ภาพรวม

Volume Spread Analysis (VSA) คือวิธีการที่พัฒนาโดย Tom Williams อดีตเทรดเดอร์ซินดิเคท โดยอิงจากงานของ Richard Wyckoff ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 VSA วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขาย ช่วงราคาที่เคลื่อนไหว (range) และตำแหน่งปิดเพื่อระบุความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน

แนวคิดสำคัญของ VSA:

• ปริมาณ แสดงปริมาณกิจกรรม - ใครเป็นผู้เข้าร่วม
• ช่วงราคา แสดงความผันผวนและความไม่แน่นอน - ราคาขยับไปไกลแค่ไหน
• ตำแหน่งปิด แสดงว่าใครชนะในแท่งนั้น - ผู้ซื้อหรือผู้ขาย
• บริบท แสดงว่าเราอยู่ในวัฏจักรตลาดส่วนใด - ช่วงแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ

เมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นพร้อมกับช่วงกว้างแต่ราคาก้าวหน้าเล็กน้อย แสดงถึงการดูดซับ (ฝ่ายหนึ่งดูดซับแรงกดดันของอีกฝ่าย) เมื่อปริมาณลดลงพร้อมช่วงแคบในแนวโน้ม แสดงถึงการขาดการมีส่วนร่วม (อาจเป็นความอ่อนแอ)

การใช้งานนี้:

ตัวบ่งชี้นี้วัดแนวคิด VSA โดยใช้วิธีทางสถิติ แตกต่างจาก VSA แบบดั้งเดิมในหลายประการ:

• ใช้ (close - open) / range เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (ไม่มีใน VSA ดั้งเดิม)
• รูปแบบการดูดซับระบุว่า "ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ" แทนที่จะเป็น "การดูดซับแรงกดดัน" แบบดั้งเดิม
• ENR (Effort No Result) ถูกวัดโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ; VSA ดั้งเดิมเน้นการตีความมากกว่า
• ใช้ค่าเฉลี่ย trimmed mean สำหรับการเฉลี่ยปริมาณ (ต้านทานค่าผิดปกติ) และการจัดอันดับเปอร์เซ็นไทล์สำหรับช่วงราคา
• ไม่รวม: รูปแบบ Stopping Volume, Upthrust, Test, Shakeout

นี่คือวิธีการเชิงปริมาณและอัลกอริทึมสำหรับแนวคิด VSA VSA แบบดั้งเดิมเน้นการตีความและขึ้นอยู่กับบริบท ใช้ตัวบ่งชี้นี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หนึ่งในหลายๆ ตัว ไม่ใช่สัญญาณเดี่ยว

สิ่งที่ตัวบ่งชี้นี้ทำ

วิเคราะห์ปริมาณ ช่วงราคา และตำแหน่งปิดของแต่ละแท่งเพื่อค้นหาความไม่สมดุลของอุปสงค์/อุปทานที่อาจเกิดขึ้น แสดงฮิสโตแกรมปริมาณที่ระบายสีตามประเภทของรูปแบบ พร้อมแผงแสดงเมตริกแบบเรียลไทม์

คำจำกัดความของรูปแบบ

1. แท่งมาตรฐาน (ไม่มีรูปแบบ)

• กระทิง: ปิด ≥ 0.5 ในช่วงราคา ไม่มีรูปแบบพิเศษตรวจพบ
• หมี: ปิด < 0.5 ในช่วงราคา ไม่มีรูปแบบพิเศษตรวจพบ

2. รูปแบบ Climax (อาจเป็นการหมดแรง)

• Climax Buying: ช่วงกว้าง + ปริมาณสูงมาก + ปิดสูง + ในแนวโน้มขาขึ้น
• • การตีความ: อาจเป็นการหมดแรงซื้อ รอดูการกลับตัว
• Climax Selling: ช่วงกว้าง + ปริมาณสูงมาก + ปิดต่ำ + ในแนวโน้มขาลง
• • การตีความ: อาจเป็นการหมดแรงขาย รอดูการกลับตัว

3. รูปแบบอ่อนแอ (ขาดความมั่นใจ)

• ไม่มีความต้องการ: ช่วงแคบ + ปริมาณต่ำ + ปิดกลาง/ต่ำ + ในแนวโน้มขาขึ้น
• • การตีความ: ผู้ซื้อไม่สนับสนุนการขึ้นราคา อาจเป็นความอ่อนแอ
• ไม่มีอุปทาน: ช่วงแคบ + ปริมาณต่ำ + ปิดกลาง/สูง + ในแนวโน้มขาลง
• • การตีความ: ผู้ขายไม่ผลักดันราคาลง อาจเป็นความแข็งแกร่ง

4. รูปแบบการดูดซับ (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ)

• Absorption Buying: ช่วงกว้าง + ปริมาณสูง + ประสิทธิภาพบวก + ในแนวโน้มขาลง
• • การตีความ: ผู้ซื้อดูดซับแรงกดดันจากผู้ขาย อาจเกิดการกลับตัวขึ้น
• Absorption Selling: ช่วงกว้าง + ปริมาณสูง + ประสิทธิภาพลบ + ในแนวโน้มขาขึ้น
• • การตีความ: ผู้ขายดูดซับแรงกดดันจากผู้ซื้อ อาจเกิดการกลับตัวลง

5. รูปแบบ ENR (ความพยายามโดยไม่มีผลลัพธ์ชัดเจน)

• ENR กระทิง: ช่วงกว้าง + ปริมาณสูง + ประสิทธิภาพต่ำ + ในแนวโน้มขาลง
• • การตีความ: ความพยายามสูงแต่ไม่มีผู้ชนะชัดเจน อาจเป็นการสนับสนุน/ไม่แน่นอน
• ENR หมี: ช่วงกว้าง + ปริมาณสูง + ประสิทธิภาพต่ำ + ในแนวโน้มขาขึ้น
• • การตีความ: ความพยายามสูงแต่ไม่มีผู้ชนะชัดเจน อาจเป็นการต้านทาน/ไม่แน่นอน

แผงเมตริกอธิบาย

ปริมาณ

• แสดงปริมาณแท่งปัจจุบันเป็นอัตราส่วนกับ trimmed mean (เช่น "1.85x")
• การจำแนก: ต่ำ / ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย / สูงกว่าค่าเฉลี่ย / สูง / สูงมาก
• ปริมาณสูง = การมีส่วนร่วมของตลาด แต่บริบทสำคัญ

ช่วงราคา

• แสดงอันดับเปอร์เซ็นไทล์ (0-100%) เทียบกับแท่งล่าสุด
• การจำแนก: แคบ / ปกติ / กว้าง
• ช่วงกว้าง = ความผันผวน/ความไม่แน่นอน ไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ทิศทาง

ประสิทธิภาพ

• สูตร: (close - open) / (high - low)
• ช่วง: -1.0 ถึง +1.0
• บวก = ตัวแทนกระทิงครอบงำช่วงราคา
• ลบ = ตัวแทนหมีครอบงำช่วงราคา
• ใกล้ศูนย์ = ตัวแทนขนาดเล็ก ไส้เทียนสูง ไม่แน่นอน

รูปแบบ

• รูปแบบที่ตรวจพบปัจจุบัน (หรือ "-" หากไม่มี)

พารามิเตอร์

1. การคำนวณ

• ช่วงเวลาย้อนหลัง (20): จำนวนแท่งที่ใช้สำหรับสถิติปริมาณ/ช่วงราคา
• เปอร์เซ็นต์ตัดแต่ง (10%): ลบค่าผิดปกติออกจากการคำนวณปริมาณ

2. การจำแนกช่วงราคา

• เกณฑ์กว้าง (70%): เปอร์เซ็นไทล์สำหรับจำแนกเป็น "กว้าง"
• เกณฑ์แคบ (30%): เปอร์เซ็นไทล์สำหรับจำแนกเป็น "แคบ"

3. การจำแนกปริมาณ

• อัตราส่วนสูง (1.5x): เกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ย
• อัตราส่วนสูงมาก (2.0x): เกณฑ์สูงมาก
• อัตราส่วนต่ำ (0.5x): เกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

4. บริบท

• แท่งแนวโน้ม (5): จำนวนแท่งย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบทิศทางแนวโน้ม
• เกณฑ์ประสิทธิภาพ (0.3): ค่าขั้นต่ำสำหรับประสิทธิภาพ "แข็งแกร่ง"

5. การแสดงผล

• แท่งกราฟสี: ใช้สีรูปแบบกับกราฟราคา
• แผงเมตริก: แสดงเมตริกแบบเรียลไทม์
• คำอธิบาย: แสดงคู่มืออ้างอิงรูปแบบ

วิธีใช้

1. อย่าใช้รูปแบบเป็นสัญญาณซื้อขายโดยตรง - รูปแบบบ่งชี้บริบทที่เป็นไปได้ ไม่ใช่จุดเข้า

2. รวมกับโครงสร้างราคา - VSA ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อยืนยันสิ่งที่โครงสร้างราคาบอก

3. สังเกตบริบท - รูปแบบเดียวกันอาจหมายถึงสิ่งต่างกันที่แนวรับกับแนวต้าน

4. มุมมองปริมาณสำคัญ - การดูดซับปริมาณสูงที่ระดับสำคัญ > การดูดซับแท่งสุ่ม

ข้อจำกัดของปริมาณ Forex

ตลาด Forex spot แสดง tick volume (จำนวนการเปลี่ยนแปลงราคา) ไม่ใช่สัญญาที่ซื้อขายจริง รูปแบบอาจน่าเชื่อถือน้อยกว่าตลาดฟิวเจอร์ส/หุ้นที่มีข้อมูลปริมาณจริง

คำอธิบาย (อ้างอิงในตัว)

เปิดใช้งานพารามิเตอร์ "คำอธิบาย" เพื่อแสดงคำอธิบายรูปแบบโดยตรงบนกราฟ

__________________________________________________________________________________________

ตัวบ่งชี้ฟรีเพิ่มเติม

สำรวจเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดหลากหลายประเภท — ตั้งแต่โครงสร้างและปริมาณไปจนถึงการถดถอย ความผันผวน และกรอบเวลาที่กำหนดเอง

ซอร์สโค้ดมีให้บน GitHub repository.

ทั้งหมดใช้ฟรี แต่ถ้าคุณต้องการสนับสนุนด้วยกาแฟ คุณสามารถส่งได้ที่ ที่นี่.

แนวรับ/แนวต้าน

• Fair Value Gap
• Fair Value Gap (Extended)
• Pivot Points
• Round Number

ปริมาณ

• Volume Activity Profiler
• Volume Efficiency Analyzer
• Volume Profile Analytics
• Volume Profile - Updated
• Volume Spread Analysis
• VWAP (Volume Weighted Average Price)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

• SSL Channel
• Anchored Moving Average
• Deviation-Scaled Moving Average
• Gann High Low Activator
• Instantaneous Trendline
• Kaufman Adaptive MA with Trend Vision
• Moving Average Channel
• Moving Averages Suite
• Trend Channel Moving Average

ยูทิลิตี้/กำหนดเอง

• เครื่องมือกราฟ
• กรอบเวลาที่กำหนดเอง
• แท่งเทียนกรอบเวลาที่สูงกว่า

แบบถดถอย

• Advanced Regression Channel
• Linear Regression Channel
• Nadaraya-Watson Kernel Regression

ความผันผวน

• Initial Balance
• Trend Volatility Trail

ออสซิลเลเตอร์

• Balance of Power
• Price-Time Filtering
• Waddah Attar Explosion

__________________________________________________________________________________________

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การเทรดมีความเสี่ยง ตัวบ่งชี้นี้มีไว้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น — โปรดใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเทรดอย่างรับผิดชอบเสมอ

คำติชม & การปรับปรุง

หากคุณมีข้อเสนอแนะ คำขอฟีเจอร์ หรือไอเดียสำหรับการปรับปรุง โปรดแสดงความคิดเห็นในแท็บ Discussion คำติชมของคุณช่วยพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน