GENEL BAKIŞ

Hacim Yayılım Analizi (VSA), eski bir sendika tüccarı olan Tom Williams tarafından, 1900'lerin başında Richard Wyckoff'un çalışmalarına dayanarak geliştirilmiş bir metodolojidir. VSA, arz ve talep dengesizliklerini belirlemek için hacim, fiyat yayılımı (aralık) ve kapanış konumu arasındaki ilişkiyi yorumlar.

Temel VSA Kavramları:

• Hacim aktivite miktarını gösterir - kim katılıyor
• Yayılım oynaklık ve belirsizliği gösterir - fiyat ne kadar hareket etti
• Kapanış Konumu barı kimin kazandığını gösterir - alıcılar mı yoksa satıcılar mı
• Bağlam piyasa döngüsünde nerede olduğumuzu gösterir - güç veya zayıflık aşaması

Hacim geniş yayılım ile artarken fiyat çok az ilerliyorsa, bu absorpsiyonu (bir tarafın diğerinin baskısını emmesi) gösterir. Hacim dar yayılım ile azalıyorsa, bu katılım eksikliğini (potansiyel zayıflık) gösterir.

Bu Uygulama:

Bu gösterge, VSA kavramlarını istatistiksel yöntemlerle nicelendirir. Geleneksel VSA'dan birkaç yönden farklıdır:

• Verimlilik metriği olarak (kapanış - açılış) / aralık kullanır (orijinal VSA'da yoktur)
• Absorpsiyon desenleri geleneksel "baskı emilimi" yerine "bir tarafın kazanması" olarak tanımlanır
• ENR (Çaba Sonuç Yok) verimlilik eşiği kullanılarak nicelendirilir; orijinal VSA daha yorumlayıcıdır
• Hacim ortalaması için kırpılmış ortalama (aykırı değerlere dayanıklı) ve yayılım için yüzde sıralaması kullanır
• Dahil edilmez: Durdurma Hacmi, Yukarı Atış, Test, Shakeout desenleri

Bu, VSA kavramlarına nicel, algoritmik bir yaklaşımdır. Geleneksel VSA daha yorumlayıcı ve bağlama bağlıdır. Bu göstergeleri tek başına sinyal olarak değil, birçok analitik araçtan biri olarak kullanın.

BU GÖSTERGE NE YAPAR

Her barın hacmini, yayılımını ve kapanış konumunu analiz ederek potansiyel arz/talep dengesizliklerini tespit eder. Desen türüne göre renklendirilmiş hacim histogramı ve gerçek zamanlı metrik paneli gösterir.

DESEN TANIMLARI

1. Standart Barlar (Desensiz)

• Boğa: Kapanış aralıkta ≥ 0.5, özel desen yok
• Ayı: Kapanış aralıkta < 0.5, özel desen yok

2. Doruk Desenleri (Olası Tükenme)

• Doruk Alımı: Geniş yayılım + ultra yüksek hacim + yüksek kapanış + yükseliş trendinde
• • Yorum: Olası alım tükenmesi, dönüşe dikkat edin
• Doruk Satışı: Geniş yayılım + ultra yüksek hacim + düşük kapanış + düşüş trendinde
• • Yorum: Olası satış tükenmesi, dönüşe dikkat edin

3. Zayıf Desenler (İnanç Eksikliği)

• Talep Yok: Dar yayılım + düşük hacim + orta/düşük kapanış + yükseliş trendinde
• • Yorum: Alıcılar ralliyi desteklemiyor, potansiyel zayıflık
• Arz Yok: Dar yayılım + düşük hacim + orta/yüksek kapanış + düşüş trendinde
• • Yorum: Satıcılar aşağı itmiyor, potansiyel güç

4. Absorpsiyon Desenleri (Bir Tarafın Kazanması)

• Absorpsiyon Alımı: Geniş yayılım + yüksek hacim + pozitif verimlilik + düşüş trendinde
• • Yorum: Alıcılar satış baskısını emiyor, potansiyel yukarı dönüş
• Absorpsiyon Satışı: Geniş yayılım + yüksek hacim + negatif verimlilik + yükseliş trendinde
• • Yorum: Satıcılar alım baskısını emiyor, potansiyel aşağı dönüş

5. ENR Desenleri (Net Sonuç Olmadan Çaba)

• ENR Boğa: Geniş yayılım + yüksek hacim + düşük verimlilik + düşüş trendinde
• • Yorum: Yüksek çaba ama net kazanan yok, potansiyel destek/kararsızlık
• ENR Ayı: Geniş yayılım + yüksek hacim + düşük verimlilik + yükseliş trendinde
• • Yorum: Yüksek çaba ama net kazanan yok, potansiyel direnç/kararsızlık

METRİK PANELİ AÇIKLAMASI

Hacim

• Mevcut bar hacmini kırpılmış ortalamaya oran olarak gösterir (örneğin, "1.85x")
• Sınıflandırma: Düşük / Ortalama Altı / Ortalama Üstü / Yüksek / Ultra Yüksek
• Yüksek hacim = piyasa katılımı, ancak bağlam önemlidir

Yayılım

• Son barlara göre yüzde sıralaması (0-100%) gösterir
• Sınıflandırma: Dar / Normal / Geniş
• Geniş yayılım = oynaklık/belirsizlik, mutlaka yön değil

Verimlilik

• Formül: (kapanış - açılış) / (yüksek - düşük)
• Aralık: -1.0 ile +1.0 arasında
• Pozitif = boğa gövdesi aralığı domine eder
• Negatif = ayı gövdesi aralığı domine eder
• Sıfıra yakın = küçük gövde, uzun fitil, kararsızlık

Desen

• Mevcut tespit edilen desen (yoksa "-")

PARAMETRELER

1. Hesaplama

• Geriye Bakış Dönemi (20): Hacim/yayılım istatistikleri için kullanılan barlar
• Kırpma Yüzdesi (10%): Hacim hesaplamasından aykırı değerleri çıkarır

2. Yayılım Sınıflandırması

• Geniş Eşik (70%): "Geniş" olarak sınıflandırmak için yüzde sırası
• Dar Eşik (30%): "Dar" olarak sınıflandırmak için yüzde sırası

3. Hacim Sınıflandırması

• Yüksek Oran (1.5x): Ortalama üstü eşik
• Ultra Oran (2.0x): Ultra yüksek eşik
• Düşük Oran (0.5x): Ortalama altı eşik

4. Bağlam

• Trend Barları (5): Trend yönünü karşılaştırmak için geriye dönük barlar
• Verimlilik Eşiği (0.3): "Güçlü" verimlilik için minimum

5. Görüntüleme

• Grafik Barlarını Renklendir: Fiyat grafiğine desen renklerini uygular
• Metrik Paneli: Gerçek zamanlı metrikleri gösterir
• Açıklama: Desen referans rehberini gösterir

KULLANIM ŞEKLİ

1. Desenleri doğrudan işlem sinyali olarak kullanmayın - potansiyel bağlamı gösterir, girişleri değil.

2. Fiyat yapısı ile birleştirin - VSA, fiyat yapısının gösterdiklerini doğrulamada en iyi şekilde çalışır.

3. Bağlamı izleyin - aynı desen destek ve dirençte farklı anlamlar taşıyabilir.

4. Hacim perspektifi önemlidir - ana seviyede yüksek hacimli absorpsiyon > rastgele bar absorpsiyonu.

Forex Hacim Sınırlaması

Forex spot piyasası gerçek işlem hacmi yerine tik hacmi (fiyat değişikliği sayısı) gösterir. Desenler, gerçek hacim verisi olan vadeli işlemler/hisselere göre daha az güvenilir olabilir.

AÇIKLAMA (Yerleşik Referans)

"Açıklama" parametresini etkinleştirerek desen açıklamalarını doğrudan grafikte görüntüleyin.

__________________________________________________________________________________________

DAHA FAZLA ÜCRETSİZ GÖSTERGE

Yapı ve hacimden regresyon, oynaklık ve özel zaman dilimlerine kadar geniş bir piyasa analiz araçları yelpazesini keşfedin.

Kaynak kodu GitHub deposunda mevcuttur.

Kullanımı tamamen ücretsizdir. Ancak kahve desteği göndermek isterseniz, buradan gönderebilirsiniz.

Destek/Direnç

• Adil Değer Boşluğu
• Adil Değer Boşluğu (Genişletilmiş)
• Pivot Noktaları
• Yuvarlak Sayı

Hacim

• Hacim Aktivite Profili
• Hacim Verimlilik Analizörü
• Hacim Profili Analitiği
• Hacim Profili - Güncellenmiş
• Hacim Yayılım Analizi
• VWAP (Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat)

Hareketli Ortalamalar

• SSL Kanalı
• Çapa Hareketli Ortalaması
• Sapma Ölçekli Hareketli Ortalama
• Gann Yüksek Düşük Aktivator
• Anlık Trend Çizgisi
• Trend Vizyonlu Kaufman Adaptif MA
• Hareketli Ortalama Kanalı
• Hareketli Ortalamalar Paketi
• Trend Kanalı Hareketli Ortalaması

Araçlar/Özel

• Grafik Araçları
• Özel Zaman Dilimleri
• Yüksek Zaman Dilimi Mum Çubuğu

Regresyona Dayalı

• Gelişmiş Regresyon Kanalı
• Doğrusal Regresyon Kanalı
• Nadaraya-Watson Kernel Regresyonu

Oynaklık

• İlk Denge
• Trend Oynaklık Takibi

Osilatörler

• Güç Dengesi
• Fiyat-Zaman Filtreleme
• Waddah Attar Patlaması

__________________________________________________________________________________________

FERAGATNAME

Ticaret risk içerir. Bu gösterge yalnızca teknik analiz amaçlıdır — her zaman uygun risk yönetimi uygulayın ve sorumlu şekilde işlem yapın.

GERİ BİLDİRİM & GELİŞTİRMELER

Önerileriniz, özellik talepleriniz veya geliştirme fikirleriniz varsa, lütfen Tartışma sekmesinde yorum bırakın. Geri bildiriminiz göstergenin herkes için geliştirilmesine yardımcı olur.