Tick Volume Bars 是一种基于信息驱动的柱状采样方法，通过累计成交量达到自适应阈值来创建柱状图。与基于时间的柱状图不同，成交量柱根据实时流动失衡测量调整以适应市场活动水平。

最佳适用： 关注总参与度和成交量分布的交易者。

核心指标： Tick Volume (V) - 总市场活动量

版本 1.0

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核心概念

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传统时间柱：固定时间间隔（1分钟，5分钟等）

• 问题：市场活动剧烈变化
• 相同时间段内可能包含10个tick或10000个tick

成交量柱：基于成交量的可变时间间隔

• 解决方案： 当累计成交量达到足够时完成柱状图
• 适应市场活动，使用EWMA阈值

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数学框架

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1. Tick分类（Tick规则） - 每个tick根据价格变动被分类为买入或卖出。

2. EWMA买入比例 - 使用指数加权跟踪买入tick的运行比例。

3. 自适应阈值计算 - 阈值根据主导流向调整。

4. 成交量累积 - 跟踪累计买入和卖出成交量。

5. 柱完成条件 - 当累计成交量达到自适应阈值时完成柱状图。

6. Delta计算 - Delta衡量订单流失衡。

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参数参考

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核心设置

• 预期柱大小 E[T]：每柱目标成交量
• EWMA Alpha：平滑因子

回退模式

• 使用回退时间基准：启用基于时间的柱状图（基于固定时间间隔采样成交量数据）
• 回退分钟数：自定义数据采样时间间隔

每日重置

• 每日重置：启用每个新日/会话的成交量采样计算重置
• 重置小时：重置的小时
• 重置分钟：重置的分钟
• GMT偏移：时区偏移

成交量过滤器

• 启用成交量过滤器：切换过滤 - 指标仅显示过滤后的成交量柱
• 最小成交量：最小成交量阈值

视觉设置

• 显示成交量柱标签：切换标签
• 显示背离标记：切换背离标记
• 图表蜡烛颜色：切换图表着色
• 柱透明度：成交量柱OHLC透明度
• 多空颜色：成交量柱颜色

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参考文献

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• López de Prado, M. - 金融机器学习的进展
• “信息驱动柱”章节