TRB — Tick Runs Bars Indikator

Marktinformationen erkennen, bevor sich der Preis bewegt

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TICK RUNS BARS (TRB) INDIKATOR

Tick Runs Bars erweitert die Analyse der Markt-Mikrostruktur, indem es die Richtungsbeständigkeit im Handelsfluss erkennt. Ebenfalls basierend auf Marcos López de Prados Advances in Financial Machine Learning identifiziert dieser Indikator, wann einseitiger Marktdruck von erwarteten Niveaus abweicht – und offenbart so institutionelles Order-Slicing und koordinierte Handelsaktivitäten.

Die Kernidee

Institutionelle Händler führen große Aufträge strategisch aus – sie teilen sie in kleinere Stücke, verstecken Volumen hinter Eisbergaufträgen oder nutzen algorithmische Ausführung, um den Markt nicht zu bewegen. Diese Taktiken hinterlassen deutliche Spuren in Form von anhaltenden einseitigen Handelsläufen. Tick Runs Bars erkennt diese Muster, indem es misst, wie lange eine Seite den Orderfluss dominiert, und zeigt so, wann absichtliche, aggressive Orderausführungen stattfinden statt zufälliger Preisschwankungen.

Funktionsweise

Der Indikator berechnet die Länge der Kauf-Lauf-Volumina und Verkaufs-Lauf-Volumina separat – ohne sie wie traditionelle Ungleichgewichtsmetriken gegeneinander aufzurechnen. Er verfolgt die maximale einseitige Volumenakkumulation (θT) gegenüber einem dynamischen erwarteten Schwellenwert, der aus historischen Kauf-/Verkaufswahrscheinlichkeiten und Durchschnittsvolumina abgeleitet wird. Wenn tatsächliche Richtungs-Läufe die Erwartungen übersteigen, wird eine neue TRB-Kerze ausgelöst. Dies zeigt die „strukturelle Form“ der Orderflussausführung – die Signatur institutioneller Akteure in Aktion.

Hauptmerkmale

• Erkennt Richtungsbeständigkeit unabhängig vom gehandelten Gesamtvolumen
• Echtzeit-Visualisierung der Lauflänge gegenüber erwarteten Schwellenwerten
• Separate Verfolgung der Dominanz von Kauf- vs. Verkaufsläufen
• Kerzenfärbung im Chart nach TRB-Zugehörigkeit zur Darstellung der Orderausführungsphasen
• Mindestvolumenfilter zur Isolierung wirklich signifikanter institutioneller Aktivitäten
• Dashboard-Metriken für Laufintensität und Einseitigkeitsverhältnis
• Konfigurierbare erwartete Kerzengröße und EWMA-Parameter, angepasst an die Volatilität des Instruments

Warum Tick Runs Bars verwenden?

• Institutionelle Orderausführung in Echtzeit erkennen – vor Abschluss
• Versteckte Liquidität und Eisbergauftragsmuster durch Flussanalyse entdecken
• Koordinierten Handel von zufälligem Marktrauschen unterscheiden
• Preisbewegungen aus strukturellen Orderungleichgewichten erfassen, nicht nur statistische Anomalien
• Einstiege/Ausstiege während bekannter institutioneller Beteiligungsphasen timen
• Fortgeschrittene Markt-Mikrostrukturtheorie anwenden, um auf schnelleren Zeitrahmen einen Vorteil zu erlangen
• Falsche Signale durch kleinere Einzelhandels-Handelsspitzen reduzieren