๊ฐ์
ํ์ ๋ฐธ๋ฐ์ค ์งํ๋ ๋งค์์์ ๋งค๋์์ ๊ฐ๋๋ฅผ ๊ฐ๊ฐ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ทน๋จ ์์ค์ผ๋ก ๋ฐ์ด๋ถ์ผ ์ ์๋ ๋ฅ๋ ฅ์ ํ๊ฐํ์ฌ ์ธก์ ํฉ๋๋ค.
2001๋ 8์ํธ Technical Analysis of Stocks & Commodities ์ก์ง์์ Igor Levshin์ด ์๊ฐํ BOP๋ ๊ฐ ๋ด์ ๋ฒ์ ๋ด ๊ฐ๊ฒฉ ์์ง์ ๋น์จ์ ๊ณ์ฐํ์ฌ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ฐฉํฅ๊ณผ ๋ฌด๊ดํ ๋ด๋ถ ๊ฐ๋ ์ญํ์ ๋๋ฌ๋ ๋๋ค.
๊ฐ๋
ํ์ ๋ฐธ๋ฐ์ค๋ ๊ฐ ๋ด์ ๋ฒ์ ๋ด์์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ด๋์ ๋ซํ๋์ง๋ฅผ ์ธก์ ํ์ฌ ๋งค์์์ ๋งค๋์ ๊ฐ ๋ด๋ถ ์ ํฌ๋ฅผ ๋๋ฌ๋ ๋๋ค.
๊ธฐ๋ณธ ์๋ฆฌ๋ ๊ฐ๋จํฉ๋๋ค: ๋งค์์๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ณ ์ ์ผ๋ก ๋ฐ๊ณ , ๋งค๋์๋ ์ ์ ์ผ๋ก ๋ฐ์ด๋ ๋๋ค. ๊ฐ๊ฒฉ์ด ๊ฒฐ๊ตญ ๊ทธ ๋ฒ์ ๋ด ์ด๋์ ๋ซํ๋์ง๊ฐ ๊ฑฐ๋ ๊ธฐ๊ฐ ๋์ ๋๊ฐ ์ง๋ฐฐํ๋์ง๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค.
์์ ๊ฐ์ ์ด๋ํ๊ท ์ผ๋ก ํํ ์ฒ๋ฆฌ๋์ด ๋ ธ์ด์ฆ๋ฅผ ์ค์ด๊ณ ์ง์์ ์ธ ๋ฐฉํฅ์ฑ ์๋ ฅ์ ๋๋ฌ๋ด๋ฉฐ, ๋ถ๊ท์นํ ๋ด๋ณ ํ๋ ๊ฐ์ ์์ฅ ์ง๋ฐฐ๋ ฅ ๋ณํ๋ฅผ ์ถ์ ํ๋ ๊น๋ํ ๋ชจ๋ฉํ ๊ฒ์ด์ง๋ก ๋ณํํฉ๋๋ค.
์์ฅ ๊ตฌ์กฐ ์ ์ฉ
BOP๋ ๊ฐ๊ฒฉ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ํ์ธํ๊ฑฐ๋ ๋ฐ๋ฐํ ์ ์๋ ๋ด๋ถ ๊ฐ๋ ๋ถ์์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค:
์ถ์ธ ๋จ๊ณ ์๋ณ
- ๊ฐํ ์์น์ถ์ธ: BOP๊ฐ 0 ์ด์์์ ์ง์์ ์ผ๋ก ๋์์ง๋ฉฐ ์ ์ ์ด ๋์์ง
- ๊ฐํ ํ๋ฝ์ถ์ธ: BOP๊ฐ 0 ์ดํ์์ ์ง์์ ์ผ๋ก ๋ฎ์์ง๋ฉฐ ๊ณ ์ ์ด ๋ฎ์์ง
- ํก๋ณด: BOP๊ฐ 0์ ์ ์ค์ฌ์ผ๋ก ์ง๋
- ์ ํ ๊ตฌ๊ฐ: BOP๊ฐ ์ด์ ๊ตฌ์กฐ(๊ณ ์ ์์น/์ ์ ํ๋ฝ)๋ฅผ ๋ํ
์ง์ง/์ ํญ ํฉ๋ฅ
- BOP๊ฐ 0์ผ๋ก ๋์์ค๋ ๊ฒ์ ์ข ์ข ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ฃผ์ ์์ค์ ํ ์คํธํ๋ ๊ฒ๊ณผ ์ผ์น
- BOP ๊ทน๋จ ๊ฐ(+0.8~+1.0 ๋๋ -0.8~-1.0)์ ๊ตฌ์กฐ ๊ทผ์ฒ์์ ์์ง์ ๋ํ๋ผ ์ ์์
- ๊ตฌ์กฐ ์์ค์์์ ๋ฐ์ฐ์ ์ ์ฌ์ ๊ฑฐ๋ถ ๋๋ ๋ํ๋ฅผ ์์ฌ
๋ถ๋ฐฐ/์ถ์
- ๊ฐ๊ฒฉ ์์น๊ณผ BOP ํ๋ฝ: ์ ์ฌ์ ๋ถ๋ฐฐ ๋จ๊ณ
- ๊ฐ๊ฒฉ ํ๋ฝ๊ณผ BOP ์์น: ์ ์ฌ์ ์ถ์ ๋จ๊ณ
- ์ด๋ฌํ ๋ฐ์ฐ์ ์ฃผ์ ๊ตฌ์กฐ ์์ค ๊ทผ์ฒ์์ ๊ฐ์ฅ ์ค์ํจ
๋ค์ค ์๊ฐ๋ ์ ๋ต
์๊ฐ๋๋ณ๋ก BOP๋ฅผ ์ฌ์ฉํ๋ฉด ๋งฅ๋ฝ๊ณผ ์ ๋ฐ๋๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค:
1. ์์ ์๊ฐ๋(HTF) - ๋ฐฉํฅ์ฑ ํธํฅ:
- ์ผ๊ฐ/4์๊ฐ BOP๊ฐ 0 ์ด์ โ ํ์ ์๊ฐ๋์์ ๋งค์ ๊ธฐํ ํ์
- ์ผ๊ฐ/4์๊ฐ BOP๊ฐ 0 ์ดํ โ ํ์ ์๊ฐ๋์์ ๋งค๋ ๊ธฐํ ํ์
- HTF BOP๊ฐ 0์ ์ ๊ต์ฐจ โ ์ฃผ์ ์ถ์ธ ์ ํ, ํ์ธ ๋๊ธฐ
2. ํ์ ์๊ฐ๋(LTF) - ์ง์ ํ์ด๋ฐ:
- 1์๊ฐ/15๋ถ BOP๊ฐ HTF์ ์ผ์น โ ๋์ ํ๋ฅ ์ ์ค์
- LTF BOP/์ ํธ์ ์ด HTF ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ๊ต์ฐจ โ ์ง์ ํธ๋ฆฌ๊ฑฐ
- LTF ํ์คํ ๊ทธ๋จ ํ์ฅ์ด ๋ชจ๋ฉํ ์ ํ์ธ
3. ์๊ฐ๋ ์ ๋ ฌ:
- ๋ชจ๋ ์๊ฐ๋๊ฐ ์ผ์น โ ๊ฐ์ฅ ๊ฐํ ํ์ ๊ฑฐ๋
- HTF์ LTF๊ฐ ๋ฐ์ฐ โ ํด๊ฒฐ ๋๊ธฐ ๋๋ ๊ฑฐ๋ ํํผ
- LTF๊ฐ HTF์ ๋ฐ๋ ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ๋ฐ์ โ ์ ์ฌ์ ์ญ์ถ์ธ ์ค์บํ๋ง
์ ํธ์ ๋ฐ ํ์คํ ๊ทธ๋จ
์ ํธ์ (BOP์ ์ด๋ํ๊ท ):
- BOP/์ ํธ์ ๊ต์ฐจ๋ ํํฐ๋ง๋ ์ง์ /ํด์ถ ์ ํธ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค
- ์ ํธ์ ๊ธฐ์ธ๊ธฐ๋ ๋ชจ๋ฉํ ์ง์์ฑ์ ๋ํ๋ ๋๋ค
- BOP์ ์ ํธ์ ๊ฐ ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ก ์์ง์ ํ์ฅ์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค
ํ์คํ ๊ทธ๋จ ๋ชจ๋:
- ๊ฐ ๋ชจ๋: 0 ๋๋น BOP ๊ทน์ฑ์ ๋ณด์ฌ์ค (๋งค์์/๋งค๋์ ์ฐ์)
- ์ ํธ ๋ชจ๋: BOP - ์ ํธ ์ฐจ์ด๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ฉฐ, ๊ต์ฐจ๋ณด๋ค ๋ชจ๋ฉํ ๋ณํ๋ฅผ ๋ ๋นจ๋ฆฌ ๋๋ฌ๋
์ ํธ ๋ชจ๋์์๋ ํ์คํ ๊ทธ๋จ 0์ ๊ต์ฐจ๊ฐ BOP/์ ํธ์ ๊ต์ฐจ๋ณด๋ค ๋จผ์ ๋ฐ์ํ์ฌ ๋ชจ๋ฉํ ๋ณํ์ ๋ํ ์กฐ๊ธฐ ๊ฒฝ๊ณ ๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค.
ํน์ง
- ํํ ๊ธฐ๊ฐ: BOP์ฉ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅํ ์ด๋ํ๊ท ๊ธฐ๊ฐ (๊ธฐ๋ณธ๊ฐ 14)
- ํํ ์ ํ: ์ด๋ํ๊ท ์ ํ ์ ํ ๊ฐ๋ฅ (SMA, EMA ๋ฑ)
- ์ ํธ ๊ธฐ๊ฐ: ์ ํธ์ ์ฉ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅํ ์ด๋ํ๊ท ๊ธฐ๊ฐ (๊ธฐ๋ณธ๊ฐ 14)
- ์ ํธ ์ ํ: ์ ํธ์ ์ฉ ์ด๋ํ๊ท ์ ํ ์ ํ ๊ฐ๋ฅ
- ํ์คํ ๊ทธ๋จ ๋ชจ๋: ๊ฐ๊ณผ ์ ํธ ์ฐจ์ด ํ์ ๊ฐ ์ ํ
์ค์ฉ ์์
- HTF (์ผ๊ฐ): BOP๊ฐ 0 ์ด์์ด๋ฉฐ ์์น ์ค โ ๊ฐ์ธ ํธํฅ
- ๊ฐ๊ฒฉ์ด ์ง์ง์ ์ผ๋ก ๋๋๋ฆผ
- LTF (1์๊ฐ): BOP๊ฐ ์ ํธ์ ์๋ก ๊ต์ฐจ โ ์ง์ ํธ๋ฆฌ๊ฑฐ
- ํ์คํ ๊ทธ๋จ (์ ํธ ๋ชจ๋) ํ์ฅ โ ๋ชจ๋ฉํ ๊ฐ์ ํ์ธ
- LTF ํ์คํ ๊ทธ๋จ ์์ถ ๋๋ BOP๊ฐ ์ ํธ์ ์๋๋ก ๊ต์ฐจ ์ ์ข ๋ฃ
__________________________________________________________________________________________
๋ ๋ง์ ๋ฌด๋ฃ ์งํ
๊ตฌ์กฐ์ ๊ฑฐ๋๋๋ถํฐ ํ๊ท, ๋ณ๋์ฑ, ๋ง์ถค ์๊ฐ๋์ ์ด๋ฅด๊ธฐ๊น์ง ๋ค์ํ ์์ฅ ๋ถ์ ๋๊ตฌ๋ฅผ ํ์ํ์ธ์.
์์ค ์ฝ๋๋ GitHub ์ ์ฅ์์์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
๋ชจ๋ ๋ฌด๋ฃ๋ก ์ฌ์ฉ ๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. ์ปคํผ ์ง์์ ์ํ์๋ฉด ์ฌ๊ธฐ๋ก ๋ณด๋ด์ค ์ ์์ต๋๋ค.
์ง์ง/์ ํญ
๊ฑฐ๋๋
- ๊ฑฐ๋๋ ํ๋ ํ๋กํ์ผ๋ฌ
- ๊ฑฐ๋๋ ํจ์จ์ฑ ๋ถ์๊ธฐ
- ๊ฑฐ๋๋ ํ๋กํ์ผ ๋ถ์
- ๊ฑฐ๋๋ ํ๋กํ์ผ - ์ ๋ฐ์ดํธ
- ๊ฑฐ๋๋ ์คํ๋ ๋ ๋ถ์
- VWAP (๊ฑฐ๋๋ ๊ฐ์ค ํ๊ท ๊ฐ๊ฒฉ)
์ด๋ํ๊ท
- SSL ์ฑ๋
- ๊ณ ์ ์ด๋ํ๊ท
- ํธ์ฐจ ์ค์ผ์ผ ์ด๋ํ๊ท
- ๊ฐ ๊ณ ์ ์ ์ ํ์ฑ๊ธฐ
- ์ฆ์ ์ถ์ธ์
- ํธ๋ ๋ ๋น์ ์ด ํฌํจ๋ ์นด์ฐํ๋ง ์ ์ํ ์ด๋ํ๊ท
- ์ด๋ํ๊ท ์ฑ๋
- ์ด๋ํ๊ท ๋ชจ์
- ์ถ์ธ ์ฑ๋ ์ด๋ํ๊ท
์ ํธ๋ฆฌํฐ/๋ง์ถคํ
ํ๊ท ๊ธฐ๋ฐ
๋ณ๋์ฑ
์ค์ค๋ ์ดํฐ
__________________________________________________________________________________________
๋ฉด์ฑ ์กฐํญ
๊ฑฐ๋์๋ ์ํ์ด ๋ฐ๋ฆ ๋๋ค. ์ด ์งํ๋ ๊ธฐ์ ์ ๋ถ์์ฉ์ผ๋ก๋ง ์๋๋์์ผ๋ฉฐ ํญ์ ์ ์ ํ ์ํ ๊ด๋ฆฌ๋ฅผ ์ ์ฉํ๊ณ ์ฑ ์๊ฐ ์๊ฒ ๊ฑฐ๋ํ์ธ์.
ํผ๋๋ฐฑ ๋ฐ ๊ฐ์ ์ฌํญ
์ ์, ๊ธฐ๋ฅ ์์ฒญ ๋๋ ๊ฐ์ ์์ด๋์ด๊ฐ ์์ผ์๋ฉด ํ ๋ก ํญ์ ๋๊ธ์ ๋จ๊ฒจ์ฃผ์ธ์. ์ฌ๋ฌ๋ถ์ ํผ๋๋ฐฑ์ ๋ชจ๋๋ฅผ ์ํ ์งํ ๊ฐ์ ์ ๋์์ด ๋ฉ๋๋ค.