - 当累计成交量达到自适应阈值时完成柱状图。
6. Delta计算 - Delta衡量订单流失衡。
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参数参考
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核心设置
- 预期柱大小 E[T]：每柱目标成交量
- EWMA Alpha：平滑因子
回退模式
- 使用回退时间基准：启用基于时间的柱状图（基于固定时间间隔采样成交量数据）
- 回退分钟数：自定义数据采样时间间隔
每日重置
- 每日重置：启用每个新日/会话的成交量采样计算重置
- 重置小时：重置的小时
- 重置分钟：重置的分钟
- GMT偏移：时区偏移
成交量过滤器
- 启用成交量过滤器：切换过滤 - 指标仅显示过滤后的成交量柱
- 最小成交量：最小成交量阈值
视觉设置
- 显示成交量柱标签：切换标签
- 显示背离标记：切换背离标记
- 图表蜡烛颜色：切换图表着色
- 柱透明度：成交量柱OHLC透明度
- 多空颜色：成交量柱颜色
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参考文献
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- López de Prado, M. - 金融机器学习的进展
- “信息驱动柱”章节
摘要
Key features include:
- Adaptive bar intervals based on volume rather than fixed time periods
- EWMA smoothing for threshold adjustment reflecting dominant market flow
- Optional fallback to time-based bars with customizable intervals
- Daily reset of volume sampling calculations with configurable reset time and timezone offset
- Volume filtering to display bars exceeding a minimum volume threshold
- Visual customization options such as volume bar labels, divergence markers, candle coloring, transparency, and color schemes for bullish/bearish bars
The indicator is designed for traders focused on total market participation and volume distribution across Forex, commodities, indices, and cryptocurrencies. It incorporates concepts from financial machine learning literature on information-driven bars.
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