الوصف
نظرة عامة
تحليل انتشار الحجم (VSA) هو منهجية طورها توم ويليامز، تاجر سابق في النقابة، استنادًا إلى عمل ريتشارد ويكوف من أوائل القرن العشرين. يفسر VSA العلاقة بين الحجم، انتشار السعر (النطاق)، وموقع الإغلاق لتحديد اختلالات العرض والطلب.
مفاهيم VSA الرئيسية:
- الحجم يظهر مقدار النشاط - من يشارك
- الانتشار يظهر التقلب وعدم اليقين - مدى تحرك السعر
- موقع الإغلاق يظهر من فاز في الشمعة - المشترين أم البائعين
- السياق يظهر مكاننا في دورة السوق - مرحلة القوة أو الضعف
عندما يزيد الحجم مع انتشار واسع ولكن تقدم سعر قليل، فهذا يشير إلى الامتصاص (جانب واحد يمتص ضغط الجانب الآخر). عندما ينخفض الحجم مع انتشار ضيق في اتجاه، فهذا يشير إلى نقص المشاركة (ضعف محتمل).
هذا التطبيق:
يقيس هذا المؤشر مفاهيم VSA باستخدام طرق إحصائية. يختلف عن VSA التقليدي بعدة طرق:
- يستخدم
(الإغلاق - الافتتاح) / النطاقكمقياس للكفاءة (غير موجود في VSA الأصلي) - تحدد أنماط الامتصاص "فوز جانب واحد" بدلاً من "امتصاص الضغط" التقليدي
- يتم قياس ENR (الجهد بدون نتيجة) باستخدام عتبة الكفاءة؛ VSA الأصلي أكثر تفسيرًا
- يستخدم المتوسط المقتطع لمتوسط الحجم (مقاوم للقيم الشاذة) وترتيب النسبة المئوية للانتشار
- لا يشمل: حجم التوقف، الارتفاع المفاجئ، الاختبار، أنماط الهز
هذا نهج كمي وخوارزمي لمفاهيم VSA. VSA التقليدي أكثر تفسيرًا ويعتمد على السياق. استخدم هذا المؤشر كأداة تحليلية واحدة من بين العديد، وليس كإشارات مستقلة.
ما يفعله هذا المؤشر
يحلل حجم كل شمعة، انتشارها، وموقع الإغلاق لاكتشاف اختلالات محتملة في العرض/الطلب. يعرض مخططًا بيانيًا للحجم ملونًا حسب نوع النمط، مع لوحة مقاييس في الوقت الحقيقي.
تعريفات الأنماط
1. الشموع القياسية (بدون نمط)
- صعودي: الإغلاق ≥ 0.5 في النطاق، لا يوجد نمط خاص مكتشف
- هبوطي: الإغلاق < 0.5 في النطاق، لا يوجد نمط خاص مكتشف
2. أنماط الذروة (احتمال النفاد)
- شراء الذروة: انتشار واسع + حجم فائق الارتفاع + إغلاق مرتفع + في اتجاه صعودي
-
- تفسير: احتمال نفاد الشراء، راقب الانعكاس
- بيع الذروة: انتشار واسع + حجم فائق الارتفاع + إغلاق منخفض + في اتجاه هبوطي
-
- تفسير: احتمال نفاد البيع، راقب الانعكاس
3. أنماط الضعف (نقص الاقتناع)
- لا طلب: انتشار ضيق + حجم منخفض + إغلاق متوسط/منخفض + في اتجاه صعودي
-
- تفسير: المشترين لا يدعمون الارتفاع، ضعف محتمل
- لا عرض: انتشار ضيق + حجم منخفض + إغلاق متوسط/مرتفع + في اتجاه هبوطي
-
- تفسير: البائعين لا يدفعون السعر للأسفل، قوة محتملة
4. أنماط الامتصاص (فوز جانب واحد)
- امتصاص الشراء: انتشار واسع + حجم مرتفع + كفاءة إيجابية + في اتجاه هبوطي
-
- تفسير: المشترين يمتصون ضغط البيع، احتمال انعكاس صعودي
- امتصاص البيع: انتشار واسع + حجم مرتفع + كفاءة سلبية + في اتجاه صعودي
-
- تفسير: البائعين يمتصون ضغط الشراء، احتمال انعكاس هبوطي
5. أنماط ENR (جهد بدون نتيجة واضحة)
- ENR صعودي: انتشار واسع + حجم مرتفع + كفاءة منخفضة + في اتجاه هبوطي
-
- تفسير: جهد عالي لكن لا يوجد فائز واضح، دعم محتمل/تردد
- ENR هبوطي: انتشار واسع + حجم مرتفع + كفاءة منخفضة + في اتجاه صعودي
-
- تفسير: جهد عالي لكن لا يوجد فائز واضح، مقاومة محتملة/تردد
شرح لوحة المقاييس
الحجم
- يعرض حجم الشمعة الحالية كنسبة إلى المتوسط المقتطع (مثلاً، "1.85x")
- التصنيف: منخفض / أقل من المتوسط / أعلى من المتوسط / مرتفع / مرتفع جدًا
- الحجم العالي = مشاركة السوق، لكن السياق مهم
الانتشار
- يعرض ترتيب النسبة المئوية (0-100%) مقارنة بالشموع الأخيرة
- التصنيف: ضيق / عادي / واسع
- الانتشار الواسع = تقلب/عدم يقين، وليس بالضرورة اتجاه
الكفاءة
- الصيغة:
(الإغلاق - الافتتاح) / (الأعلى - الأدنى) - النطاق: -1.0 إلى +1.0
- إيجابي = الجسم الصعودي يهيمن على النطاق
- سلبي = الجسم الهبوطي يهيمن على النطاق
- قريب من الصفر = جسم صغير، فتيل عالي، تردد
النمط
- النمط المكتشف الحالي (أو "-" إذا لم يوجد)
المعلمات
1. الحساب
- فترة النظر للخلف (20): الشموع المستخدمة لإحصائيات الحجم/الانتشار
- نسبة القص (10%): إزالة القيم الشاذة من حساب الحجم
2. تصنيف الانتشار
- عتبة الاتساع (70%): النسبة المئوية لتصنيف "واسع"
- عتبة الضيق (30%): النسبة المئوية لتصنيف "ضيق"
3. تصنيف الحجم
- نسبة عالية (1.5x): عتبة فوق المتوسط
- نسبة فائقة (2.0x): عتبة مرتفعة جدًا
- نسبة منخفضة (0.5x): عتبة تحت المتوسط
4. السياق
- شموع الاتجاه (5): الشموع السابقة للمقارنة لاتجاه الاتجاه
- عتبة الكفاءة (0.3): الحد الأدنى لـ "الكفاءة القوية"
5. العرض
- تلوين أشرطة المخطط: تطبيق ألوان الأنماط على مخطط السعر
- لوحة المقاييس: عرض المقاييس في الوقت الحقيقي
- الأسطورة: عرض دليل مرجعي للأنماط
كيفية الاستخدام
1. لا تستخدم الأنماط كإشارات تداول مباشرة - فهي تشير إلى السياق المحتمل، وليس نقاط الدخول.
2. اجمعها مع هيكل السعر - يعمل VSA بشكل أفضل عند تأكيد ما يظهره هيكل السعر.
3. راقب السياق - نفس النمط يمكن أن يعني أشياء مختلفة عند الدعم مقابل المقاومة.
4. منظور الحجم مهم - امتصاص حجم مرتفع عند مستوى رئيسي > امتصاص شمعة عشوائية.
قيود حجم الفوركس
يُظهر سوق الفوركس الفوري حجم التيك (عدد تغييرات السعر)، وليس العقود المتداولة الفعلية. قد تكون الأنماط أقل موثوقية مقارنة بالعقود الآجلة/الأسهم التي تحتوي على بيانات حجم حقيقية.
الأسطورة (مرجع مدمج)
قم بتمكين معلمة "الأسطورة" لعرض أوصاف الأنماط مباشرة على المخطط.
__________________________________________________________________________________________
مزيد من المؤشرات المجانية
استكشف مجموعة واسعة من أدوات تحليل السوق — من الهيكل والحجم إلى الانحدار، التقلب، والأطر الزمنية المخصصة.
رمز المصدر متاح على GitHub المستودع.
جميعها مجانية للاستخدام. ولكن إذا رغبت في دعم القهوة، يمكنك توجيه الدعم هنا.
الدعم/المقاومة
الحجم
- محلل نشاط الحجم
- محلل كفاءة الحجم
- تحليلات ملف الحجم
- ملف الحجم - محدث
- تحليل انتشار الحجم
- VWAP (متوسط السعر المرجح بالحجم)
المتوسطات المتحركة
- قناة SSL
- المتوسط المتحرك المثبت
- المتوسط المتحرك بمقياس الانحراف
- مفعّل Gann العالي والمنخفض
- خط الاتجاه اللحظي
- متوسط Kaufman التكيفي مع رؤية الاتجاه
- قناة المتوسط المتحرك
- مجموعة المتوسطات المتحركة
- متوسط قناة الاتجاه المتحرك
الأدوات/المخصصة
مبني على الانحدار
التقلب
المذبذبات
__________________________________________________________________________________________
إخلاء المسؤولية
التداول ينطوي على مخاطر. هذا المؤشر مخصص للتحليل الفني فقط — دائمًا طبق إدارة مخاطر مناسبة وتداول بمسؤولية.
التعليقات والتحسينات
إذا كان لديك اقتراحات، طلبات ميزات، أو أفكار لتحسين، يرجى ترك تعليق في تبويب النقاش. تساعد ملاحظاتك في تحسين المؤشر للجميع.
الملخص
This implementation quantifies VSA concepts using statistical methods, including an efficiency metric defined as (close - open) / range, trimmed mean volume averaging, and percentile ranking for spread. It identifies several bar patterns: Standard (bullish/bearish), Climax (buying/selling exhaustion), Weak (No Demand/No Supply), Absorption (one side winning), and ENR (Effort No Result), each indicating different market conditions.
The indicator displays a volume histogram colored by detected pattern type and provides a real-time metrics panel showing volume ratio, spread percentile, efficiency, and current pattern. Parameters allow customization of lookback periods, volume/spread thresholds, and display options such as coloring chart bars and showing a pattern legend.
VSA is applicable across markets including Forex, stocks, indices, commodities, and crypto. Note that Forex volume reflects tick volume, which may affect pattern reliability. The indicator is designed as an analytical tool to complement price structure analysis rather than as standalone trade signals.
تقييمات العملاء
5 | 100 % | |
4 | 0 % | |
3 | 0 % | |
2 | 0 % | |
1 | 0 % |
مناقشة
الأسئلة الشائعة
المزيد من هذا المؤلف
السعر